Anwendung der Programmierung in Optionen

Quantifizierung oder Programmierung in der Entwicklung von Derivatemärkten hat eine zunehmend hoch entwickelte Tendenz, insbesondere mit der Verbesserung verschiedener IT-Tools und -Technologien, so dass die Programmierungstechnologie des internationalen Marktes schnell auf den chinesischen Markt übertragen werden kann. Ungeachtet der Regulierungsunterschiede zwischen China und der Welt wird die Toleranz für programmierte Transaktionen unbestreitbar zunehmen. Die Technologie wird immer besser, insbesondere die Datenmenge wird immer größer und schneller.

• #### Datensammlung und Zusammenstellung

Die erste Aufgabe des programmatisierten Handels ist die Erfassung von Daten, es sei denn, die Aktien-alpha, sonst die Daten der Futures-Seite sind auf die Daten der Haupteigentümer zu organisieren und zu reinigen, die Datenmenge ist nicht groß, auch wenn tick, ist noch akzeptabel. Aber die Options-Daten, im Vergleich zu den Futures, ist nicht eine Menge, und mehrere Monate Optionen, jeden Monat mindestens mehr als 10 Optionen zu sehen und mehr als 10 Optionen zu verlieren, gleichzeitig gibt es mehr als 150 Kontrakte, und mit der Entwicklung der Marktlage wird die Anzahl der Kontrakte erhöht.

• #### Analyse: Berechnung der Indikatoren

Nach der Datensammlung und Speicherung ist die Berechnung von speziellen Indikatoren möglich. Zusätzlich zu den einfachen Börsengeschäften, dem Handelspreis, der Handelsmenge und der Lagerbestände können Indikatoren erstellt werden, die ursprünglich nicht in den Futures enthalten sind, und es sind mehr Indikatoren, die verarbeitet werden müssen. Wenn die beabsichtigte Handelsstrategie die Volatilität oder die Zeitfaktoren beinhaltet, müssen ähnliche Berechnungen in Bezug auf die Pricing-Formel auf den entsprechenden Verträgen durchgeführt werden.

• #### Überwachung von Handelsmöglichkeiten

Überwachung von Handelsmöglichkeiten: Risikolose Arbitrage-Klassen, niedrig riskante Absicherungsklassen, Richtungstrendhandel

Die Options-Trading-Typen sind viel mehr als die Futures, wenn das Risiko von niedrig bis hoch, je nach Risiko-Streuung, Low-Risk-Hedging, Richtungstransaktionen, die Überwachung der Handelsmöglichkeiten, zuerst zu wissen, was zu überwachen, einige sind tot Regeln und Formeln, einige sind völlig flexibel, die ihre eigene Erstellung der Handelskunst benötigen, jeder mit unterschiedlichen Blickwinkeln, die Überwachung benötigen, sind in diese drei Kategorien unterteilt.

• 1. Risikofreie Arbitrage: Es ist eine verdammte Sache, Arbitrage-Möglichkeiten aus der Put-Call-Parity-Formel zu finden, es ist kein großes Problem, wenn man die Formel nicht falsch berechnet. Die Überwachung der Platte erfordert eine schnelle Berechnung des optimalen Arbitrage-Kontrakts und des optimalen Arbitrage-Kontrakts zwischen mehreren Optionskontrakten im selben Monat und den angegebenen Gegenständen, und dann gibt es eine schnelle Hinweis.
• 1. Niedrig-Risiko-Hedge: Dieser Teil ist in der Regel die Volatilität-Klasse von Transaktionen, kann auf der Grundlage der Anpassung der Volatilität-Smiley-Kurve in dem gleichen Monat, beobachten Sie die Abgrenzung der einzelnen Vertrag Volatilität, die Volatilität-Konvergenz von Transaktionen, kann auch zwischen den verschiedenen Monaten von der Volatilität der monatlichen Struktur der Verzerrung und Konvergenz. Dieser Teil der Transaktionen sind mindestens zwei oder mehr Beine Optionsverträge, viele Risikofaktoren sind abgesichert, aber nicht ganz ohne Risiko, so dass als niedrig-Risiko-Klasse von Optionsklasse, und diese Art von Handel Chancen zu überwachen, zu viel Betriebsmittel, einige müssen mehr Grafiken zu erstellen, um zu untersuchen und zu überwachen, ist die Arbeit ist groß.
• 1. Richtungstrendhandel: Dieser Handel sollte eine Erweiterung der CTA-Strategie für Futures sein, die ursprünglich auf der Analyse der Futures-Preise basiert, um nach einem relativ günstigen Punkt zu suchen, um Gewinne aus Bandbreiten oder Bandbreiten zu erzielen. Der Händler muss die entsprechenden Indikatoren erstellen, um eine spezifische Handelslogik zu bilden und zu überwachen. Nach dem Hinzufügen von Optionen können in der ursprünglichen Handelslogik Indikatoren für Optionen hinzugefügt werden, wie z. B. Volatilität oder Kaufkraft des Optionshandels.

• Ausführung der Transaktion

Handelsausführung: Risikolose Schwankungen, niedrig riskante Sicherungsklassen, Positivtrendhandel

Die Überwachung der drei oben genannten Arten von Handelsmöglichkeiten erfolgt nach der Ausführung des jeweiligen Handels, wie auch im Folgenden beschrieben.

• 1. Risikofreie Arbitrage: Nach der Entdeckung einer Handelsmöglichkeit müssen gleichzeitig 3-4 Handelsanweisungen schnell übergeben werden, und gleichzeitig müssen Sie darauf vorbereitet sein, die Rücknahme oder Korrektur der Reaktion zu verlangen, wenn eine der Beine nicht abgeschlossen ist. Diese Schritte werden programmatisch gesteuert.
• 1. Niedrig-Risiko-Absicherung: Diese Art von Handelsmöglichkeiten ist nicht tot, so dass die Überwachung der Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der jeweiligen Erkenntnis basiert, so dass die Leute nicht genau die gleichen Handelszeitpunkte haben, sich nicht zusammendrängen, aber immer noch in den Handel mit mehreren Beinen verwickelt sind, so dass die schnelle Übergabe von Anweisungen und die anschließende Verarbeitung ähnlich wie risikofreie Risikobereitschaft sind.
• 1. Richtungs-Trend-Trading: Diese Art von Handel ist relativ einfach, in der Regel gibt es keine mehrere Beine, aber es ist wichtig, auf die ursprüngliche CTA-Richtungsstrategie zu achten, die Position der Futures in eine angemessene Option umgewandelt werden muss, wenn ein Handelssignal ausgegeben wird, vielleicht alle in eine Käuferstrategie umgewandelt werden, d. h. wenn ein Mehrkopfsignal auftritt, wird die Futures in eine Kaufoption umgewandelt; Wenn ein Leerkopfsignal auftritt, wird der Kauf in eine Leeroption umgewandelt, gleichzeitig wird eine Option gekauft.

• Risikomanagement

Nach dem Handel müssen die Positionen, die in die Hand genommen werden, mit dem entsprechenden Risikomanagement verwaltet werden. Die Wahrscheinlichkeit der risikolosen Risikoklasse muss nicht verwaltet werden, solange die Verwendung des Fonds berücksichtigt wird. Die niedrig riskante Absicherungsklasse erfordert die Überwachung mehrerer Risikofaktoren während oder nach der Platzierung. Wie die kritischen Punkte der einzelnen Risikofaktoren festgelegt werden und wie die Position angepasst wird, hängt von der Kapitalisierung und den Vorlieben des Handelsteams ab.

• #### Mehrdimensionale Überwachung von Markteigenschaften und Handelsmöglichkeiten

Der Handel mit Optionen ist sehr stark von der Programmierung abhängig, da mehr Dimensionen der Volatilität und der Zeit beobachtet werden können, aber auch mehr dieser Arten von Handelsmethoden. Der Handel mit programmatischen oder quantitativen Mitteln ist notwendig und unvermeidbar. Ich denke, dass diese quantitative Vorbereitung die Handelsteams in die Lage versetzt, das Preisverhalten der Marke besser zu verstehen.

Veröffentlicht von Option House