Das technische Wesen der Handelsregeln des Turtle-Systems

• ### Ein vollständiges System für den Handel mit:

• Die Märkte - was kauft und verkauft man? • Größe des Markteintritts - wie viel wird gekauft und verkauft • Eintritt in den Markt - wann kaufen und verkaufen? • Stop loss - wann verkaufen Sie Aktien, die einen Verlust verursachen? • Ausverkauf - wann man gewinnbringende Aktien verkauft • Strategie - wie man kauft und verkauft

ATR ist die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 20 Handelstage für eine Aktie. In den meisten Börsensoftware können einfache, benutzerdefinierte Formeln wie folgt verwendet werden: TR:MAX(MAX((HIGH-LOW), ABS(REF(CLOSE,1) -HIGH)), ABS(REF(CLOSE,1) -LOW));

ATR:EMA(TR,20);

Die Anzahl der Aktien, die gekauft und verkauft wurden, wird mit der folgenden Formel berechnet:

Einmaliger Kauf und Verkauf von Aktien = 1% des Kontos/ATR

Zum Beispiel: Wenn der Kontobetrag 500.000 Yuan beträgt und die 20-tägige Durchschnittsbeweglichkeit einer 15-Dollar-Aktie 0,6 Yuan beträgt, dann ist die Anzahl der Aktien = 500.000*1%/0.6 = 8333 Aktien, also 8300 Aktien. Mit 15 Yuan zu kaufen, dann ist die Position 24.9%; Wenn die durchschnittliche Schwankungsbreite 0,45 Yuan ist, dann kann man 11100 Aktien kaufen, dann ist die Position 33.3%; Wenn die durchschnittliche Schwankungsbreite 1 Yuan ist, dann kann man nur 5000 Aktien kaufen, dann ist die Position 15%

Die Positionsformel lautet: CW: CLOSE/ATR*100%　　

Da die Volatilität der inländischen Aktienmärkte deutlich stärker ist als die der reifen Märkte, liegen die Einzelleistungen in der Regel zwischen 10% und 20%, so dass ungeachtet der Größe des Kontos und der Liquidität beim Kauf und Verkauf 5-7 Aktien voll sind.

Für kleine Konten (unter 500.000) sind 3 Aktien ausreichend, die Positionen können nach den Regeln schrittweise erhöht werden.*CW。

Anpassung des Kontostandes

Jedes Mal, wenn ein Konto 10% verliert, reduziert der Seagull die Größe des Kontos um 20% bis er den Anfangsnettowert erreicht. Wenn wir wieder 10% verlieren, reduzieren wir die Größe des Kontos um 20% und so weiter. Umgekehrt, wenn wir 10% gewinnen, können wir nicht mehr als 20% zusätzliches Kapital hinzufügen.

Seagulls wählen ihre Aktien anhand von zwei verwandten Systemen aus, die beide auf Donchians Channel Breakout System basieren.

Die Seeleute erhielten zwei verschiedene, aber miteinander verbundene Systemregeln, die wir als System 1 und System 2 bezeichnen. Wir konnten ganz nach eigenem Ermessen entscheiden, auf welchem System wir unsere Vermögenswerte konfigurieren wollten. Einige von uns wählten System 2 für alle Vermögenswerte, einige von uns wählten System 1 mit 50% des Vermögenswerts, andere wählten System 2 mit 50% des Vermögenswerts, andere wählten eine andere Kombination.

• System A – ein auf dem 20-Tage-Break basierendes Halbkurzsystem

• System 2 - Einfacher Langleiter-System, basierend auf dem Durchbruch am 55.

  Der Seabird handelt immer am Tag des Durchbruchs und nicht bis zum täglichen Schlusskurs oder bis zum nächsten Tag. Im Falle eines Auslaufs der Börsenöffnung, kauft der Seabird Aktien, wenn der Marktüberschuss den Preis des Durchbruchs übersteigt.

  Wenn der letzte Durchbruch bereits zu einem gewinnbringenden Handel geführt hat, wird das Eintrittssignal von System 1 ignoriert. Anmerkung: Um diese Frage zu prüfen, wird der letzte Durchbruch als der jüngste Durchbruch für eine Ware angesehen, unabhängig davon, ob dieser Durchbruch tatsächlich akzeptiert wurde oder aufgrund dieses Gesetzes ignoriert wurde. Wenn der Preis nach dem Durchbruch am Tag nach dem 10-Tage-Austritt, an dem ein Gewinn erzielt wurde, um 2 ATR gesunken ist, wird dieser Durchbruch als gescheiterter Durchbruch angesehen. Die Richtung des vorherigen Durchbruchs spielt keine Rolle für diese Regel. Daher wird ein verlustbehafteter Mehrkopf-Durchbruch dazu führen, dass die folgenden neuen Durchbrüche als gültige Durchbrüche gelten. Wenn jedoch ein Börsenbruch von System 1 ignoriert wird, da die vorherigen Geschäfte bereits einen Gewinn erzielt haben, kann der Börsenbruch am 55. Tag durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass die Hauptschwankungen verpasst werden. Dieser 55. Tag wird als automatischer Versicherungsbruch (“Failsafe Breakout point”) angesehen.

• Verlagerung

  　　 Bei einem Durchbruch erstellt der Seabreaker nur eine Position in der Größenordnung von einer Einheit und erhöht die Position in der Größenordnung von ¹⁄₂ ATR (d.h. ¹⁄₂-ATR) nach dem Einrichten der Position. Diese ¹⁄₂ ATR-Intervalle basieren auf dem tatsächlichen Kaufpreis der vorherigen Anweisung. Wenn also die anfängliche Durchbruchsanweisung ¹⁄₂ ATR reduziert, dann ist die neue Anweisung, um die Verringerung von ¹⁄₂ ATR zu beschreiben, der 1 ATR nach dem Durchbruch plus die normalen ¹⁄₂ ATR-Einheiten. Das ist richtig, bis die maximale Anzahl der zugelassenen Einheiten erreicht ist. Wenn der Markt schnell schwankt, ist es möglich, innerhalb eines Tages bis zu 4 Einheiten zu erhöhen.

• Beispiel:

  　　 Der höchste Preis einer Aktie in den letzten 20 Tagen beträgt 15 Yuan, die durchschnittliche tägliche Schwankung in den letzten 20 Tagen beträgt 0,7 Yuan, das Kontokapital beträgt 500.000 Yuan (Leerstand).*0.01/0.7, nach unten ausgerichtet), nehmen wir an, dass der erste Kaufpreis 15,05 Yuan beträgt; dann werden nachträglich 7000 Aktien gekauft, d. h. 15,4, 15,75 und 16,1 Yuan für jeden Preisanstieg von 0,35 Yuan (die Hälfte von ATR 0,7); insgesamt 28000 Aktien.

  Das Hafen-Trading-System sieht vor, dass bei keinem Handel mehr als 2% Risiko auftreten darf. Da 1 ATR für Preisschwankungen 1% des Nettovermögens des Kontos darstellt, ist der maximale Stop-Loss, der für 2% des Risikos zulässig ist, 2 ATR für Preisschwankungen. Der Stop-Loss für Seagulls ist auf 2 ATR unterhalb des Kaufpreises festgelegt.
  Um das Risiko für die gesamte Position zu minimieren, erhöht sich der Stop-Loss für die vorherige Einheit um ¹⁄₂ ATR, wenn zusätzliche Einheiten hinzugefügt werden. Dies bedeutet in der Regel, dass der Stop-Loss für die gesamte Position bei 2 ATR für die kürzlich erhöhte Einheit eingestellt wird. Der Stop-Loss unterscheidet sich jedoch von dem Fall, dass die nachfolgende Einheit aufgrund von zu schnellen Marktschwankungen oder aufgrund eines Sprunges der Platte mit einem größeren Abstand eingestellt wird.

• Alternative Stop-Loss-Strategien - Doppelverluste

  　　 Die Seeschwalben wurden mit einer alternativen Stop-Loss-Strategie unterrichtet, die bessere Gewinne bringen würde, aber die Strategie ist schwieriger umzusetzen, da sie mehr Verluste verursacht, was zu einer niedrigeren Verlustquote führt. Diese Strategie wird als doppelte Verluststrategie bezeichnet. Im Gegensatz zu einem Risiko von 2% pro Transaktion wird der Stop-Loss auf ¹⁄₂ ATR, also ¹⁄₂% des Kontorrisikos, gesetzt. Wenn eine Einheit gestoppt wurde und der Markt zum ursprünglichen Kaufpreis zurückkehrt, wird die Einheit neu positioniert. Einige Turtle handeln mit dieser Methode und erzielen gute Ergebnisse. Der zusätzliche Vorteil von Doppelverlusten besteht darin, dass beim Hinzufügen von neuen Einheiten die Stop-Loss der ursprünglichen Einheit nicht geändert werden muss, da das Gesamtrisiko bei bis zu 4 Einheiten niemals mehr als 2% beträgt.

• 10 oder 20 Tage weg von der Stadt

  　　 Das System geht vom Markt: Der aktuelle Preis ist der 10-Tage-Tiefstpreis. Wenn der Preis bis zum 10-Tage-Breach fällt, werden alle Aktien aussteigen. System 2 Ausstieg: Der aktuelle Preis ist der 20-Tages-Tiefstpreis. Wenn der Preis bis zum 20-Tages-Bruch fällt, werden alle Aktien ausgeschieden.

Übertragung von Farutos Blog