1.1 Wissen, was Quantitative Transaktionen, Programmierte Transaktionen sind.

Das bedeutet, dass wir uns mit dem Thema Quantitative Transactions, Programmatized Transactions, beschäftigen müssen.

• Konzepte

Quantifizierte Transaktionen sind subjektive Urteile, die mit Hilfe von fortschrittlichen mathematischen Modellen ersetzt werden, die Computertechnik nutzen, um Strategien zu entwickeln, die eine Vielzahl von Wahrscheinlichkeits-Hypothesen aus massiven historischen Datenmengen auswählen, die zu einem übermäßigen Gewinn führen können, um die Auswirkungen von Stimmungsschwankungen bei Investoren erheblich zu reduzieren und unvernünftige Investitionsentscheidungen in extremen Marktrühnen oder Pessimismus zu vermeiden.

• Besonderheiten

Quantitative Investitionen und herkömmliche qualitative Investitionen sind im Wesentlichen identisch, beide basieren auf einer theoretischen Grundlage, bei der der Markt ineffizient oder schlecht wirksam ist. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass quantitative Investitionsmanagement eine quantitative Anwendung von qualitativ bedachten Ideen ist, die stärker auf Daten abgestimmt sind.

• 1. Disziplin. Entscheidungen basieren auf den Ergebnissen des Modells und nicht auf den Gefühlen. Disziplin kann Schwächen der menschlichen Natur wie Gier, Furcht und Glückseligkeit zügeln, aber auch kognitive Abweichungen überwinden und verfolgen.

• 2. Systematisch. Es gibt mehrere Arten von Anlagen, darunter große Anlagengruppen, Branchenwahl und Auswahl von spezifischen Anlagen, die auf drei Ebenen modelliert sind. Zweitens sind es mehrere Aspekte, wobei die Kernideen der quantitativen Investition mehrere Aspekte umfassen: Makrozyklus, Marktstruktur, Bewertung, Wachstum, Gewinnqualität, Analysten-Gewinnprognosen, Marktstimmung usw.

• 3. Die Suchtgedanken. Quantitative Investitionen fangen durch ein umfassendes, systematisches Scannen die Gelegenheiten von Fehlpreisungen und Fehlbewertungen ein, um so Schatten zu finden und Profite zu erzielen, indem sie unterbewertete und überbewertete Vermögenswerte kaufen oder verkaufen.

• 4. Wahrscheinlichkeitsgewinn. Eine Quantitative Investition, die fortwährend aus historischen Daten erhebt und sie nutzt, die sich wahrscheinlich wiederholen. Zweitens ist sie auf eine Kombination von Vermögenswerten angewiesen, anstatt auf einzelne Vermögenswerte.

• Quantitative Strategien

Quantifizierungsstrategien beziehen sich auf die Verwendung von Computern als Werkzeuge, um Analysen, Urteile und Entscheidungen durch eine festgelegte Reihe von Logiken zu treffen. Was beinhaltet eine vollständige Quantifizierungsstrategie? Eine vollständige Strategie muss Eingaben, Strategieverarbeitungslogik und -ausgabe beinhalten. Die Strategieverarbeitungslogik muss Faktoren wie Aktienwahl, Timing, Positionsmanagement und Stop-Loss berücksichtigen.

• Auswahl Quantitative Aktienoptionen sind Methoden zur Quantifizierung der Auswahl eines bestimmten Portfolios, bei dem die Investitionsrendite über dem Gesamtwert hinausgeht. Häufig werden Aktienoptionen mit Multifaktor-Aktienoptionen, Branchenwechselaktien, Trendverfolgungs-Aktien usw. durchgeführt.

  • 1 Mehrfacher Aktienauswahl Multifaktor-Aktien sind die klassischste Aktienwahlmethode, bei der eine Reihe von Faktoren (z. B. Marktanteil, Marktanteil, Marktanteil usw.) als Kriterien für die Aktienwahl verwendet werden. Aktien, die diese Faktoren erfüllen, werden gekauft, und Aktien, die nicht erfüllt sind, werden verkauft.
  • 2 Stylische Aktien Ein Stil-Rotations-Aktien-Aktie ist eine Investition, die die Merkmale des Marktstils nutzt. Der Markt bevorzugt zu einem bestimmten Zeitpunkt große und zu einem anderen Zeitpunkt kleine Aktien. Wenn man die Marktpräferenz für den Wechsel erkennt und zu Beginn der Stilumstellung eingreift, kann man größere Gewinne erzielen.
  • 3 Branchenwechsel Indikatorische Rotation ist eine Folge des Wirtschaftszyklus. Einige Branchen starten, und andere folgen ihnen. Durch die Entdeckung dieser Regeln können wir nach der Einführung der ersten eine höhere Rendite für die zweiten kaufen, die unter verschiedenen makroökonomischen Phasen und Währungspolitiken unterschiedliche Charakteristiken haben können.
  • 4 Kapitalfluß Kapitalfluss ist die Verwendung von Kapitalströmen, um die Entwicklung von Aktien zu beurteilen. Buffett sagte, dass die Aktienmärkte kurzfristig ein Wahlgerät sind, die langfristigen Schwerpunkte sind. Der Handel von kurzfristigen Investoren ist eine Art von Stimmabgabe, und die sogenannten Stimmen sind Geld. Wenn Geld fließt, sollten die Aktien steigen, wenn Geld fließt, sollten die Aktien fallen.
  • 5 Dynamik umgekehrt Die dynamische Reversal-Stockoption ist ein Portfolio, das aus den Eigenschaften des Anlageverhaltens der Anleger besteht. Die sogenannte Antibody-Theorie von Soros betont, dass eine positive Rückkopplung des Anstiegs der Preise dazu führt, dass die Anleger weiter kaufen. Dies ist die Grundvoraussetzung der Dynamischen Option.
  • 6 Strategien zur Trendverfolgung Wenn der Aktienpreis im Aufwärtstrend gekauft und im Abwärtstrend verkauft wird, ist dies im Wesentlichen eine Jagd auf den Abwärtstrend. In vielen Märkten gibt es aufgrund der Herdennutzung mehr Trends.

• Die Wahl Bei der Quantifizierung ist der Kauf- und Verkaufspunkt in einer quantitativen Weise zu bestimmen. Wenn es um einen Anstieg geht, wird gekauft, wenn es um einen Rückgang geht, wird verkauft, wenn es um einen Anstieg geht, wird es verkauft. Häufig verwendete Zeitentscheidungsmethoden sind: Trend-Quantifizierung, Marktemotion-Quantifizierung, Effektivkapital-Quantifizierung, SVM-Quantifizierung usw.

• Positionsmanagement Positionsmanagement ist eine Technik, mit der Sie entscheiden, wie Sie bei der Investition in ein Portfolio investieren und wie Sie die Eintritts und Austrittsverluste stoppen können. Häufig verwendete Positionsmanagement-Methoden sind: Pipeline-Positionsmanagement, Rechteck-Positionsmanagement, Pyramid-Positionsmanagement usw.

• Stoppen Sie den Schaden Stoppen, wie der Name schon sagt, rechtzeitig verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen; Stoppen, rechtzeitig verkaufen, um größere Verluste zu vermeiden. Ein rechtzeitiger Stop-Loss ist ein effektiver Weg, um stabile Gewinne zu erzielen.

• Strategielebenszyklus Eine Strategie erlebt häufig mehrere Phasen der Ideenbildung, der Umsetzung, der Prüfung, der Umsetzung und der Ausfall.

• Ideen entwickeln Jeder kann zu jeder Zeit eine Strategie-Idee entwickeln, die er aus seiner eigenen Investitionserfahrung oder aus der Erfolgserfahrung anderer machen kann.

• Strategie zur Umsetzung Was enthält eine vollständige Quantitative Strategie? Was enthält eine vollständige Quantitative Strategie?

• Teststrategien Nach der Implementierung der Strategie müssen die historischen Daten überprüft und simulierte Transaktionen überprüft werden. Dies ist auch ein wichtiger Schlüsselpunkt vor der Echtzeit, um gute Strategien auszufiltern und minderwertige Strategien auszuschließen.

• Echtzeitgeschäft Sie investieren Geld, nehmen Risiken auf und profitieren durch die Wirksamkeit von Marktprüfungsstrategien.

• Strategie fehlschlägt Der Markt ist vielfältig und erfordert eine reale Überwachung der Wirksamkeit von Strategien, um die Strategie zu stoppen oder weiter zu optimieren, wenn sie nicht funktioniert.

• Potenziell gefährdete Redakteure

  Quantitative Transaktionen werden in der Regel durch Methoden wie Massen-Daten-Simulations-Tests und Simulations-Operationen geprüft und nach bestimmten Risiko-Management-Algorithmen positioniert und finanziert, um Risiken zu minimieren und Erträge zu maximieren, aber es gibt oft auch bestimmte potenzielle Risiken, einschließlich:

• 1. Vollständigkeit der historischen Daten. Unvollständige Marktdaten können dazu führen, dass das Modell nicht mit den Marktdaten übereinstimmt. Die Art der Marktdaten selbst kann sich verändern und kann zu Modellfehlern führen, wie z. B. Transaktionsliquidität, Umfang von Preisfluktuationen, Frequenz von Preisfluktuationen, was derzeit schwer zu überwinden ist.

• 2. Modellentwicklung ohne Berücksichtigung von Positionen und Kapitalverteilung, ohne sichere Risikobewertung und Vorsichtsmaßnahmen, die zu einer Mismatchung von Kapital, Positionen und Modellen führen können, was zu einem Ausbruch der Positionen führt.

• 3. Netzwerkunterbrechungen und Hardwarefehler können auch Auswirkungen auf die Quantitative Transaktion haben. [1]

• 4. Die Risiken, die ein homogenes Modell mit einem wettbewerbsorientierten Handel verursacht.

• 5. Die unvorhersehbaren Risiken einer einzigen Anlageart.

  Strategien zur Vermeidung oder Verringerung von potenziellen Risiken bei quantitativen Transaktionen sind: Gewährleistung der Integrität historischer Daten; Online-Anpassung von Modellparametern; Online-Auswahl des Modelltyps; Online-Monitoring und Umgehung von Risiken.

Quelle: Baidu