import talib
def main():
LastBarTime = 0
while(true):
records = exchange.GetRecords()
BarTime = records[-1]["Time"]
ext.PlotRecords(records, " ")
if LastBarTime != BarTime:
kama = talib.KAMA(records, 30)
Log(kama[30])
Log(kama[kama.length-1])
LastBarTime = BarTime
Ich habe versucht, den KAMA-Indikator zu benutzen, und ich habe ihn mit JS-Wörtern ausgeführt, aber mit py habe ich es falsch gemacht.

Außerdem habe ich selbst den Implementierungscode für den KAMA-Index geschrieben, der nach seiner Definition lautet:
Richtung (DIR) = Schlusskurs - Schlusskurs vor n Tagen
Volatilität (VIR) = Summe(abs(Schlusskurs - Schlusskurs des vorherigen Handelstages), n)
Effizienz (ER) = Richtung / Volatilität
Schnell = 2 / (n1 + 1)
Langsam = 2 / (n2 + 1)
Laufruhe (CS) = Effizienz * (Schnell - Langsam) + Langsam
Koeffizient (CQ) = Glättung * Glättung
KAMA = Index-Gewogen-Durchschnitts-Dynamische Moving Average-Schlusskurs, Faktor), 2) (Der letzte Schritt wird in der Einleitung berechnet: Aktuelle KAMA = vorherige KAMA + SC x (Price - vorherige KAMA)

Ich habe lange gesucht, aber ich habe nicht gesehen, woher der vorherige KAMA-Zahl in der letzten Stufe stammt, und als ich den ersten KAMA-Wert berechnete, existierte der vorherige KAMA-Wert nicht, oder war mein Algorithmus falsch?
Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.