Kürzlich kam mir eine Idee, die OKEX, Eth-Quarter-Futures zu quantifizieren, die 21 Jahre lang, 20 Jahre lang, 19 Jahre lang, mit großen Verlusten liefen, und ich schaute mir die Handelsunterlagen genauer an und fand heraus, dass die 1-Min-Daten von OKEX 19 Jahre viele Sprünge hatten, also wurde die Position von HUOBIDM eth-quarter umgestellt, 19 Jahre lang, während die erwarteten Strategieerträge normal waren, und 20 Jahre lang sprangen sie.

Zusammenfassend: eth-quarter okex, 19 Jahre 1min Daten und viele Sprünge, 18 Jahre unbekannt, Token, 20 Jahre Sprünge

Hier wird nur 1min angegeben.
Die Frage ist also, warum man die Daten der Börsen aufteilen sollte, anstatt mehr Münzen zu sammeln? Angenommen, die Quartalsdaten von ETH, warum sollte man nicht sorgfältig eine vollständige Korrektur vornehmen, sondern so viele Börsen aufteilen?