Gründe für Schlupflöcher bei programmatisierten Transaktionen

Gründe für Schlupflöcher bei programmatisierten Transaktionen

Zunächst einmal, was ist ein Gleitpunkt in einem programmatisierten Handel. In meinen Augen ist ein Gleitpunkt in einem programmatisierten Handel der Punkt, der zwischen Ihrem erwarteten Preis und dem tatsächlichen Transaktionspreis liegt. Eine Rechenformel für einen Gleitpunkt kann gegeben werden: Gleitpunkt = Markttick-Level-Volationsgeschwindigkeit * Netzwerkverzögerungszeit.

• Da der Markt immer schwankt, ist der Markt nicht der Grund für einen Gleitpunkt. In der historischen Rücksichtnahme und in der Analogplattform gibt es keinen Gleitpunkt, da es keine Netzverzögerung gibt. (Aber der Markt ist immer noch schwankend, aber es gibt keinen Gleitpunkt).

• Nach der oben genannten Berechnungsformel können Sie nichts gegen die Marktfluktuation tun, aber die Verzögerung des Netzwerks können Sie kontrollieren. Es muss klar sein, dass die Markts, die Sie auf Ihrem Computer sehen, eine Wiederholung und nicht eine Live-Übertragung sind, und dass die Programme nach den Anweisungen des Marktes ausgegeben werden, die auch in der Mitte geleitet werden müssen, um wirksam zu werden.

• Um die Auswirkungen von Gleitpunkten zu vermeiden, können drei Wege eingeschlagen werden:

  • 1 Steigerung der Prozedurisierung von Transaktionen

    Bei programmatisierten Transaktionen sind die großen Handelsstufen, deren durchschnittliche Gewinn- und Verlustpunkte unbedingt größer sind als die kleineren Handelsstufen. Wenn ein großes Modell eine durchschnittliche Gewinn- und Verlustquote von 50 Punkten und ein kleines Modell eine durchschnittliche Gewinn- und Verlustquote von 5 Punkten und eine durchschnittliche Verlustquote von 3 Punkten aufweist, ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen in der historischen Rezension und der simulierten Platte nicht sehr groß.

  • 2 Verringerung von Netzverzögerungen bei prozeduralen Transaktionen

    Sie müssen alles in Ihrer Macht Stehende tun, um den schnellsten Weg zu finden, um mit Ihrem programmierten Transaktionsserver zu verbinden und die Netzverzögerung zu reduzieren.

  • 3. Vermeiden Sie bestimmte Zeitpunkte, an denen die Marktgeschwindigkeit schneller schwankt

    Zum Beispiel, wenn ich nicht-farmer, dann nehmen Sie eine vollständige Vermeidung der Praxis, die Daten veröffentlicht werden, 15 Minuten vor der vollständigen Auslagerung. Die Geschwindigkeit der Marktfluktuation, die Sie nicht steuern können, aber nicht ärgern können verstecken, die nicht-farmer veröffentlicht Zeit, genau auf die Sekunde, zu diesem Zeitpunkt nicht halten, der Gleitpunkt ist größer, auch für Sie keinen Einfluss.

    Zusammengefasst, 2 und 3 sind die zwei Multiplikatoren der Berechnungsformel angepasst, um die Gleitpunkte in der programmatisierten Handel zu reduzieren oder zu umgehen, während die Methode 1 nicht reduziert, sondern nur den Effekt der Verringerung der Gleitpunkte beeinflusst, so dass sie Ihre Rendite-Kurve nicht beeinflussen. Zu guter Letzt kann der Gleitpunkt in der programmatisierten Handel manchmal auch Ihre Erträge erhöhen.

    Wenn Sie mehr als zwei Trading-Hosts haben, müssen Sie sich von allen Positionen trennen. Wenn der Slider für Sie günstig ist, lassen Sie diese Anweisungen auf den langsamen Netzwerk-Hoster laufen, wenn der Slider für Sie ungünstig ist, dann teilen Sie diese Anweisungen auf den schnellen Netzwerk-Hoster ab.

Wie kann ein Händler einen Gleitpunkt vermeiden?

Jeder Händler trifft unweigerlich auf einen Slippoint, egal ob er mit Aktien, Devisen oder Futures handelt. Nehmen wir an, Sie erwarten einen Kurs von $49.37 für Ihre Börsennotierung. Aber es kann sein, dass Ihre Angebote aufgrund der veränderten Umgebung zurückgegangen sind und Sie am Ende einen Preis von $49.40 erhalten. Dieser Preisunterschied von $0.03 ist Ihr Gleitpunkt.

• Bestelltypen und Slider

  Der Gleitpunkt tritt häufig in der Börsenliste auf. Die Börsenliste kann sowohl den Einstieg als auch die Auszahlung der gehaltenen Positionen ermöglichen. Daher können Gleitpunkte beim Aussteigen auftreten.

  Um einen zweiseitigen Gleitpunkt zu vermeiden, wählen die Händler auch ein Limit-Order; ein Limit-Order handelt nur zu einem bestimmten Preis oder einem besseren Preis; dies ist auch der Unterschied zwischen einem Limit-Order und einem Marktpreis. Ein Limit-Order kann effektiv einen Gleitpunkt vermeiden, was in einigen Fällen hilfreich ist.

• Eintritt

  Limit- und Stop-Loss-Anweisungen werden häufig verwendet, um einen Einstieg zu machen. Da zu diesem Zeitpunkt noch keine Positionen vorhanden sind, können Sie jederzeit eintreten. Wenn Sie nicht den erwarteten Preis erhalten, können Sie nicht handeln.

  Marktpreise können Sie auch jederzeit handeln lassen, aber Marktpreise können einen Gleitpunkt haben, der Ihren Preis schlechter als erwartet macht.

  Idealerweise sollte man den Handel mit einem Limit- oder Stop-Loss-Trading planen, um nicht unnötige Sprungpunkte zu erleben. Einige Handelsstrategien erfordern jedoch den Einstieg in einen schnell schwankenden Markt mit einem Marktpreis. In diesem Fall ist es am besten, den Sprungpunkt zu berücksichtigen.

• Einfach aussteigen

  Sie sind bereits im Handel, und das Geld ist eng mit der Situation verbunden, und Sie haben weniger Kontrolle als vor dem Einstieg. Ihr Gewinn hängt davon ab, ob der Markt freundlich ist. Daher entscheiden sich Händler in der Regel, ob sie den Marktpreis oder den Limitpreis wählen, je nachdem, wie sich die Situation ändert.

  Wenn ein Handel für Sie günstiger ist, setzen Sie einen Limit auf den Zielpreis. Nehmen wir an, dass ein Händler einen Kaufpreis von $49.40 und einen Zielverkaufspreis von $49.80 hat.

  Wenn ein Handel bereits in einem ungünstigen Zustand ist, wird ein Stop-Loss-Signal ausgelöst und wird zu einem Marktpreis-Signal. Dies ermöglicht es Ihnen, einen verlustreichen Handel rechtzeitig zu verlassen. Ein Stop-Loss-Limit-Signal wird nur bei dem Preis ausgelöst, den Sie erwartet haben, aber wenn der Preis zunehmend ungünstig wird und Sie nicht pünktlich bei dem angegebenen Preis auftreten, werden Ihre Verluste nur weiter zunehmen. In diesem Fall ist es besser, einen Slipp zu akzeptieren als einen anhaltenden Verlust.

• Wann wird der größte Schwankpunkt auftreten?

  Die größten Slippoints treten häufig mit wichtigen Risikoereignissen zusammen. Tageshändler sollten es vermeiden, in Zeiten von wichtigen Risikoereignissen wie Fed-Bewertungsentscheidungen oder Nonfarm-Daten zu handeln. Starke Marktfluktuationen scheinen verlockend, aber es wird schwierig, den erwarteten Preis zu erhalten.

  Am unglücklichsten sind die großen Slipppunkte, die durch plötzliche Nachrichten oder Ankündigungen verursacht werden. Tatsächlich ist es in den meisten Fällen gut, mit einem Stopp-Loss zu vermeiden, wenn man nicht zu einem wichtigen Nachrichtenereignis handelt.

  Der Ausbruch von Slips ist eher in weichen Märkten zu beobachten und vergrößert die Marktfluktuation, was zu einer Erweiterung der Slips führt. Die hohe Liquidität von Aktien-, Futures- und Devisenpaaren reduziert die Häufigkeit von Slips. Wenn die Börsen in London und New York öffnen, ist die Liquidität der meisten Währungspaare ausreichend und die Slips sind gering.

• Abschluss

  Kein Broker kann das Auftreten von Slipps vollständig vermeiden. Sie sind, wie die Spot-Commission, eine der Kosten des Handels. Manchmal ist dies der Preis, den man zahlen muss, aber nicht immer.

  Einige Trader verwenden keine Stop-Loss-Orders, um einen Sprung zu vermeiden. In extremen Märkten können Sie zu einem schlechten Preis handeln, aber in diesem Fall kann der Endpreis schlecht sein, egal ob Sie einen Sprung mit einem Stop-Loss verwenden oder nicht.

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