Während der Zeit des quantitativen Lernens der Erfinder, wurden viele seltsame Ideen in der Praxis geschrieben. Einige Strategien sind einfach Rückwärtsprüfungen, die Tausende von Millionen von Pferden und Millionen von Meister aus der Realität zurückdrängen!_=! schließt mit einem kleinen Kommentar zusammen:

• Wenn die Rückrechnung fehlerhaft ist und die Rückmessung zu einem signifikanten Ergebnis der Ertragsfähigkeit führt, ist die Wahrscheinlichkeit ein Fehler, der durch diese Ursache verursacht wird. Zum Beispiel, wenn eine negative Zahl bei der Berechnung ausgelassen wird, wenn die Ertragsalgorithmen fehlerhaft sind, wenn die Prozentzahlen vergessen werden, wenn die Parameter beim Aufruf der Ertrags-API falsch sind, usw. Es gibt viele Überraschungen bei den Erträgen. Die sichere Vorgehensweise ist, die ursprünglichen Konten mit den aktuell erhaltenen Kontoinformationen zu vergleichen, die Unterschiede zu analysieren, die Veränderungen zu analysieren und die Verluste zu berechnen.

• Das Problem mit der Zukunftsfunktion ist leicht zu lösen. Es ist beunruhigend, dass die Zukunftsfunktion unwissentlich auftritt. Zum Beispiel ein bekannter Analytiker, der aktiv Positionen am Ende der unteren Zeile aufbaut und am Ende der oberen Zeile die Aktien verkauft. Um das zu vermeiden, muss man vorsichtig sein, wie schon oft gesagt wurde: Alles, was in der strategischen Rückmeldung mit der Vorhersage der Zukunft verbunden ist, kann Faktoren der zukünftigen Funktion einführen. Vermeiden Sie die Existenz solcher Faktoren.

• Die Überlebensverzerrung. Das ist der König der zukünftigen Funktionskrankheiten. Überlebensbias (englisch: survivorship bias), auch übersetzt als Überlebensverzerrung[1. Überlebende-Bias. In der Allgemeinsprache spricht der Verstorbene nicht, um seine Ursachen zu erklären. Das bedeutet, dass die Informationen, die nur von den Überlebenden stammen (da sie nicht von den Toten stammen), möglicherweise von der Realität abweichen. Häufig in Artikeln im Bereich der Finanzen. Dies ist häufig bei Investitionsmanagement-Sendungen oder -Artikeln der Fall, z. B. wenn Investitionsmanagement-Fernsehsendungen nur erfolgreiche Investoren einladen, über ihre erfolgreiche Investitionserfahrung zu sprechen. Die Zuschauer werden die Art und Weise, wie der erfolgreiche Investor investiert, als eine Investitionsmethode mit hoher Erfolgsquote betrachten, aber die Zuschauer werden in der Fernsehsendung keine Anleger sehen, die in der gleichen oder ähnlichen Weise investiert haben, aber am Ende versagt haben, und somit die Erfolgschancen dieser Investitionsmethode überschätzen. Die Kommilitonen, die ihre langfristigen Handelsstrategien mit den Indizes oder mit dem Gesamtmarkt testen, sollten sich vorsichtig mit den Änderungen der Indexbestandteile und den Auswirkungen von Aktienrückgängen auf ihre Strategien befassen!

• Die Grenzen der realen Handelsumgebung. In der realen Handelsumgebung werden Probleme auftreten, die im Rückmeldesystem nicht auftreten können, wie z. B. Handelsfriktionen, Schiebefaktoren, Stößelgebühren, Netzwerkfehler, Datenfehler, Netzwerkverzögerungen usw.

• Strategie-Zyklus. Strategie ist zyklisch, steht auf dem Wind, die Schweine fliegen. in der Trend-Situation, die Strategie wird verlieren, in der Trend-Situation, die Trend-Strategie wird verlieren. Was ist mit den technischen Mitteln, Trend-Situation zu unterscheiden, und die Trend-Situation? Dies ist die Prognose der zukünftigen Entwicklung, die im Voraus konsolidierte Vorhersage Mittel sind zeitlich wirksam, ist immer noch ein großes Zyklus Problem.

• Die richtige Sicht auf die Rückmeldung. Bei der Analyse der Rückmeldungsdaten konzentrieren sich viele auf die jährlichen Erträge und die maximale Rücknahme.

  • 1. Anzahl der Transaktionen: Wenn es zu wenige Transaktionen gibt, ist diese Rückmeldung nicht zuverlässig.
  • 2. Die größte Reihe von Gewinnzonen und der profitabelste Handel, mit Schwerpunkt auf der Analyse, warum er profitabel war, die Quelle des Gewinns der Strategie und die Frage, ob dies wieder passieren könnte.
  • 3. Die größte Reihe von Verlusten und die am meisten verlustreichen Transaktionen, Analyse der Verlustursachen der Strategie und Analyse, ob ein solches Verhalten wieder auftreten kann, unter welchen Umständen die Verluste schlechter ausfallen könnten und wie Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können.
  • 4. Der Zweck der Rückmeldung ist nicht, zu beweisen, wie gut die Handelsstrategie ist und wie hoch die Gewinnquote ist, sondern um so viele Fehler wie möglich zu entdecken, einschließlich BUGs in der Prozedur und Unvernünftigkeiten in der Handelslogik.

Es ist unmöglich, den quantitativen Handel zu verherrlichen. Quantitativer Handel ist im Wesentlichen eine Programmierung der Anlagestrategie, ein quantitativer Handelssystem ist im Wesentlichen eine Tools-Software. Philosophisch gesehen gibt es keinen heiligen Becher des Handels. Jede Strategie hat Vor- und Nachteile, wie zwei Seiten einer Münze, die sich gegeneinander stellen und vereinen.