„Magische Double-EMA-Gleitende-Durchschnitts-Strategie“ vom YouTube-Meister

In dieser Ausgabe besprechen wir eine „magische Doppel-EMA-Gleitende-Durchschnitts-Strategie“ von YouTube, die als „Aktien- und Kryptowährungsmarktkiller“ bezeichnet wird. Nachdem ich das Video gesehen hatte, erfuhr ich, dass es sich bei dieser Strategie um eine Trading-View-Strategie in der Pine-Sprache handelt, die zwei Trading-View-Indikatoren verwendet. Als ich sah, dass die Backtesting-Ergebnisse im Video sehr gut waren und FMZ auch die Pine-Sprache von Trading View unterstützt, wollte ich einfach selbst einen Backtest durchführen und die Analyse testen. Dann starte das ganze Leben! Lassen Sie uns die Strategie im Video nachbilden.

Von der Strategie verwendete Indikatoren

1. EMA-Indikator

Der Einfachheit halber verwenden wir nicht die im Video aufgeführte gleitende Mittelwert-Exponentialfunktion. Wir verwenden stattdessen das integrierte ta.ema in der Handelsansicht (eigentlich sind sie dasselbe).

2. VuManChu Swing Free Indikator

Dies ist ein Indikator in Trading View. Wir müssen zu Trading View gehen und den Quellcode herunterladen.

Kostenloser Code für VuManChu Swing:

            pine
            
            
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=4
study(title="Range Filter - B&S Signals", shorttitle="RF - B&S Signals", overlay=true)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n)=> 
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper      = (n*2) - 1
    avrng     = ema(abs(x - x[1]), n)
    AC = ema(avrng, wper)*qty
    rng_size = AC

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n)=>
    r          = rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    
    hi_band   = rng_filt1 + r
    lo_band   = rng_filt1 - r
    rng_filt  = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, type=input.source, title="Swing Source")

//Range Period
rng_per = input(defval=20, minval=1, title="Swing Period")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=3.5, minval=0.0000001, title="Swing Multiplier")

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, type=input.bool, title="Bar Colors On/Off")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0 
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (rng_src > filt) ? (rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (rng_src < filt) ? (rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=67, linewidth=3, title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")

Strategielogik

EMA-Indikator: Die Strategie verwendet zwei gleitende EMA-Durchschnitte, eine schnelle Linie (kleiner Zyklusparameter) und eine langsame Linie (großer Zyklusparameter). Die Hauptfunktion des gleitenden Durchschnitts mit doppeltem EMA besteht darin, uns bei der Bestimmung der Richtung von Markttrends zu helfen.

• Lange Anordnung
  Die schnelle Linie liegt über der langsamen Linie.

• Kurzvereinbarung
  Die schnelle Linie liegt unterhalb der langsamen Linie.

VuManChu Swing Free-Indikator: Der VuManChu Swing Free-Indikator wird zum Senden von Signalen verwendet und dann in Kombination mit anderen Bedingungen bestimmt, ob eine Handelsorder aufgegeben werden soll. Aus dem Quellcode des VuManChu Swing Free-Indikators können wir erkennen, dass die Variable „longCondition“ das Kaufsignal und die Variable „shortCondition“ das Verkaufssignal darstellt. Diese beiden Variablen werden später beim Schreiben der Bestellbedingungen verwendet.

Lassen Sie uns nun über die spezifischen Bedingungen für die Auslösung von Handelssignalen in der Strategie sprechen:

1. Regeln für das Eingehen von Long-Positionen:
   Der Schlusskurs der positiven K-Linie sollte über der schnellen EMA-Linie liegen, die beiden gleitenden Durchschnitte der EMA sollten in einer bullischen Anordnung sein (die schnelle Linie liegt über der langsamen Linie) und der VuManChu Swing Free-Indikator sollte ein Kaufsignal anzeigen (LongCondition ist wahr). Wenn die drei Bedingungen erfüllt sind, ist diese K-Linie die Schlüssel-K-Linie für den Einstieg in eine Long-Position, und der Schlusskurs dieser K-Linie ist die Einstiegsposition.

2. Regeln für das Eingehen einer Short-Position (im Gegensatz zu einer Long-Position):
   Der Schlusskurs der negativen Kerze sollte unter der schnellen EMA-Linie liegen, die beiden gleitenden Durchschnitte der EMA sollten sich in einer Short-Position befinden (die schnelle Linie liegt unter der langsamen Linie) und der VuManChu Swing Free-Indikator sollte ein Verkaufssignal anzeigen (ShortCondition ist wahr). Wenn die drei Bedingungen erfüllt sind, ist der Schlusskurs dieser K-Linie der Einstiegspunkt für Leerverkäufe.

Ist die Handelslogik nicht sehr einfach? Da das Quellvideo Take-Profit und Stop-Loss nicht angibt, wird der Editor eine moderatere Take-Profit- und Stop-Loss-Methode verwenden, indem er einen Fixpunkt-Stop-Loss und ein Tracking verwendet Gewinnmitnahme.

Code-Entwurf

Wir haben den Code des VuManChu Swing Free-Indikators direkt und unverändert in unseren Strategiecode eingefügt.

Dann schreiben wir einen Code in der Pine-Sprache, um die Transaktionsfunktion zu implementieren:

            pine
            
            
// extend
fastEmaPeriod = input(50, "fastEmaPeriod")         // 快线周期
slowEmaPeriod = input(200, "slowEmaPeriod")        // 慢线周期
loss = input(30, "loss")                           // 止损点数
trailPoints = input(30, "trailPoints")             // 移动止盈触发点数
trailOffset = input(30, "trailOffset")             // 移动止盈偏移量（点数）
amount = input(1, "amount")                        // 下单量

emaFast = ta.ema(close, fastEmaPeriod)             // 计算快线EMA
emaSlow = ta.ema(close, slowEmaPeriod)             // 计算慢线EMA

buyCondition = longCondition and emaFast > emaSlow and close > open and close > emaFast         // 做多入场条件
sellCondition = shortCondition and emaFast < emaSlow and close < open and close < emaFast       // 做空入场条件

if buyCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    strategy.exit("exit_long", "long", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)
if sellCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    strategy.exit("exit_short", "short", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)

A. Wie Sie sehen, gilt Folgendes, wenn buyCondition wahr ist:

1. Die Variable „longCondition“ ist wahr (der Indikator „VuManChu Swing Free“ sendet ein Signal zum Long-Einstieg).
2. emaFast > emaSlow (EMA-bullische Anordnung).
3. Schluss > Eröffnung (zeigt an, dass der aktuelle BAR eine positive Linie ist), Schluss > emaFast (zeigt an, dass der Schlusskurs über der EMA-Fast-Linie liegt).

Die drei Bedingungen für eine Long-Position sind erfüllt.

B. Wenn sellCondition erfüllt ist, sind die drei Bedingungen für Leerverkäufe erfüllt (hier nicht erklärt).

Wenn die If-Bedingung dann feststellt, dass das Signal ausgelöst wurde, verwenden Sie die Funktion strategy.entry, um in den Markt einzusteigen und eine Position zu eröffnen, und stellen Sie die Funktion strategy.exit auf Stop-Loss und Trailing-Profit ein.

Vollständiger Code

            pine
            
            
/*backtest
start: 2022-01-01 00:00:00
end: 2022-10-08 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
args: [["ZPrecision",0,358374]]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Credits to the original Script - Range Filter DonovanWall https://www.tradingview.com/script/lut7sBgG-Range-Filter-DW/
// This version is the old version of the Range Filter with less settings to tinker with

//@version=4
study(title="Range Filter - B&S Signals", shorttitle="RF - B&S Signals", overlay=true)

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Functions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Size Function
rng_size(x, qty, n)=> 
//    AC       = Cond_EMA(abs(x - x[1]), 1, n)
    wper      = (n*2) - 1
    avrng     = ema(abs(x - x[1]), n)
    AC = ema(avrng, wper)*qty
    rng_size = AC

//Range Filter Function
rng_filt(x, rng_, n)=>
    r          = rng_
    var rfilt  = array.new_float(2, x)
    array.set(rfilt, 1, array.get(rfilt, 0))
    if x - r > array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x - r)
    if x + r < array.get(rfilt, 1)
        array.set(rfilt, 0, x + r)
    rng_filt1 = array.get(rfilt, 0)
    
    hi_band   = rng_filt1 + r
    lo_band   = rng_filt1 - r
    rng_filt  = rng_filt1
    [hi_band, lo_band, rng_filt]
 
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Inputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Source
rng_src = input(defval=close, type=input.source, title="Swing Source")

//Range Period
rng_per = input(defval=20, minval=1, title="Swing Period")

//Range Size Inputs
rng_qty   = input(defval=3.5, minval=0.0000001, title="Swing Multiplier")

//Bar Colors
use_barcolor = input(defval=false, type=input.bool, title="Bar Colors On/Off")

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Definitions
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Range Filter Values
[h_band, l_band, filt] = rng_filt(rng_src, rng_size(rng_src, rng_qty, rng_per), rng_per)

//Direction Conditions
var fdir = 0.0
fdir    := filt > filt[1] ? 1 : filt < filt[1] ? -1 : fdir
upward   = fdir==1 ? 1 : 0
downward = fdir==-1 ? 1 : 0

//Trading Condition
longCond = rng_src > filt and rng_src > rng_src[1] and upward > 0 or rng_src > filt and rng_src < rng_src[1] and upward > 0 
shortCond = rng_src < filt and rng_src < rng_src[1] and downward > 0 or rng_src < filt and rng_src > rng_src[1] and downward > 0

CondIni = 0
CondIni := longCond ? 1 : shortCond ? -1 : CondIni[1]
longCondition = longCond and CondIni[1] == -1
shortCondition = shortCond and CondIni[1] == 1

//Colors
filt_color = upward ? #05ff9b : downward ? #ff0583 : #cccccc
bar_color  = upward and (rng_src > filt) ? (rng_src > rng_src[1] ? #05ff9b : #00b36b) :
             downward and (rng_src < filt) ? (rng_src < rng_src[1] ? #ff0583 : #b8005d) : #cccccc

//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Outputs
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

//Filter Plot
filt_plot = plot(filt, color=filt_color, transp=67, linewidth=3, title="Filter")

//Band Plots
h_band_plot = plot(h_band, color=color.new(#05ff9b, 100), title="High Band")
l_band_plot = plot(l_band, color=color.new(#ff0583, 100), title="Low Band")

//Band Fills
fill(h_band_plot, filt_plot, color=color.new(#00b36b, 92), title="High Band Fill")
fill(l_band_plot, filt_plot, color=color.new(#b8005d, 92), title="Low Band Fill")

//Bar Color
barcolor(use_barcolor ? bar_color : na)

//Plot Buy and Sell Labels
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = color.white, style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = color.new(color.green, 0))
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = color.white, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = color.new(color.red, 0))

//Alerts
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message = "BUY")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message = "SELL")


// extend
fastEmaPeriod = input(50, "fastEmaPeriod")
slowEmaPeriod = input(200, "slowEmaPeriod")
loss = input(30, "loss")
trailPoints = input(30, "trailPoints")
trailOffset = input(30, "trailOffset")
amount = input(1, "amount")

emaFast = ta.ema(close, fastEmaPeriod)
emaSlow = ta.ema(close, slowEmaPeriod)

buyCondition = longCondition and emaFast > emaSlow and close > open and close > emaFast
sellCondition = shortCondition and emaFast < emaSlow and close < open and close < emaFast

if buyCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("long", strategy.long, amount)
    strategy.exit("exit_long", "long", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)
if sellCondition and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("short", strategy.short, amount)
    strategy.exit("exit_short", "short", amount, loss=loss, trail_points=trailPoints, trail_offset=trailOffset)

Backtesting

Der Backtesting-Zeitraum wird von Januar 2022 bis Oktober 2022 gewählt, die K-Line-Periode beträgt 15 Minuten und das Schlusskursmodell wird für das Backtesting verwendet. Der Markt wählt den unbefristeten ETH_USDT-Vertrag von Binance. Die Parametereinstellungen sind wie im Quellvideo angegeben: 50 Perioden für die schnelle Linie und 200 Perioden für die langsame Linie; andere Parameter bleiben standardmäßig unverändert. Beim Festlegen der Stop-Loss- und Trailing-Profit-Punkte bin ich etwas subjektiv und setze sie einfach auf 30 Punkte.

Die Backtest-Ergebnisse sind mittelmäßig. Nach mehreren Backtests scheinen Parameter wie Take-Profit und Stop-Loss einen gewissen Einfluss auf die Backtest-Ergebnisse zu haben. Ich bin der Meinung, dass dieser Aspekt noch weiter optimiert werden muss. Die Gewinnquote ist jedoch immer noch gut, nachdem das Strategiesignal die Transaktion ausgelöst hat.

Versuchen wir es mit einem unbefristeten BTC_USDT-Vertrag:

Auch die Ergebnisse des Backtests zu BTC sind brisant:

Strategieadresse: https://www.fmz.com/strategy/385745

Es scheint, dass diese Handelsmethode relativ zuverlässig ist, um den Trend zu erfassen, und das Design kann basierend auf dieser Idee weiter optimiert werden. In diesem Artikel haben wir nicht nur die Idee einer Strategie mit doppeltem gleitendem Durchschnitt kennengelernt, sondern auch gelernt, wie man die Strategien der Meister auf YouTube verarbeitet und lernt. OK, die oben genannten Strategiecodes sind nur meine Vorschläge. Die Backtest-Ergebnisse stellen nicht die spezifischen tatsächlichen Ergebnisse dar. Die Strategiecodes und Designs dienen nur als Referenz. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, bis zum nächsten Mal!