Ich bin ein großer Freund von Ihnen, und ich bin ein großer Freund. Hintergrund: Ich wollte mich selbst mit maschinellem Lernen für die Optimierung von Strategieparametern entscheiden, anstatt die mitgelieferte Optimierungsfunktion zu verwenden, da die gewaltsame Optimierung unserer Plattform weniger effizient ist, wenn sie eine große Anzahl von Parametern anspricht.
Die Frage ist: 1. Bei der Wiederholung von Tests ist meine Programmlogik, dass meine Strategie automatisch 100 Mal in meinem Programm ausgebildet wird und dann nach dem optimalen Parameter gefragt wird. Aber bei unserer Wiederholungsplattform scheint es, als ob ich auf die Wiederholungsknopfknopfknopfe klicke, dass sie jedes Mal automatisch gestoppt wird. Wie löst man das? 2. Unterstützt unsere Plattform eine Reihe von Strategien, um zwei Threads zu öffnen, und dann einen Thread, um die Optimierungsparameter in Echtzeit zu überprüfen, einen Thread, um die Optimierungsparameter in Echtzeit auf der Festplatte zu überprüfen, um die Optimierungsparameter in Echtzeit auf die Festplatte zu übertragen. Wenn dies nicht möglich ist, kann man dann über das Testnet der Börse handeln, um die Optimierung zu erreichen?
Kleine TräumeSie können mit der Python-Einheimischen-Recherchen-Engine, dem Projekt Open Source, optimiert werden. Siehe FMZ API Dokumentation: https://www.fmz.com/api#%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E5%9B%9E%E6%B5%8B%E5%BC%95%E6%93%8E
Clubk818Ihr Techniker seid wirklich gewalttätig.
Clubk818Danke, Bruder! Ich gehe heute nach der Arbeit zurück und sehe nach.