Die Ursachen für Slippage im programmatischen Handel

Zunächst einmal, was ist ein Schlupfpunkt in einem programmierten Handel. In meinen Augen ist ein Schlupfpunkt in einem programmierten Handel die Differenz zwischen Ihrem erwarteten Preis und dem tatsächlichen Kaufpreis.*Internetverzögerung

• Da der Kurs immer schwankt, ist der Kurs nicht der Grund für einen Schlupfpunkt. In der historischen Rückmeldung und in der Simulation gibt es keine Schlupfpunkte, da es keine Netzwerklaufzeit gibt. Sie können in der Simulation einen Stop-Loss für jede einzelne Karte festlegen, und Sie werden feststellen, dass jede Karte einen Stop-Loss oder einen Stop-Loss für den Preis auslöst, den Sie erwarten.

• Nach der oben genannten Berechnungsformel können Sie die Schwankungen der Situation nicht beeinflussen, aber die Netzwerkverzögerung können Sie kontrollieren. Es muss klar sein, dass die Situation, die Sie auf Ihrem Computer sehen, eine Wiedergabe ist, nicht eine Live-Übertragung, und die Anweisungen des Programms, die auf diese Situation basieren, benötigen auch die Zeit, die in der Mitte übertragen wird, um wirksam zu werden.

• Um die Auswirkungen von Rutschflächen zu vermeiden, gibt es drei Möglichkeiten:

  • 1 Steigerung der Stufe der prozessionierten Transaktionen

  Bei programmierten Geschäften sind die Handelsstufen der großen Periode, deren durchschnittliche Gewinn- und Verlustpunkte unweigerlich größer sind als die der kleinen. Wenn ein Modell der großen Stufe durchschnittlich 50 Gewinn- und 30 Verlustpunkte hat, und das Modell der kleinen Stufe durchschnittlich 5 Gewinn- und 3 Verlustpunkte hat, gibt es keinen großen Unterschied zwischen den beiden Modellen, die in der historischen Rückschau und der Simulationsscheibe einen stabilen Gewinn erzielen können, aber in der realen Scheibe ist es ganz anders, die erstere muss effektiver sein als die letztere, da die Skalierung der Gleitpunkte und die Anzahl der durchschnittlichen Gewinn- und Verlustpunkte nicht in einer Zahlenordnung liegen.

  • 2 Verringerung der Netzverzögerung bei programmierten Transaktionen

  Nehmen Sie alles daran, um den schnellsten Weg zu finden, um mit Ihrem Programmatized Transaction Server zu verbinden und die Netzwerkverzögerungen zu reduzieren.

  • 3. Vermeiden Sie bestimmte Zeitpunkte mit schnellen Wechselkursen

  Wenn ich beispielsweise bei Non-Farm keine Positionen halte, ist das eine vollständige Ausweichung, denn 15 Minuten vor der Veröffentlichung der Daten sind alle Lagerräume gelöscht worden. Die Geschwindigkeit, mit der die Marktlage schwankt, kann man nicht kontrollieren, aber man kann es sich leisten, wenn man es sich nicht leisten kann. Non-Farm veröffentlicht die Zeit, genau bis zur Sekunde, ohne Positionen zu halten, dann ist der Gleitpunkt noch größer und hat keine Auswirkungen auf dich.

  Zusammenfassend kann gesagt werden, dass 2 und 3 Schlupfpunkte im Programmiertraining reduzieren oder vermeiden, indem sie die Berechnungsformel zwei Mal multiplizieren. Methode 1 reduziert die Schlupfpunkte nicht, sondern reduziert die Auswirkungen der Schlupfpunkte, so dass sie Ihre Ertragskurve nicht beeinflussen.

  Wenn Sie mehr als zwei Handelshosts haben, müssen Sie alle Aufträge und Lager unterscheiden. Wenn der Schieberegler für Sie günstig ist, werden diese Anweisungen auf den langsamen Netzwerk-Hosts gesetzt, wenn der Schieberegler für Sie ungünstig ist, werden diese Anweisungen auf den schnellen Netzwerk-Hosts aufgeteilt.

Wie kann ein Händler einen Ausrutscher vermeiden?

Jeder Händler, egal ob er mit Aktien, Devisen oder Futures handelt, trifft unweigerlich auf einen Slippagepunkt. Ein Slippagepunkt bedeutet, dass der tatsächliche Kaufpreis des Kunden nicht mit dem erwarteten Kaufpreis übereinstimmt. Angenommen, Sie handeln mit Aktien und erwarten einen Preis von 49,37 US-Dollar für den Marktpreis. Es kann jedoch sein, dass sich die Handelsumgebung verändert hat und Ihr Angebot etwas verzögert hat, so dass Sie am Ende einen Preis von 49,40 US-Dollar erhalten. Diese 0,03 US-Dollar Preisunterschied ist Ihr Gleitpunkt.

• Bestelltypen und Gleitpunkte

Der Slip-Punkt ist am häufigsten in der Börsenliste zu finden. Die Börsenliste kann sowohl zum Eintritt als auch zum Abschluss der Position verwendet werden. Daher kann der Slip-Punkt auch beim Eintritt auftreten.

Um einen Zwei-Wege-Rutsch zu vermeiden, wählt ein Trader auch eine Limit-Order. Die Limit-Order werden nur bei einem angegebenen oder besseren Preis gehandelt. Dies ist der Unterschied zwischen einer Limit-Order und einer Markt-Order. Die Limit-Order können einen Rutsch effektiv vermeiden, was in einigen Fällen hilfreich ist.

• Eintritt

Der Limit- und Stop-Loss-Brief wird normalerweise verwendet, um eine Position zu eröffnen. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Positionen gibt, können Sie jederzeit eintreten. Wenn Sie nicht den erwarteten Preis erhalten können, können Sie nicht handeln.

Die Marktpreisliste ermöglicht es Ihnen auch, jederzeit zu handeln, aber die Marktpreisliste kann zu einem Rückschritt führen, der dazu führt, dass Sie einen anderen Preis als erwartet erhalten.

Idealerweise sollte der Handel geplant werden und mit einem Limit- oder Stopp-Loss-Limit-Brief eingegeben werden, um unnötige Slippings beim Eintritt zu vermeiden. Einige Handelsstrategien erfordern jedoch den Einsatz von Marktpreis-Briefen, um in schnell schwankende Märkte zu gelangen. In diesem Fall ist es am besten, die Handelspläne unter Berücksichtigung von Slippings zu planen.

• Aus dem Gleichstand

Sie sind bereits im Handel, und das Geld hängt stark von der Situation ab. Sie haben weniger Kontrolle als vor dem Eintritt. Ihre Gewinne hängen davon ab, ob der Markt gnädig ist. Daher entscheiden sich die Händler normalerweise für die Verwendung von Markt- oder Limitpreislisten, je nachdem, wie sich die Situation zu diesem Zeitpunkt verändert.

Wenn der Handel zu Ihrem Vorteil ist, setzen Sie einen Limit-Table auf den Zielpreis. Angenommen, ein Händler kauft mit einem Preis von 49,40 USD und verkauft mit einem Zielpreis von 49,80 USD. Der Limit-Table garantiert, dass der Handel nur dann abgeschlossen wird, wenn der Handel 49,80 USD erreicht.

Wenn der Handel bereits in einer ungünstigen Situation ist, wird der Stop-Loss-Bericht in einen Marktpreis umgewandelt. Dies ermöglicht Ihnen, den Handel mit Verlusten rechtzeitig zu beenden. Der Stop-Loss-Bericht wird nur bei dem erwarteten Preis ausgelöst, aber wenn der Preis immer ungünstiger wird und Sie nicht rechtzeitig zum angegebenen Preis auftreten, werden Ihre Verluste immer größer.

• Wann ist der größte Schlupfpunkt?

Die größten Slippages treten in der Regel mit wichtigen Risikoereignissen ein. Daytrader sollten es vermeiden, zu Zeiten wichtiger Risikoereignisse wie z. B. Zinsentscheidungen der US-Notenbank oder Nonfarm-Daten zu handeln. Die starken Marktschwankungen sehen verlockend aus, aber es wird schwierig, den erwarteten Preis zu erzielen.

Am unglücklichsten ist es, dass ein großer Schlupf durch unvorhergesehene Nachrichten oder Ankündigungen verursacht wird. In der Tat, wenn Sie nicht bei wichtigen Nachrichtenereignissen handeln, ist es für die meiste Zeit gut, Schlupfprobleme zu vermeiden.

Die meisten Währungspaare, die zum Zeitpunkt der Börsengänge in London und New York gehandelt werden, sind sehr flüssig, und die meisten Währungspaare, die zum Zeitpunkt der Börsengänge in London und New York gehandelt werden, sind weniger flüssig.

• Abschluss

Kein Broker kann die Eintritt von Slippings vollständig vermeiden. Sie sind, wie die Spread-Commission, eine der Kosten für den Handel. Manchmal ist dies der Preis, den man zahlen muss, aber nicht immer.

Einige Händler verwenden keine Stop-Loss-Anweisungen, um Schlupflöcher zu vermeiden. In extremen Marktverhältnissen können Sie mit schlechten Preisen handeln, aber in diesem Fall kann der Endpreis schlechter sein, unabhängig davon, ob Sie mit Stop-Loss-Anweisungen handeln.

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