Haben OKEX-Futures einen Einfluss auf den Umstieg der Vertragstypen, wenn sie Websocket-Marktmodelle und Go-Asynchronisationsfunktionen verwenden?

Angenommen, Sie wollen BTC in OKEX-Futures mit der Art von this_week und Quarter-Kontrakten übertragen und möchten das Modell des Websocket-Marktes verwenden. Jetzt kann man nur noch einen Austausch-Objekt hinzufügen, und jedes Mal, wenn man GetTicker oder exchange.Go anruft, muss man den SetContractType einrufen.

Websocket-Beispielcode und -Fragen sind wie folgt:

exchange.IO("Websocket"); exchange.SetContractType ((diese_Woche); Var tickerA = exchange.GetTicker(); exchange.SetContractType ((quarter); Var tickerB = exchange.GetTicker();

Frage: Wird die Websocket jedes Mal, wenn exchange.SetContractType (()) aufgerufen wird, neu verbunden?

Beispielcode und Probleme für die Go-Funktion sind:

exchange.SetContractType ((diese_Woche); Verteidigung der Rechte der Arbeitnehmer exchange.SetContractType ((quarter); Der Wert der Verzögerung wird durch die Verzögerung der Verzögerung der Verzögerung verringert.

Frage: Ist es möglich, dass der tatsächliche Vertragstyp Quarter verwendet wird, wenn Order A ausgeführt wird, weil es eine Asynchronisierung gibt?

Weitere Fragen:

1. Wenn das Problem tatsächlich existiert, gibt es dann eine Möglichkeit, es zu vermeiden?
2. Kann das gleiche Transaktionspaar an derselben Börse zwei Exchange-Objekte erstellen, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen? Zum Beispiel haben zwei Exchange-Objekte ihre eigenen Websocket-Verbindungen, die sich nicht beeinflussen.