Über äquivalentes Martingal, antiäquivalentes Martingal, Kellys Formel und Spielertheorem (sehr inspirierend)

Ich habe schon lange an der Börse, an den Futures- und an den Devisenmärkten gespielt, aber ich hatte kein Geld mehr in der Hand. Nachdem ich in Australien ein Stipendium bekommen hatte, konnte ich endlich frei damit spielen. Ich entschied mich für die Devisenbürgschaft. Eigentlich hatte ich nicht vor, etwas zu schreiben, bis ich Geld verdient hatte.

In den letzten sechs Monaten habe ich viermal mit Mini-Konto-Operationen geplatzt. In diesem Prozess habe ich viele psychische Veränderungen, Gier, Angst, Unsicherheit erlebt. Die hässlichen Seiten meiner Persönlichkeit wurden enthüllt. Ich wurde auch ein verrückter Techniker.

Natürlich ist das Ergebnis, wie die Forex-Experten sagen, ein Verlust. Nach vier oder fünf Monaten des Handels begann ich allmählich wirklich zu verstehen, was Geldmanagement bedeutet. Zuvor habe ich Mini-Konten verwendet, was bedeutet, dass es kein Geldmanagement gibt, und das, was ich getan habe, ist wie viele Forex-Experten beschreiben: Ich dachte, ich sei klüger als andere, also hörte ich nicht auf den Rat des alten Mannes, ich dachte, ich könnte ein perfektes System finden und dann seinen Profit nutzen, also benutzte ich einen extrem hohen Hebel, übertrieb, andere sagten, ich sei verrückt, aber ich selbst dachte nicht, dass ich klüger bin, weil ich mich schlau fühlte.

Ich konnte also nicht umhin, die Prophezeiung zu lesen, und es folgten immer größere Verluste.

In den letzten paar Wochen habe ich das vierte Mal von 250 \( auf 1200 \) und dann direkt auf 0 verliert. Vier Mal. Langfristige Verluste haben mich bereits zum Geldverlust gedämpft, und meine psychologische Belastbarkeit ist stark gestärkt.

Ich begann meine wahnsinnige Suche nach Wurzeln der Geldverwaltung und der Handelsphilosophie. Bis ich das in den letzten Tagen sah, erreichte das Gefühl, dass ich die Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln der Wurzeln.

Es gibt Dinge, die du formell verstehen kannst, wenn dir jemand anderes sagt, bevor du sie selbst tust, aber du kannst sie nie aus dem körperlichen Grund verstehen, aber wenn du sie selbst getan hast und dir die Gründe, die dir jemand anderes erzählt hat, in Erinnerung rufst, wirst du sie wirklich verstehen. Das ist so, als ob du als Kind viele Filme gesehen hast, die du später als Erwachsener sehr unterschiedlich empfindest.

Einige der Schlüsse, die wir in den letzten Tagen gezogen haben, sind:

Angenommen, es gäbe ein Glücksspiel - ein Münzwurf, bei dem man nach Belieben wetten könnte, auf die eine Seite, den Einsatz verdoppeln, auf die andere Seite, alle Einsätze verlieren.

Intuitiv gesprochen - Gewinn und Verlust sollten gleichmäßig sein, es ist unmöglich, dauerhaft zu profitieren. Aber das funktioniert nicht so, man kann all sein Geld verlieren, aber auch Milliardäre gewinnen, wenn man eine andere Strategie anwendet.

• (1) Gleichwertigkeitsopinion, wie bei den legendären arabischen Piraten, bei denen man mit jedem Einsatz, wenn man verliert, den Einsatz verdoppelt, bis man gewinnt. Wenn man also gewinnt, kommt der bisherige Einsatz zurück.

Die Voraussetzung dafür ist, dass man über unendlich viel Geld verfügt.

Eine Variante der Gleichheitsmeinung ist die Strategie eines Menschen, der kein Verständnis für Kapitalmanagement hat. Zum Beispiel, wenn er mit 1000 Dollar Kapital 100 Dollar verliert, wie viel setzt er auf die nächste Rechnung? Viele Leute setzen 100 Dollar, so dass er nur noch 900 Dollar hat.

• (2) Gegenwertmeinung, bei jeder Wette wird ein fester Anteil des verbleibenden Geldes eingesetzt. Angenommen, das Geld ist unbegrenzt teilbar. Dann kann er unzählige Male verlieren, weil der Verkäufer die Hälfte davon nimmt, und der Verkäufer ist nicht müde. Aber wenn er Geld gewinnt, setzt er immer noch nach diesem festen Anteil, d.h. je mehr Geld er gewinnt, desto größer ist sein Einsatz.

Der Standpunkt der Meinungsäußerung lautet: Im Idealfall ist die erste Art, die Gleichwertigkeit der Meinungsäußerung, die Möglichkeit, Geld zu verdienen, und das Ideal ist, dass Sie unendlich viel Geld haben. Und wir können nicht unendlich viel Geld haben.

Aber das Wesen der Menschheit ist, dass sie der Strategie des Gleichgewichts folgt. Das heißt, die Natur der Menschheit ist, dass je mehr sie gewinnen, desto geringer ist der Einsatz, weil sie den Gewinn behalten wollen, und je mehr sie verlieren, desto größer ist der Einsatz, weil sie das Buch übersetzen wollen.

Um die Frage weiter zu erläutern: Hier ist noch einmal das Gambler-Loss-Theorem: Der ideale Spieler, also ein Spieler ohne Gewinnziel, verliert früher oder später sein gesamtes Geld, weil er nicht weiß, wann er aufhört, aber sein Geld ist begrenzt, also muss er die Wahrscheinlichkeit haben, dass er seine gesamte Geldbasis berührt, sobald er sie berührt hat, verliert er das Licht, und es gibt keine Chance, weiter zu spielen.

Beachten Sie, dass die Essenz des Theorems der Ausstrahlung des Spielers darin besteht, dass er in der Richtung, in der er sein Geld verliert, eine Tiefseite hat, und sobald seine Gesamtsumme diese Tiefseite erreicht, ist es Game Over. Für das Spiel des Münzwurfs ist die Wahrscheinlichkeit, wie viel Geld gewonnen wird, die gleiche wie die Wahrscheinlichkeit, wie viel Geld verloren wird.

Und der Grund, warum die Gegenwertmeinung den Gewinn stabilisiert hat, ist, dass sie die Richtung dieser Basis umgekehrt hat, auf die Seite, die Geld gewinnt, und die Richtung, die Geld verliert, die Hälfte davon, und das ist alles, was es zu tun gilt.

Wenn wir stets im Gleichgewicht wetten, dann verlieren wir nie unser Geld, wir können unendlich viel spielen. Wenn wir also unendlich viel spielen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Milliardär zu gewinnen, so klein sie auch sein mag, wenn er nur richtig ist, eines Tages erreichbar!

Denn wir können - wir können unendlich weit gehen.

Das ist die mathematische Theorie der Geldverwaltung.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die Gewinnformel .

Wie man sagt, war Pauli ein Wissenschaftler bei Bell Labs, der die Legende der Telefonsignale untersuchte. Da die Signalübertragung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht übertragen werden konnte, berechnete er eine Strategie, um die größte Wahrscheinlichkeit für die Übertragung des Signals zu erhalten. Später wurde seine Formel von der Glücksspielindustrie entdeckt, so dass viele Leute ihn in der Glücksspielindustrie anwenden.

Die Gewinnformel: Wie viel Prozent jedes Einsatzes, um die schnellsten Gewinne zu erzielen, unter einer Strategie der Gegen-Equivalenz-Wette?

Die Antwort:

K = W - (1-W)/R

K: Anteil des Gesamtbetrags an jedem Einsatz, W: Gewinnchancen Ihrer Strategie, R: Einsatzquoten

Wenn wir die Münze geworfen haben: W = 0,5 R = 2, dann ist K = 0,5 - 1 - 0,5 / 2 = 0,25.

Das heißt, wenn man bei einem Münzspiele jedes Mal, wenn man ein Viertel seines Gesamtkapitals investiert, diese Wahrscheinlichkeit für immer befolgt, dann wird man in kürzester Zeit zum Millionär.

Die Formel ist ein Zitat aus einem Artikel über Risikomanagement von Ed Seykota.

Wir zitieren die grundlegende Gleichung der Gewinnformel:

K = (W*R-1)/(R-1)

K, W, R sind wie oben definiert.

Wir haben also herausgefunden, dass es eine grundlegende Voraussetzung für Gewinn ist, dass deine Gewinnchancen multipliziert mit deinen Gewinnchancen größer als 1 sein müssen, sonst kannst du auf keinen Fall Gewinn machen.*R = 1 und die Erwartungsgrenze ist gleich. Aber da wir nie verlieren und immer einen Tag haben, an dem wir aufhören zu verdienen, können wir uns entscheiden, dass wir aufhören, wenn wir 100 Millionen Dollar verdienen, also ist es immer noch möglich, ein Milliardär zu werden.

Der Forex- und der Futures-Markt werden nach der Grundgleichung der Gewinnformel betrachtet.

Angenommen, ich habe eine Gewinnrate von W=0,5 für jede Wette und ein Stop-to-Loss-Verhältnis von 2:1 für jede Wette. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit R=3.

So, nach der Gewinn-Basis-Equation, ist K =*3-1) / 3-1) = 25%, d.h. für jede einzelne Position ist es am besten, 25% des Gesamtkapitals zu erreichen.

Wenn die Gewinnrate 0,4 ist, dann ist K gleich 10%.

Wenn das Gewinn-Stop-Verhältnis 3:1 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit R=4, die Gewinn-Stop-Verhältnis W=0.4.

K = (0.4*4-1)/(4-1) = 20%

Wenn W = 0,3

K = (0.3*4-1)/(4-1) = 6.7%

Wenn Sie das hier sehen, werden Sie verstehen, warum uns unzählige Führungskräfte der Börsen und der Futures-Börse gesagt haben: “Jedes Mal, wenn Sie 10 bis 20 Prozent Ihres Kapitals investieren, setzen Sie das Stop-Loss-Verhältnis auf 2:1 und 3:1, so dass Sie einen stabilen Gewinn erzielen können, auch wenn Ihre Gewinnrate 40% oder 30% beträgt!”

Das ist die mathematische Grundlage für die am weitesten verbreitete Methode des Geldmanagements - die Gewinnformel!

Wenn es so einfach ist, warum verlieren 90% der Börsen- und Devisenhändler Geld?

Beachten Sie, dass die Gewinnformel nur eine strategische Anleitung ist und keine operative Bedeutung hat. Die spezifischen Operationen, also die Technik, in der Gewinnformel, sind die einzigen Werte, die beeinflusst werden können, die W-Gewinnrate. Gemäß der Gewinnformel und der öffentlichen Meinung ist Ihre Gewinnrate höher, sofern sie nicht 100% ist.

Nur die strenge Ausführung von Counter-Equivalent-Strategie kann und muss den Gewinn stabilisieren. Und Counter-Equivalent-Strategie ist gegen die menschliche Natur. Weil er dich dazu bringt, den Einsatz zu verringern, wenn du Geld verlierst, und den Einsatz zu erhöhen, wenn du Geld gewinnst, ist das die Natur des Menschen - Gier, Angst - genau das Gegenteil. Eine tödliche Natur des Menschen ist: zu viel Verlangen nach dem Einsatz von Gewissheit, wenn es keinen Einsatz von Gewissheit gibt, dann fühlt man sich verängstigt, was direkt dazu führt, den kleinen Einsatz zu verringern, wenn du gewinnst. Und wenn du Geld verlierst, wollen die Leute nicht zugeben, dass sie verloren haben, was dazu führt, den Einsatz zu erhöhen, wenn du verlierst.

Ich denke, dass Sie verstehen sollten, warum Technik nur 20% ausmacht, während die Geldverwaltung 80% ausmacht. Weil die Geldverwaltung, die strikte Handelsdisziplin, gleichbedeutend mit der Ausführung der Gewinnformel selbst ist, und die Handelstechnik nur ein W-Wert in der Gewinnformel ist.

Es gibt viele Anfänger, die sich in einer Sackgasse befinden, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen.

• 1. Sie glauben intuitiv, dass sie eine Strategie finden können, bei der W = 100% der Wahrscheinlichkeit besteht.
• 1. Sie können ihre Gier, ihre Angst, ihre Selbstkontrolle nicht beherrschen, wenn sie die Gewinnformel ausführen, was schließlich dazu führt, dass sie eine Strategie des Gleichwertigkeitsschwindels anwenden.

• Die Strategie des Equivalent-Handels: Verluste sind verteilt! Gewinne sind auch verteilt, aber Verluste sind schneller verteilt als Gewinne!

• Die Anti-Equivalenz-Strategien: Die Verluste werden eingespart, die Gewinne werden verteilt. Wenn Sie also die Strategie der Equivalenz-Strategien einhalten, können Sie sicherlich ein Milliardär werden!

  Diese Erkenntnis bezieht sich, wenn sie etwas höher geht, auf das Menschsein. Denn hier ist die Technik nur ein so kleiner Teil. Die meiste Zeit liegt es daran, dass ein Mensch sich selbst nicht gut beherrschen kann. Das heißt, wie wir sagen, wenn man sich selbst besiegt, besiegt man alles.

  Deshalb sagen wir: Um Geld zu verdienen, arbeite zuerst, arbeite zuerst, sei ein Mensch zuerst.

  Was wir tun müssen, wenn wir jung sind, ist nicht, um Geld zu verdienen, sondern ständig zu verbessern Ihre eigene menschliche Bildung. Dieser Prozess der Verbesserung der menschlichen Bildung, ist die Ausführung der Profit-Formel des Lebens, der Prozess, der schmerzhaft ist, aber wenn wir erfolgreich durchgeführt, unser Vermögen, wie die Profit-Formel und die Ergebnisse der Gegen-Equivalenz-Hitze-Strategie, mehr und mehr, wird nie explodieren, und schließlich lassen uns zu Milliardär (Milliardär, Milliardär, Milliardär, entscheiden Sie, wann Sie Ihre Arbeit beenden, und da Sie im Gegenteil nie verlieren, so ist es natürlich egal, wann Sie Ihre Arbeit beenden)

  Und wiederum, das ist das Gefühl, das ich in sechs Monaten investiert habe, und ich habe noch kein Geld gewonnen. Stattdessen habe ich 2000 Dollar verloren. Und gerade nachdem ich über all diese Dinge nachgedacht hatte, nahm ich das Geld in meinem Mini-Konto heraus und eröffnete ein Konto, auf dem ich 0,01 Hände machen konnte, um mit 300 Dollar weiter zu spielen. Das ist die grundlegendste Voraussetzung für die praktische Vermögensverwaltung, die von unzähligen Profis gesagt wurde. Ein Profi sagte, dass der Handel in fünf Phasen unterteilt sei. Die zweite Phase, so war ich in den letzten sechs Monaten.

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Jemand fragte mich heute, ob ich mit meinem BF über die Vermögensverwaltung sprechen könnte, und er stellte mir die Frage, ob es eine Gewinnrate von 30 bis 40 Prozent gibt, wie viel Stabilität es gibt. Wie viele Forscher gesagt haben, ist das Risiko in jedem Markt eine Fat-Tail-Distribution, und wie groß ist die Auswirkung auf das gesamte Portfolio, sobald die Wahrscheinlichkeit eines Fat-Tails auftritt?

Autor: zhang , wenn die Gewinnrate in einer bestimmten Phase unter dem Standard von WR = 1 liegt, kann man nachträglich zurückgewinnen, wenn es sich immer noch um eine gleichwertige Wette handelt, Geld oder Verlust.

• #### ========================== Die Applikationen der Nachfolger================================================================================

Das ist eine schöne Geschichte.

Nach der Zusammenfassung meiner Forex-Bewertungen auf Blogger begann ich, mit einer Gegen-Equivalenz-Bewertung zurück in den Markt zu kommen und in einem Forum mit einem erfahrenen Anführer eine Mittellinie zu machen. Die Ergebnisse waren ziemlich gut. Die aktuellen Ergebnisse sind drei Monate lang verdreifacht und steadig wachsen, etwas schwankend. Mit meiner zweimonatigen Verdoppelung ist es nicht viel.

Es ist interessant, dass der hohe Techniker in unserer Abteilung, der schlanke, alte Schotte, der ursprünglich ein Stockbroker war, auch über die Antiequivalenz versteht. Und mein kleiner Chef ist überzeugt, dass die Aktienmärkte kein Geld verdienen können. Aber nachdem wir uns über die Antiequivalenz-Strategie und die Kelly-Formel unterhalten haben, hat er sich auch dafür interessiert, und diskutiert mit mir von Zeit zu Zeit.

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Einer der hochrangigen Persönlichkeiten, die sich mit der Kelly-Formel befasst, ist sehr aufschlussreich.

Die Kelly-Formel gilt für Casinos, aber nicht für Geschäfte, und zwar aus folgenden Gründen:

• 1. Die Gewinn- und Verlustschancen für jeden Fall im Casino sind relativ fest (z. B. 36:1 bei jedem Rollen) und sind im Voraus bekannt. Während es keine dauerhaften festen Gewinn- und Verlustschancen gibt, sind die Gewinn- und Verlustschancen, die durch historische Daten ermittelt werden, nur eine Beschreibung der Vergangenheit, die sich nicht unbedingt in der Zukunft wiederholt.

• 2, die Gewinn- und Verlustrate des Casinos entspricht der normalen Gauss-Verteilung, die Häufigkeit der Extreme nimmt mit zunehmender Stärke in einer ordnungsgemäßen exponentiellen Abnahme ab, und das Casino ist begrenzt, was bestimmt, dass die maximale Stärke der Extreme im Casino extrem begrenzt ist (höchstens innerhalb der maximalen Stückzahl), während die Transaktionen eine typische Spitzen- und Endform aufweisen. Die möglichen Extreme in der Zukunft können durch historische Rücklaufdaten überhaupt nicht bewertet werden.

Die langfristigen Kapitalverwaltungsgesellschaften starben in diesem Irrtum, sie glaubten, dass die Märkte in der normalen Gauss-Verteilung liegen sollten, und bewerteten die größten Risiken ihres Systems anhand von historischen Daten, und dann passierten die negativen Ereignisse, die ihre schlechtesten Bewertungen weit übertrafen, während sie zu sehr auf die historischen Statistiken vertrauten und glaubten, dass dies nur ein vorübergehender irrationales Anstieg der Märkte war, der früher oder später wieder normal werden würde, um weiter zu sterben und immer weiter zu erhöhen, was letztendlich dazu führte, dass der Fonds, der von zwei Nobelpreisträgern in der Ökonomie verwaltet wurde, bankrott ging.

Eine Voraussetzung für die Verwendung der Kelly-Formel ist also, dass die Gewinnchancen fest und vorhersehbar sind, so dass die Kelly-Formel Ihnen eine optimale Auswahl zwischen Effizienz und Risiko bietet. Spekulationshandlungen haben diese Eigenschaft offensichtlich nicht. Wenn man blindlich eine überforderte Position mit der Kelly-Formel berechnet, basierend auf historischen statistischen Ergebnissen, ist ein Verlust, der über das historische Maximum hinausgeht, ausreichend, um das Konto zu stürzen.

Das Spiel, das dem Glücksspiel am nächsten kommt, ist der Texas Hold’em, dessen Gewinn- und Verlustrate unbeständig sind und in dem unvorhergesehene Extreme auftreten können. Wie kann man also nicht von einem schwarzen Schwein geschlagen werden, sondern von einem schwarzen Schwein profitieren, wenn man die gesamte Technik des Texas Hold’em spielt?

Das ist ein Blog, der sich mit der Entwicklung von Süßigkeiten beschäftigt.