Bitte helfen Sie mir, das Problem der EMA-Kreuzung zu lösen.

Es gibt zwei EMA-Parameter, EMA1 (A2) und EMA2 (A3), die bei einem EMA-Satz größer als 100 die EMA-Werte bei laufender fmz-Funktion nicht mit dem Wert von Binance übereinstimmen.

""Backtest Start: 2021-11-01 00:00:00 Ende: 2021-11-02 00:00:00 Dauer: 5m BasisZeitraum: 1m Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Umstrukturierung auf die Wirtschaft der Union zu verringern. args: [[M,8],[A2,100],[A3,200],[K3,500],[K2,300]] "

def accuracy (((): # Erhalten Sie die genaue Ausgabe der Börse Global BV1, CV1 exchanges[i].SetContractType (siehe Swap-Knopf) currency1=_C ((exchanges[i].GetCurrency) Der Name der Website ist nicht bekannt. account1=_C ((exchanges[i].GetAccount) all_BV1list=[ALICE_USDT,DODO_USDT,UNFI_USDT,LITU_USDT,ZEN_USDT,FIL_USDT,AAVE_USDT,KSM_USDT,EGLD_USDT,TRB_USDT,CRV_USDT, Sie sind in der Lage, sich mit den folgenden Modellen zu identifizieren: BAL_USDT, DOT_USDT, SNX_USDT, WAVES_USDT, RLC_USDT, BAND_USDT, KAVA_USDT, SXP_USDT, OMG_USDT, ZRX_USDT, ALGO_USDT, Der US-amerikanische US-amerikanische Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US-amerikanischen Markt für den US Die US-amerikanische Währung ist in den folgenden Ländern bekannt: BNB_USDT, LINK_USDT, ETC_USDT, BNB_USDT, YFII_USDT, YFI_USDT, DEFI_USDT, MKR_USDT, COMP_USDT, ZEC_USDT, DASH_USDT, [XMR_USDT, LTC_USDT, BCH_USDT, ETH_USDT, BTC_USDT] list1=[ALICE_USDT,DODO_USDT,UNFI_USDT,LITU_USDT,ZEN_USDT,FIL_USDT,AAVE_USDT,KSM_USDT,EGLD_USDT,TRB_USDT,CRV_USDT, Sie sind in der Lage, sich mit den folgenden Modellen zu identifizieren: BAL_USDT, DOT_USDT, SNX_USDT, WAVES_USDT, RLC_USDT, BAND_USDT, KAVA_USDT, SXP_USDT, OMG_USDT, ZRX_USDT, ALGO_USDT, [Bei der Angabe von USDT-Trägern sind die folgenden Punkte zu beachten: THETA_USDT, QTUM_USDT, BAT_USDT, IOTA_USDT, ONT_USDT, XTZ_USDT, EOS_USDT, XRP_USDT] list2=[ICP_USDT,NEO_USDT,ATOM_USDT,BNB_USDT,LINK_USDT,ETC_USDT,BNB_USDT] list3=[YFII_USDT,YFI_USDT,DEFI_USDT,MKR_USDT,COMP_USDT,ZEC_USDT,DASH_USDT,XMR_USDT,LTC_USDT,BCH_USDT,ETH_USDT,BTC_USDT] if currency1 in list1: BV1 ist gleich 1. if currency1 in list2: BV1 ist gleich 2. if currency1 in list3: BV1 ist gleich 3. if currency1 not in all_BV1list: BV1 ist 0. # Preise genau berechnen if currency1! = YFI_USDT RR1 = str ((ticker1 [Last]) content1=RR1.split ((".") [-1] Weishu1 = len ((content1)) CV1 =weishu1 else: CV1 ist 0. global n1 account1=_C (exchange.GetAccount) Walletbalance=account1 [Balance-Tabelle] P ist 0.01.P0Schwimmbad (Geldbeutel) n1=Runde ((P/Ticker1[Last],BV1) wenn n1==0: n1=n1+10**(-BV1)

Definition der Haupt*: während True: weltweiter für i im Bereich ((len ((Austausch)): Auswechslungen[i].SetContractType ((swap) Genauigkeit Ausgleichszahlungen[i].SetMarginLevel(M) Tickers 1=_C (Exchanges). GetTickers Währung1=_C(Börsen[i].GetWährung) Position1=_C(Austausch[i].GetPosition) r=_C(Austausch[i].GetRecords) wenn r und len®>9: EMA=TA.EMA(r,A2) EMA2=TA.EMA(r,A3) Die E-Mail-Daten werden von der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank der E-Mail-Datenbank. kurzsignal=EMA[-3]>EMA2[-3] und EMA[-2]

                    if longsignal: #1分钟金叉
                        Log(currency1,'多头信号成立')
                        exchanges[i].SetDirection('buy')
                        exchanges[i].Buy(-1,n1)
                        Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                        Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                        
                        
                    #开空信号
                    if shortsignal: #1分钟死叉
                        Log(currency1,'空头信号成立')
                        exchanges[i].SetDirection('sell')
                        exchanges[i].Sell(-1,n1)
                        Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                        Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                        
                if len(position1)==1:
                    if position1[0]["Type"]==0:
                        if ticker1["Last"]>position1[0].Price+K3:
                            Log(currency1,'多头触发止盈')
                            exchanges[i].SetDirection('closebuy')
                            exchanges[i].Sell(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                        if ticker1["Last"]<position1[0].Price-K2:
                            Log(currency1,'多头触发止损')
                            exchanges[i].SetDirection('closebuy')
                            exchanges[i].Sell(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                    if position1[0]["Type"]==1:
                        if ticker1["Last"]<position1[0].Price-K3:
                            Log(currency1,'空头触发止盈')
                            exchanges[i].SetDirection('closesell')
                            exchanges[i].Buy(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
                        if ticker1["Last"]>position1[0].Price+K2:
                            Log(currency1,'空头触发止损')
                            exchanges[i].SetDirection('closesell')
                            exchanges[i].Buy(-1,position1[0].Amount)
                            Log('倒数第二个EMA2:',EMA2[-2],'倒数第三个EMA2:',EMA2[-3])
                            Log('倒数第二个EMA1:',EMA[-2],'倒数第三个EMA1:',EMA[-3])
                            
        Sleep(S)