import talib def main(): LastBarTime = 0 while(true): records = exchange.GetRecords() BarTime = records[-1][“Time”] ext.PlotRecords(records, “ “) if LastBarTime != BarTime: kama = talib.KAMA(records, 30) Log(kama[30]) Log(kama[kama.length-1]) LastBarTime = BarTime Ich habe versucht, den KAMA-Indikator zu benutzen, und ich habe ihn mit JS-Wörtern ausgeführt, aber mit py habe ich es falsch gemacht.

Außerdem habe ich selbst den Implementierungscode für den KAMA-Index geschrieben, der nach seiner Definition lautet: Richtung (DIR) = Schlusskurs - Schlusskurs vor n Tagen Volatilität (VIR) = Summe(abs(Schlusskurs - Schlusskurs des vorherigen Handelstages), n) Effizienz (ER) = Richtung / Volatilität Schnell = 2 / (n1 + 1) Langsam = 2 / (n2 + 1) Laufruhe (CS) = Effizienz * (Schnell - Langsam) + Langsam Koeffizient (CQ) = Glättung * Glättung KAMA = Index-Gewogen-Durchschnitts-Dynamische Moving Average-Schlusskurs, Faktor), 2) (Der letzte Schritt wird in der Einleitung berechnet: Aktuelle KAMA = vorherige KAMA + SC x (Price - vorherige KAMA)

Ich habe lange gesucht, aber ich habe nicht gesehen, woher der vorherige KAMA-Zahl in der letzten Stufe stammt, und als ich den ersten KAMA-Wert berechnete, existierte der vorherige KAMA-Wert nicht, oder war mein Algorithmus falsch? Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.