Vorläufiges Lernen des adaptiven gleitenden Durchschnitts

• #### Gleichgewicht

Die gängigen Indikatoren für die berechnete Durchschnittslinie sind ma (einfacher gleitender Durchschnitt) und ema (exponentieller gleitender Durchschnitt), wobei die Formel lautet: SMA = SUM(CLOSE, N)/N EMA = (CLOSE(i)P)+(EMA(i-1)(1-P)) or (M*CLOSE(i)+(N-M)*EMA(i-1))/N Die MA weist eine Art von Verzögerung auf, weshalb der jüngste Preis in der EMA mehr Gewicht bekommt, um die Trends besser zu verfolgen. Die spezifischen Ma-Indikatoren gibt es in verschiedenen Versionen, ma, ema, sm, wma usw., aber die Prinzipien sind ähnlich. Traditionelle Durchschnittslinien berücksichtigen nicht die sich ständig ändernden Marktbedingungen, und die Verwendung von festen Berechnungsverfahren. Kurzfristige Durchschnittslinien bewegen sich häufig, wenn der Markt wiederholt schwankt, während die langfristigen Durchschnittslinien langsam reagieren, wenn der Markt schnell steigt oder fällt. Die Strategie des Trend-Trackings erfordert, dass der Indikator sich an die verschiedenen Merkmale des Marktes anpasst und entsprechend der Richtung und Geschwindigkeit des Marktes intelligent reagiert. Der Adaptive Moving Average (AMA) wurde von Perry Kaufman in seinem Buch Smarter Trading entwickelt, um die Indikatoren in einem komplexen Marktumfeld automatisch anzupassen, um Geräusche und unvorhersehbare Preisschwankungen zu filtern und die Entwicklung der Markttrends besser zu verfolgen.

• Im Folgenden werden die Berechnungen für die Adaptive Gleichung beschrieben:

  • 1. Preiswirksamkeit
    1. Fragen stellen Wie aus der folgenden Abbildung zu sehen ist, von a bis c, die Marktmuster von ideal glatte bis laute, die Geschwindigkeit des Trends muss sinken, um zu vermeiden, dass doppelte Verluste. Wenn der Preis in einer Richtung schneller ändert, ist der Lärm weniger sichtbar, so dass die Wahl der Geschwindigkeit des Trends müssen sowohl Richtung und Lärm berücksichtigt werden: Die Preisänderungen sind klarer und schneller, die Verwendung der schnelleren Trend-Equivalen, so dass ein Mechanismus benötigt wird, um die Geschwindigkeit und die Kontinuität der Marktmuster sensibel zu erfassen, und geben Sie diese Informationen zu den beweglichen Equivalen, die Geschwindigkeit der glatten Schwingung der beweglichen Equivalen zu justieren

  

  1. Effizienz-Ratio-Formel (Efficiency Ratio ER) Die Effektivitätsrate ist der Verhältnis der Preisverschiebung zu den Preisschwankungen. Die Formel lautet wie folgt: Angenommen, in der Vergangenheit haben die Schlusspreise p1, p2, … pn, dann ist die Effizienz dieser Preiserie

  

  Wie man aus der Formel sehen kann, ist der Bereich der er-Werte 0 ((Markt unklar, voller Lärm))~~1 ((Hochtrend)

  • 1. Definieren Sie einen Trendgeschwindigkeitsbereich Einfache Erweiterung von er nach dem Prinzip der exponentiellen Glattheit, um die Stabilität zu erhöhen Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc – slow sc) + slow sc Da ist sc = 2/ (N+1) Eg Wenn der Bereich von schnell zu langsam 2 bis 30 Tage beträgt, dann ist die glatte Normalzahl ²⁄₃, ²⁄₃₁, dann Sc = er * （2/3- 2/31） + ²⁄₃₁ Schließlich bewegt sich der langfristige ([30]) Durchschnitt auch in horizontal abgerechneten Märkten langsam nach unten. Wenn die Marktentwicklung nicht sichtbar ist, ist es am besten, wenn sich der Adaptive Durchschnitt horizontal bewegt. Um dies zu erreichen, sollten Sie die Sc-Quadratur wiederholen. Constant : C= sc * sc
  • 1. Die AMA Die AMA ist wie folgt berechnet: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] – AMA[i-1] ) Die Formel zeigt, dass ama und ema die gleiche Rechenschaftsmethode haben, nur dass die Gewichte unterschiedlich bestimmt werden.

  Die AMA-Trendline weist folgende Merkmale auf: 1) Schnell oder langsam mit einer bestimmten Anzahl von Tagen, um einen Trendbereich zu bestimmen 2) Die ama-Trendlinie hört auf zu schwanken, wenn der Markt keine Richtung hat 3) ama kann schnell nachverfolgen, wenn sich die Preise deutlich ändern, mit geringeren Verzögerungen 4) Eine Parameteränderung für verschiedene Märkte 5) Ama basiert auf prädiktiven Analysen und nicht auf einfachen Verifizierungen

  Ich denke, dass es sich lohnt, von dieser Art der schlauen Erweiterung der traditionellen Indikatoren zu lernen, um die Strategie der Anpassung an die Gleichgewichtsausrichtung der AMA zu testen, um zu sehen, wie die Praxis auf dem A-Aktienmarkt funktioniert.

• siehe

《smarter trading》 Anwendungszeiten für die Anpassung an die Einheitslinie

• Glückstarsjz hat geantwortet Zunächst einmal möchte ich sagen, dass programmierter Handel weder eine Stärkung des eigenen Urteils ist, noch eine Datengewinnung, noch vielmehr eine Datenverarbeitung. Die Wahl ist nur eine Option zur Verringerung von Fehlverlusten und zum Vergrößern der richtigen Gewinne.

Das ist ein Blog, der sich von den Blogs seiner eigenen Seele inspiriert.