Detaillierte Einführung verschiedener Stop-Loss-Strategien

• ### Zeitverschwendung

Zeitstopp ist der Ansicht, dass Zeit wertvoll ist, und wenn die Rendite einer Aktie innerhalb einer bestimmten Zeit unter einem vorgegebenen Wert liegt, wird der Handel als unter dem erwarteten Wert angesehen und der Verkauf ausgewählt. Dies ist eine sehr einfache Stop-Loss-Strategie, die nicht gut ist, um Rücknahmen zu reduzieren, da die Stop-Loss-Linie festgelegt ist.

Falscher Code:

  if 持仓时间> X 天 and 区间涨幅 小于Y% ： 
      卖出止损
  else：
      继续持有

• ### Zeit + Stufenverlust

Der Stop-Loss ist eine Strategie, die die beiden Ideen von Zeit-Wert- und Zeit-dynamische Stop-Loss kombiniert. Der Stop-Loss-Preis ändert sich mit den Veränderungen des Aktienhaltszyklus. Sobald er unter dem Stop-Loss-Preis fällt, wird verkauft.

  止损价 =fx ( 持股周期， 期望回报率)
  if 现价< 止损价：
      卖出止损

  阶梯次数= floor(log(1+最大涨幅%)/log(1+阶梯长度%))
  止损价位=初始止损价*(1+Y%)^阶梯次数
  if 现价<止损价位:
      卖出止损

  阶梯次数= floor (持股时间(天)/周期X(天))
  止损价= 买入价*(1+阶梯次数* Y%)
  if 持股时间>周期 X  and 现价< 止损价：
      卖出止损
  else if  持股时间<周期X and 现价<买入价*预设止损比例：
      在第一个周期内亏损过多， 卖出止损
  else：
      继续持有 

• ### Stop-Loss-Grenze

Der Stop-Loss setzt den Kaufpreis als Basispreis fest und verkauft die Aktie, sobald der Kurs um mehr als X% steigt oder um mehr als Y% fällt. Dies ist auch ein Stop-Loss-System mit einem festen Stop-Loss-Preis, und es gibt das gleiche Problem wie mit dem Time-Stop: es ist nicht möglich, den Rückzug effektiv zu reduzieren.

Wenn der aktuelle Preis > 1 + X % ist*Kaufpreis: Verkaufen Sie Ihre Stopps. else if Gegenwärtiger Preis <(1-Y%)*Kaufpreis: Verkauf auf Verlust else： Weiterverhalten

• ### Trailing Stop

Die Stop-Loss-Strategien betrachten die Rücknahme der Aktie und verkaufen sie, wenn die Rücknahme größer ist als X% des vorgegebenen Wertes. Der Stop-Loss-Preis dieser Strategie variiert mit den höchsten Preisen und hat sich gut bei Aktienkatastrophen und Monopolen entwickelt.

  X=允许最大回撤
  if 现价<持股周期内最高价*(1-X %):
      卖出止损
  else：
      继续持有

• ### Schaden an der Leiter

Der Ladder Stop ist eine dynamische Stop-Strategie. Der Stop-Loss-Preis variiert je nach dem Höchstpreis im Aktienhaltszyklus. Ähnlich wie der Stopp-Tracking-Prozess, aber mit einer etwas anderen Berechnung des Stop-Loss-Preises, der während der Katastrophe gut funktioniert.

  M= 初始止损比例
  X= 阶梯长度  
  Y= 阶梯变化率 （阶梯每改变一次， 止损线上涨的幅度）

  止损线改变次数=floor[log(周期内最高股价/买入价)/log(1+ X%)]
  止损价= M * [1+Y%] ^ 止损线改变次数
  if 现价< 止损价： 
      直接跌破止损价， 卖出止损。
  else：
      继续持有

• ### ATR-Stillstand

Der ATR-Stopp berechnet zunächst einen Indikator namens Average True Range, auf dessen Basis die Strategie für den ATR-Stopp erstellt wird.

  Raw_ATR=max(|今日振幅|， |昨天收盘-今日最高价|，|昨天收盘-今日最低价|) # 未处理ATR = 这三个指标的最大值
  ATR=moving_average (ATR ,N)   #真实ATR 为 Raw_ATR 的N 日简单移动平均,默认N=22

Quantitative Investments und maschinelles Lernen