Die Grid-Trading-Methode ist eine sehr umstrittene Handelsmethode. Um die Grid-Trading-Methode perfekt zu betreiben, ist die Zusammenarbeit eines ganzen Systems erforderlich. Es ist nicht so, dass die Einrichtung von Lernpunkten, Grid-Größen und die Auswahl der Benchmark diese grundlegenden Konzepte stabil profitieren können.

Bevor Sie diesen Artikel lesen, empfehlen wir Ihnen, sich die Geschichte dieser Kolumne anzuschauen, um zu lernen, wie man ein ganzes System erlernt, um nicht so leicht abzuweichen und Ihnen zu helfen, einen stabilen Gewinn zu erzielen.

Nach der Schaffung eines System-Trading-Rahmens wird in diesem Artikel vor allem die Angst vor einem einseitigen Absturz des Netzhandels behandelt, um zu sehen, ob diese tödliche Schwachstelle beseitigt werden kann, um die Netzplatzierungsrate zu senken.

Wenn man zunächst das Prinzip der ausgewählten Anlage und der verteilten Anlage umsetzt, ist es schon schwer, das Netz zu knacken, zum einen ist es schwierig, die Anlage selbst zu fallen, zum anderen ist es schwierig, das Geld zu verteilen, wenn es fällt, und die anderen Sorten fallen nicht unbedingt, so dass es für das gesamte Konto sehr stabil ist.

Zweitens können wir noch etwas weiter gehen und versuchen, die Benchmark, die Spanne und die Größe des Grids zu optimieren, um das Grid-Trading-System abwehrfähiger zu machen.

Zunächst einmal Benchmark-Optimierung, im Allgemeinen, wenn man sich entscheidet, das Raster zu laufen, dann ist es nicht notwendig, die Benchmark zu optimieren, denn auf der einen Seite ist die Rasterstrategie eine Strategie, die zu beliebigen Preisen geschnitten werden kann, auf der anderen Seite ist die Benchmark ist auch sehr schwierig zu optimieren, denn wenn Sie eine hohe Gewinnrate wählen können, um das Raster am niedrigsten Punkt zu starten, dann können Sie direkt Trendhandel machen, richtig!

Wenn Sie sich für eine Basislinie entscheiden, die Sie optimieren oder nicht, dann können Sie es ausprobieren, oder Sie können es zufällig tun, und die Ergebnisse sind ähnlich.

Im Zentrum der Optimierung steht die Optimierung der Split-Größe und des Rasterabstands.

Ein Beispiel für die gängige Grid-Einstellung auf dem Markt:

Es gibt viele Versionen der Gitter-Traditionsmethode, die auf dem Markt hauptsächlich mit Gleichgewichtsgittern, Gleichgewichtsgittern und dynamischen Gittern, verbreitet sind.

Das Gleichgewichtsnetz ist ein festes Preisdifferenznetz, das entlang der Basislinie mit einem festen Preisdifferenznetz entlang der Basislinie erstellt wird. Zwischen jedem Netz ist ein fester Preisdifferenz, z. B. 2 Yuan. Der Vorteil ist, dass für jeden erfolgreichen Lauf ein Netz, der Ertrag ein fester Betrag ist, und die Anzahl der Netze ist klar sichtbar. Der Nachteil ist, dass, sobald der Preis den Bereich überschreitet, das Licht verkauft oder gekauft wird.

Das Gleichheitsgitter ist eine Netzwerk mit einem festen Verhältnis, das entlang der Benchmark entsteht, nachdem die Benchmark festgelegt wurde. Zwischen den einzelnen Gittern ist ein fester Verhältnis, z. B. 5%. Der Vorteil ist, dass bei jedem erfolgreichen Lauf ein Gitter, der Ertrag ein fester Verhältnis ist, und die Anzahl der Gitter ist theoretisch unbegrenzt teilbar. Der Nachteil ist, dass die Frühphase-Handelshäufigkeit nicht hoch ist und die Kapitalnutzung begrenzt ist.

Das dynamische Raster, also die Preisunterschiede oder die Raten, die nicht fest sind, werden künstlich je nach Szenario festgelegt. Das dynamische Raster bietet die Möglichkeit, das Problem der Ausfallsicherheit und die Verbesserung der Kapitalnutzung zu lösen.

Die Vor- und Nachteile des Gleichheitsgitters werden analysiert.

Die Anzahl der Gleichgewichtsnetze kann kontrolliert werden, was sich besonders für Hochfrequenz-Transaktionen eignet. Die Transaktionsfrequenz ist relativ hoch, wenn das Netz nicht unterbrochen wird.

Die Anzahl der Gleichungsgitter ist unbegrenzt, was bedeutet, dass sie nicht durchbrechen, zum Beispiel das Gitter der Shannon-Version ist ein Gleichungsgitter, 5050-Positionskapital-Layout, egal wie die Dinge laufen, wird nie durchbrechen, sehr vorsichtig.

Das heißt, das Shannon-Gitter selbst ist nicht zu fürchten, dass es einseitig fällt, wenn du mehr fällt, habe ich noch 50%, um zu setzen. Der Bereich des Shannon-Gitter ist standardmäßig unbegrenzt, daher gibt es kein Problem mit einem Netzbruch.

Nur bei einem Gleichgewichtsnetz besteht die Möglichkeit, das Netz zu durchbrechen, da der Preisunterschied zwischen den Gleichgewichtsnetzen konstant ist. Um die Kapitalnutzung zu erhöhen, wird in der Regel eine Zone ausgewählt, in der das Netz durchbrochen wird, sobald der Preis die Zone durchbrochen hat.

Das Gleichgewichtsnetz hat eine schnelle Transaktionsfrequenz und eine geringe Kapitalnutzungsrate, so dass man nicht in Gefängnis geraten kann, wenn man das Netz bricht. Das Gleichgewichtsnetz ist genau umgekehrt und wird nicht in Gefängnis geraten, aber die Transaktionsfrequenz ist relativ langsam und die Kapitalnutzungsrate ist nicht hoch.

Wenn man die Vorzüge der beiden zusammenbringt, um eine dynamische Regel zu schaffen, könnte man dann ein Netzwerk von Handelssystemen entwickeln, bei dem die Häufigkeit der Transaktionen vorhersehbar ist, ohne Angst davor zu haben, das Netz zu brechen?

Die Antwort ist wahrscheinlich.

Wie kann man das tun? Das Netz läuft in der Vorphase mit der Gleichungsgittermethode und in der Nachphase mit der Gleichungsgittermethode. So können Sie sich fragen, ob die Kapitalnutzung verbessert wurde und das Problem des Netzbruchs behoben wurde.

Wie kann man das sagen, wenn man zuerst mit einem Gleichgewichtsgitter läuft, weil das Gitter fest ist, ist die Handelsfrequenz größer als das Gleichgewichtsgitter. Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt in ein Gleichgewichtsgitter umschaltet, dann wird das Geld in der Hand nicht verbraucht, solange der Preis schwankt, und man hat immer Geld, um die Differenz zu erhöhen, ohne das Netz zu brechen.

Gib mir ein konkretes Beispiel.

Angenommen, die Benchmark ist 100 Yuan Start, 1% Grid für das Gleichgewicht Grid, 0,5 Grid für die Differenz Grid, Regeln Schalten der Zeit ist der Preis von der Benchmark 20% abweichen. Es wird folgendes Szenario auftreten:

Wenn die Preise in einer Bandbreite von 20% schwanken. Das Gleichgewichtsnetz hat mehr Gitter als das Gleichgewichtsnetz, d. h. es wird häufiger gehandelt. Da die Preise die meiste Zeit in der Bandbreite schwanken, ist es möglich, mit einer kleinen Preisdifferenz einen kleinen Schwankungsvorteil zu erfassen.

Sobald der Preis in einer Bandbreite von mehr als 20% schwankt, wechselt man zum Gleichgewichtsgitter. Dabei handelt es sich um einen Ausfall aus dem Trend.

Wenn die Preise um mehr als 20% steigen, d. h. wenn die Preise über 120 liegen, ist der Preisunterschied um 1% größer als bei der 100-Basislinie, wenn die Größenverhältnisse nicht leicht verkauft werden können, und es ist sinnvoll, die Profite proportional zu akkumulieren.

Wenn der Preis um mehr als 20% fällt, d.h. wenn der Preis unter 80 liegt, dann ist ein Gitterpreisdifferenz von 1% schneller als bei einer 100-Basislinie, wobei die Frequenz des EQUIF-Gitterhandels schneller als in der 80-100-Bereichs läuft und schneller fällt. Zusätzlich zu den natürlichen Vorteilen des EQUIF-Gitter, das Netz nie zu brechen und im Abwärtstrend zu laufen, ist es auch sinnvoll.

Das dynamische Gitter ist also wahrscheinlich schlechter oder besser als ein reines Laufnetz.

Warum ist das möglich? Weil es auch Berechnungsprobleme gibt, wie viel der Anteil des Gleichgewichtsgitters innerhalb des dynamischen Gitter ist, wie viel der Gleichgewichtsunterschied ist, wie viele Punkte der Umschaltzeit sind, und diese spezifischen Parameter.

Wie diese drei Parameter mit den höchsten wissenschaftlichen Werten kombiniert werden, wird in diesem Artikel nicht direkt veröffentlicht.

Wenn ein Freund interessiert ist, kann er sich selbst die richtigen Einstellungen für diese drei Variablen ausrechnen, so dass er wahrscheinlich selbst die drei Wörter ausfindig macht und eine effiziente Grid-Trading-Regel erlernt, die keine Angst davor hat, das Netz zu brechen.

Die Idee, die Schwachstellen der dynamischen Gitterordnung zu verbessern, die einseitige Abnahme zu lösen und die Ausfallrate zu senken, ist hier beendet.

In diesem Artikel werden keine Fragen zur Einstellung der Größe der Basisposition und der Einstellung der Positionserhöhung und -reduzierung behandelt. Diese Fragen können mit einem dynamischen Netzwerk eine größere Macht ausüben. Der nächste Artikel wird darüber sprechen, wie das Netzwerk eingestellt wird.

Der Autor: wgjyfyz

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