In einem Retrospektive-System wählt die Strategie eine 30-Minuten-Periode, über exchange.GetTicker (); erhält die aktuelle Marktentwicklung und druckt die erfassten Daten aus, die nicht wie eine halbe Stunde aussehen, zum ersten Mal in Kontakt mit einer digitalen Währung, wie folgt: Normalerweise sollte die angezeigte Zeit nicht als eine halbe Stunde Zeit angegeben werden, wenn es sich um eine 30-Minuten-Periode handelt? Oder ist diese Zeit nicht die tatsächliche halbe Stunde Tick-Zeit? Nur die Zeit für das Drucken der Informationen? 2018-01-01 01:20:00 Informationen und Datenerfassung 2018-01-01 01:12:00 Informationen und Daten 7 2018-01-01 01:08:00 Informationen und Daten 6 2018-01-01 01:04:00 Informationen und Daten 5 2018-01-01 01:00:00 Informationen und Daten 4 2018-01-01 00:58:00 Informationen und Daten 3 2018-01-01 00:37:04 Informationen und Daten 2 2018-01-01 00:00:00 Informationen und Datenerfassung

Sind Sie sich mit TICK-Daten nicht auskennen, dass es in einer Futures-Finanzierung zwei Tick-Daten pro Sekunde gibt, wie viele Tick in einer digitalen Währung erhalten werden? Einschließlich der niedrigen K-Linien-Periode, um die Parameter für TICK zu erzeugen, wenn sie auf 1 Minute gesetzt sind, ist es verständlich, dass die K-Linien für diese 30-Minuten-Periode mit K-Linien von 1 Minute zusammengefasst werden?