import datetime

def main() : exchange.IO(“trade_margin”) minStocks=0.0001 t=0 costprice=0 baseprice=0

Das ist der erste Teil meines Strategie-Codes, und ich habe ihn in meinem Blog veröffentlicht. Es wurde ein “exchange.IO” (“trade_margin”) hinzugefügt, aber es gab keine Anzeichen für einen erhöhten Leverage bei der Rückprüfung. Die Rückverfolgung erfolgt über eine Binance-Börse, das Handelspaar ist BIC_USTD, und die Bestellfunktion wird mit exchange.Buy ((Price, Amount) verwendet.

Ich möchte Sie fragen, ob die Rückmessung nicht mit einem Leverage-Test durchgeführt werden kann, oder ob nur die Festplatte mit einem Leverage-Test durchgeführt werden kann.