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Katalog

Kapitel I. Quantifizierung der Transaktionsgrundlagen

1.1 Was ist Quantitative Transaktionen?

Zusammenfassung

Quantitative Transaktionen als Produkt der Kombination von Wissenschaft und Maschinen verändern das Modell der modernen Finanzmärkte. Viele Anleger haben sich heute auf diese Branche konzentriert. Wie kann man Risiken maximal reduzieren und optimale Renditen erzielen?

Übersicht

Viele Partner denken, wenn sie von Quantitative Trading hören, dass es eine hochwertige Atmosphäre, über Nacht Reichtum gibt. Die Ära der künstlichen Intelligenz, die mit dem Aufstieg von fortschrittlichen Technologien wie Deep Learning, Big Data und Cloud Computing einhergeht, verleiht ihr eine mysteriöse Farbe. Es scheint, dass man mit Quantitative Trading eine perfekte und einwandfreie Handelsstrategie entwickeln kann.

Tatsächlich ist Quantitative Trading in gewissem Maße ein Mythos. Abgesehen von Handel, Quantitative Trading ist in der Tat ein Computer, und mit Hilfe von Statistiken, Mathematik und anderen Methoden, durch ein wissenschaftliches Investitionssystem, um ein gewünschtes Trading-Signalsystem zu finden. Dieses Signalsystem wird uns sagen, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Preis wir kaufen und verkaufen sollten.

Entwicklung von Quantitativhandel

Derjenige, der als erster die Quantifizierung der Datenveränderungen analysierte und daraus die Fall-und-Fall-Gesetze der Marktpreise entdeckte, war weder der Niederländer, von dem die Aktien stammen, noch der Engländer, der die moderne Finanzwelt entwickelte, noch der Amerikaner, der mit der Finanzwelt zusammenlebte, sondern ein Franzose.

Bereits im 18. Jahrhundert präsentierte der französische Aktienmakler Jules Regnault die Gegenwartstheorie der Veränderung des Aktienpreises, veröffentlichte anschließend das Buch über die Wahrscheinlichkeitsrechnung und die Philosophie des Aktienhandels, in dem er seine entdeckten Fall-und-Fall-Marktgesetze (Orthodoxe Verteilung) ausführlich darlegte: Die Abweichung des Aktienpreises von der Quadratwurzel der Zeit ist proportional zu der Aktienpreis, was schließlich zu einem erfolgreichen Handel mit rationalen, quantitativen Investitionsentscheidungen führt.

Heute, im Kontext der Zeit des Internets + Big Data + Cloud Computing + Künstliche Intelligenz, haben sich auch quantitative Transaktionen rasant entwickelt. Der ehemalige globale Finanzherd London Pier, hat sich längst zu einem Konzentrationsort für IT-Unternehmen entwickelt. Die weltweit führenden Banken bilden auch ihre eigenen quantitativen Teams, um sich in den finanziellen Krieg zu bewegen, in dem sich die Modellwinner immer wieder einmischen.

Innerhalb des Landes sind sowohl die Hardware-Einrichtungen als auch die Forschung und Entwicklung noch in der Anfangsphase. Aber immer mehr Institutionen und professionelle Investoren sind sich der Vorteile von Quantitative Trading bewusst und engagieren sich in diesem Bereich. Es gibt jedoch einen größeren Wachstumsraum für Quantitative Trading, insbesondere im Zuge der schrittweisen Verschärfung der Regulierung und der schrittweisen Verbesserung der Marktwirksamkeit.

Die Eigenschaften der Quantitative Transaktion

Wissenschaftliche Verifizierung: Stellen Sie sich vor, wenn Sie ein Handelssystem haben, und wenn Sie seine Wirksamkeit mit einer Analogplatte testen, kann es riesige Zeitkosten bedeuten. Wenn Sie es direkt mit einer echten Platte testen, kann es Gold und Silber kosten. Aber Sie können die Rückruffunktion in den quantitativen Transaktionen nutzen, um das Handelssystem wissenschaftlich mit einer großen Menge an historischen Daten zu testen.

ObjektgenaueIn den Handelsmärkten werden die menschlichen Schwächen der Gier, der Angst und der Glückssucht um ein Vielfaches vergrößert, und die Quantifizierung der Handel kann uns helfen, diese Schwächen zu überwinden und bessere Entscheidungen zu treffen.

Schnell und effizient: Subjektive Transaktionen, die menschliche Reflexionsgeschwindigkeit ist nicht schneller als die eines Computers, und die körperliche und energetische Kraft des Menschen kann nicht 24 Stunden laufen. In einem Markt, in dem die Chancen kurz und klein vergehen, können quantitative Transaktionen vollständig die Subjektive Transaktionen ersetzen, um nach Handelsmöglichkeiten zu suchen und die Marktänderungen rechtzeitig und schnell zu verfolgen.

RisikokontrolleQuantifizierte Transaktionen können nicht nur historische Regeln aus historischen Daten extrahieren, die sich in Zukunft möglicherweise wiederholen. Diese historischen Regeln sind Strategien, mit denen Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit gewinnen können.

Was sind die klassischen Handelsstrategien für quantitative Transaktionen?

Eröffnung und Strategie

Eine Halbstundenauflage kann oft die Tagesbewegung bestimmen. Die Strategie verwendet, dass der Preis innerhalb der halben Stunde nach der Eröffnung der Tagesbewegung entweder positiv oder negativ ist.

Die Strategie für den Dongch'an Tunnel

Diagramm 1 - 1 Darstellung der Strategie für den Dongch'an-Kanal

Die Dongjian-Channel-Strategie kann als der Urvater des Tageshandels bezeichnet werden. Ihre Regeln lauten: Wenn der aktuelle Preis höher ist als der höchste Preis der vorherigen N-Wurzel-K-Linie, dann kauft man, wenn der aktuelle Preis niedriger ist als der vorherige N-Wurzel-K-Linie.

Die Strategie der langfristigen Optimierung

Überfristung ist die häufigste Art von Leveragehandel. Auf der Grundlage der Preise der gleichen Handelssorte, der verschiedenen Liefermonate, können Futures-Kontrakte aus verschiedenen Perioden gleichzeitig gekauft und verkauft werden, wenn ein großer Preisunterschied auftritt. Angenommen, der Preisunterschied zwischen dem Haupt- und dem Sub-Haupt-Kontrakt hält sich über einen Zeitraum von -50 bis 50 Jahren.

Zusammenfassung

Wir haben hier eine kurze Einführung in die Konzepte von Quantitative Trades gemacht, die sich aus der Definition, Entwicklung, Eigenschaften und klassischen Handelsstrategien ergeben.

Ein besseres Verständnis für Quant-Transactions ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Quant. Schließlich wünsche ich euch, dass ihr euch in der Bärenstadt selbst befriedigt und frühzeitig eine kognitive Transformation erlebt!

Nächste NachrichtWie unterscheiden sich Quantitative Trades von Traditionellen Trades? Wählen Sie in der Praxis Traditionelle Trades oder Quantitative Trades?

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Was ist Quantitative Transaktionen in einem Satz? 2. Was sind die Eigenschaften von Quantitative Transaktionen?

1.2 Warum Quantitative Transaktionen wählen

Zusammenfassung

Viele Menschen verwenden komplexe Strategien als Einstiegspunkt, um Quantitative Transaktionen zu erforschen, und verhüllen sie unabsichtlich mit einem Geheimnis. In diesem Abschnitt werden wir versuchen, eine einfache Skizze für Quantitative Transaktionen in verständlicher Sprache zu machen, um ihre Geheimnisse zu enthüllen und zu glauben, dass auch unbegründete Blödsinn leicht verstanden werden kann.

Unterschied zwischen quantitativen und subjektiven Transaktionen

Subjektive Trader legen mehr Wert auf künstliche Analysen und Handspielgefühle. Selbst wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal auftritt, werden selektive Unterhandelsgeschäfte durchgeführt, die lieber den Markt verpassen und keine Fehler machen.

Quantitative Transaktionen werden durch das Verständnis der Transaktionen und die Entwicklung einer konsistenten Kauf- und Verkaufsstrategie erstellt. In den Transaktionen werden alle Trends gleichgestellt, die Eröffnung und das Abschließen von Positionen werden systematisch behandelt, es ist besser, Fehler zu machen, als zu verpassen. Es verfügt auch über ein vollständiges Bewertungssystem, das durch historische Daten zurückgeht, um festzustellen, welche Art von Markt und Sorte besser geeignet ist, und mit mehreren Strategien und Sorten profitabel zu sein.

Kurz gesagt, subjektive Transaktionen sind die Grundlage für quantitative Transaktionen, quantitative Transaktionen sind die Verfeinerung von subjektiven Transaktionen. Subjektive Transaktionen sind eher wie Kampfübungen, die letztendlich erfolgreich sind oder nicht, Talent macht die Mehrheit aus, es gibt zehn Jahre Unwissenheit, aber auch eine Erkenntnis. Quantitative Transaktionen sind eher wie Fitness, solange man sich hart anstrengt, kann man auch ohne Talent Muskeln trainieren.

Wie können quantitative Transaktionen besser sein als subjektive Transaktionen?

Ein erfolgreicher subjektiver Händler ist in gewisser Weise auch ein quantitativer Händler. Da ein erfolgreicher subjektiver Händler zwangsläufig ein eigenes Regelwerk und eine eigene Methode, ein Handelssystem, hat.

Im Gegensatz dazu muss ein erfolgreicher quantitativer Trader auch ein guter subjektiver Trader sein, denn die Entwicklung einer quantitativen Handelsstrategie ist in der Tat die Kristallisierung der Handlungsidee eines Menschen. Wenn eine Wahrnehmung und ein Verständnis des Marktes von Anfang an falsch ist, dann ist die entwickelte Handelsstrategie auch langfristig nicht profitabel.

Aus Profitabilitätssicht ist also die Handlungskonzeption entscheidend, und nicht ob es sich um subjektive oder quantitative Transaktionen handelt. Quantitative Transaktionen scheinen oberflächlich hoch zu sein und unterscheiden sich in ihrem Gewinngehalt nicht wesentlich von subjektiven Transaktionen. Sie sind wie zwei Seiten einer Sache.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass Quantitative Trading viele Vorteile hat, wenn es um ein Handelsinstrument geht.

Wiederherstellen schneller: Um eine Handelsstrategie zu prüfen, müssen große Mengen an historischen Daten berechnet werden, um die Ergebnisse innerhalb weniger Minuten zu quantifizieren.

Mehr FachrichtungenDie Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Strategie basiert auf Daten (z.B. Sharpe-Ratio, Maximum-Return-Rate, Annual Return) und nicht auf dem Götzenstock.

Mehr Möglichkeiten: Es gibt Tausende von Handelsarten auf der ganzen Welt, und subjektive Transaktionen können nicht gleichzeitig abgewickelt werden, aber quantitative Transaktionen können den gesamten Markt in Echtzeit abwickeln, ohne dass eine Handelsmöglichkeit verpasst wird, um die Profitabilität zu erhöhen.

Wie kann man mit Quantitative Trading Geld verdienen?

Natürlich kann man, aber langfristig zu halten ist eine schwierige Sache. Geld zu verdienen hängt nicht von der Quantitative Transaktion selbst ab, sie ist nur ein Werkzeug. Quantitative Transaktionen sind nur die Programmierung, Regulierung und Quantitative Umsetzung von Handelsideen, die nur durch die Ausführung ersetzt werden.

Die Risiken von Quantitative Transaktionen

Quantitative Transaktionen sind auch riskant, warum? Weil Quantitative Transaktionen Gesetze aus historischen Daten herausgreifen, um Handelsstrategien zu bilden. Aber die Finanzmärkte sind ein Ökosystem, dessen Gesetze und Menschlichkeit ein dynamischer Prozess der Interaktion sind.

Zusammenfassung

Aus der obigen Erklärung geht hervor, dass Quantitative Trading keine einzigartige Handelsmethode ist, sondern nur ein Handelsinstrument, das uns hilft, die Handelslogik zu analysieren und die Handelsstrategie zu perfektionieren. Egal ob Sie ein Wertgeber oder Techniker sind, egal ob es sich um Aktien, Anleihen, Waren oder Optionen handelt, Sie können tatsächlich quantifizieren. Im Gegensatz zu Handlern, die ihre Entscheidungen durch persönliche Erfahrungen treffen, sind die Waffen der Quantitative Traders Marktbeweise und Vernunft.

Nächste Nachricht

Die Quantifizierung ist nur eine Art von Handel, die Strategie ist nur ein Träger der Handelsidee, die von jedem Transaktionsprozess ausgeführt wird. Der folgende Abschnitt führt Sie zum vollständigen Lebenszyklus der Quantifizierung von Transaktionen, der umfasst: Strategieentwicklung, Modellierung, Rückkopplung, Simulation, Live-Trading, Strategieüberwachung usw.

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen quantitativen und subjektiven Transaktionen? 2. Was sind die Vorteile von Quantitative Transaktionen gegenüber subjektiven Transaktionen?

1.3 Vorbereitungen für die Quantitative Transaktion

Zusammenfassung

Ein vollständiger quantifizierter Handelslebenszyklus ist nicht nur die Handelsstrategie selbst. Er besteht aus mindestens sechs Schritten, darunter: Strategieentwicklung, Modellierung, Rückkopplung, Simulation, Live-Trading, Strategieüberwachung usw.

Strategische Konzeption

Zunächst muss man sich auf den Handel zurückziehen, um die Preise im Markt zu beobachten, die Gesetze der Marktfluktuation zu verstehen und zu versuchen, jede Handelslogik zu folgern, um schließlich eine Handelsstrategie zusammenzufassen. Hier gibt es keine Abkürzungen.

Für Anfänger im Quantitative Trading ist es am besten, zuerst eine Handelsstrategie zu entwickeln, und zwar mit einer Simulation. Die Strategielogik wird direkt aus den vorhandenen technischen Analyseindikatoren erstellt und die Kauf- und Verkaufsregeln geschrieben, um eine einfache Strategie zu erhalten. Wenn Ihre Handelsstrategie so ist: Kaufen, wenn der Preis über dem letzten 10-Tage-Durchschnitt liegt, verkaufen, wenn der Preis unter dem letzten 10-Tage-Durchschnitt liegt.Abbildung 1-2 Beispiele für Handelsstrategien

Natürlich werden die logischen Auswahlmöglichkeiten mit zunehmender Erfahrung in der Strategie und der Gestaltung der eigenen Handelsmethoden immer vielfältiger und schrittweise zu einem systematischeren quantitativen Handel. Es ist eine gute Sache, wenn man ein quantitativer Händler ist, egal ob in den Aktien- oder Futuresmärkten, denn solche Menschen haben eine dauerhafte und stabile Gewinnfähigkeit in jedem Handelsmarkt.

Modellentwicklung

Zweitens benötigen Sie ein Quantitative Trading Tool, mit dem Sie Ihre Trading-Strategie schreiben und Ihre Ideen umsetzen können.

Ich empfehle Ihnen hier, Python zu verwenden, weil es die autoritäre Sprache für wissenschaftliche Berechnungen ist. Es bietet auch eine Vielzahl von Open-Source-Analysepaketen, Dokumentenverarbeitung, Netzwerk, Datenbanken usw.

Wenn Sie schwache Programmierkenntnisse haben und glauben, dass dies auch eine Schwäche für die meisten Anfänger ist, empfehlen wir die Verwendung einer relativ einfachen visualisierten Programmiersprache oder der MACL, die das Interesse am Lernen von quantitativen Transaktionen erhöhen und Sie auf die Entwicklung von Strategien konzentrieren kann.

Diagramm 1-3 Entwicklungsseite für Transaktionsstrategien

Die oben dargestellte Strategie-Code ist eine Demonstration der Ma-Sprache, die die Quantifizierungswerkzeuge der Erfinder nutzt, die viele direkt nutzbare Funktionsmodule integriert und Rückmeldungs- und Festplattenhandelsfunktionen unterstützt.

Nachprüfungen und Anpassungen

Dann, wenn das Strategie-Modell geschrieben ist, ist der nächste Schritt, die Strategie zu überprüfen, und die Parameter zu filtern und zu optimieren. Die Strategie kann mit verschiedenen Parametern überprüft werden, um den Sharpe-Ratio, die maximale Rücknahme, die jährliche Rendite der Strategie zu beobachten.

Zum Beispiel verwenden wir historische Daten aus dem Jahr 2017 als In-Sample-Daten und historische Daten aus dem Jahr 2018 als Outsample-Daten.

Daten-Rückprüfung. Im Allgemeinen ist die Rückprüfung außerhalb der Probe ohne die Rückprüfung innerhalb der Probe gut, aber wenn die Ergebnisse außerhalb der Probe und innerhalb der Probe stark voneinander abweichen, ist diese Strategie nahezu unwirksam.

Nehmen wir an, dass man feststellt, dass eine Strategie aufgrund von Ausfalldaten, die von außerhalb der Stichprobe stammen, einen erheblichen Verlust verursacht hat, kann man eine feste Stop-Loss-Bedingung hinzufügen, um dieses Risiko zu vermeiden. Wenn man feststellt, dass eine Strategie aufgrund von zu vielen Transaktionen fehlschlägt, kann man die Handelslogik etwas verschärfen und die Handelsfrequenz reduzieren.

Es ist zu beachten, dass es schwierig ist, eine Strategie zu entwickeln, die Geld verdient, wenn die Handelslogik anfangs falsch ist. Außerdem ist bei der Optimierung der Parameter immer besser, je mehr Parametergruppen zur Verfügung stehen, was die Verbreitung der Strategie anzeigt. Bei der Rückprüfung kann eine Strategie, bei der zu wenige Transaktionen durchgeführt werden, das Ergebnis der Rückprüfung als Survivor-Variable haben. Ich bin der Meinung, dass es in vielen Fällen deine Logik ist, die falsch geschrieben wird.

Simulierte Transaktionen

Dann, wenn Sie eine Handelslogik richtig haben, und die Strategie, die Geld in der Probe macht, ist nicht in Eile, um auf einem echten Konto zu handeln. Vor allem für Anfänger ist es wichtig, mindestens 3 Monate mit einem Simulationskonto zu arbeiten.

In einem völlig unbekannten zukünftigen Simulationsmarkt wird die Strategie beobachtet, wie sich im Simulationsgeschäft verhält, und sorgfältig geprüft, ob die Rückmeldungssignale mit den Simulationsgeschäftssignalen übereinstimmen, ob der Preis beim Auftragen von dem Preis beim Abschluss abweicht, und ob die Performance mit den Erwartungen übereinstimmt.

Echtzeitgeschäft

Schließlich, nach einer langen Zeitprüfung der Strategie, kann man die Strategie in den echten Kampf einführen. Natürlich müssen wir bei der Quantitative Trading-Prozess auch wachsam sein, um Extreme zu vermeiden. Im echten Handel werden die Erwartungen an die Strategie in der Regel ermäßigt, und 50% der Erwartungen sind passend.

Strategische Überwachung

Zu guter Letzt sollte daran erinnert werden, dass wir auch die Wirksamkeit der Strategie beobachten müssen, wenn die Transaktion stattfindet, und wenn wir feststellen, dass die Strategie mehr als die erwarteten Verluste verursacht, dann müssen wir die Strategie neu bewerten. Da die Marktmerkmale sich ändern, bilden wir unsere derzeitigen Strategien hauptsächlich für die Marktmerkmale der Vergangenheit.

Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir den vollständigen Prozess der Quantitative Trading erläutert. Alles in allem werden Sie, wenn Sie ein markterfahrener Investor sind, von der Computersprache blockiert, die mit einer Visualisierungssprache oder einer Mac-Sprache beginnt, sich auf dieser Plattform trainiert, Strategien entwickelt und schrittweise zu Python wechselt.

Wenn Sie ein technischer Student oder ein IT-Praktiker sind, der eine starke Programmierkapazität hat, wird Ihnen die Erfahrung mit Marktinvestitionen im Weg stehen.

Nächste Nachricht

Im nächsten Abschnitt werden wir aus der Sicht der Handelsstrategie-Architektur detailliert erläutern, was die Elemente einer vollständigen Handelsstrategie sind. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Handelsstrategie umfassender zu gestalten und Quantitative Trades auf ein neues Niveau zu bringen!

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Versuchen Sie, die Handelsstrategien in diesem Abschnitt in Ma zu schreiben. 2. Was ist der wichtigste Leistungsindikator bei der Quantifizierung von Transaktionen?

1.4 Was sind die Elemente einer vollständigen Strategie?

Zusammenfassung

Eine vollständige Strategie ist eigentlich eine Reihe von Regeln, die der Händler sich selbst gibt, die alle Aspekte des Handels umfassen und den Händlern keine Subjektivfreiheit lassen. Jede Kauf- und Verkaufsentscheidung, jede Strategie, gibt eine Antwort. Sie umfasst zumindest die Strategiewahl, die Sortenwahl, das Finanzmanagement, die Auftragsvergabe, die extreme Marktbewältigung, die Handelsmentalität usw.

Strategische Wahl

Aus der Sicht eines Hedgefonds können die wichtigsten Handelsstrategien in Trend-Trading, Pairing-Trading, One-Basket-Trading, Event-Driving, High-Frequency-Trading, Options-Strategie usw. unterteilt werden.Diagramm 1 - 4 Kategorisierung der Handelsstrategien

Für Anfänger im Quantitative Trading muss man nicht mit all den Begriffen anfangen, sondern Schritt für Schritt mit dem einfachsten anfangen. Wenn nur eine Quantitative Trading-Strategie empfohlen wird, ist sie Trend Trading, weil sie einfach und effektiv ist.

Was kaufen und verkaufen?

Jede Person, die in einem Handel tätig ist, sollte wissen, dass jede Sorte ihre eigenen Charaktere hat. Einige Sorten haben eine heftige, flüssige, flüchtige und hocheffektive Charakteristik.

Bei der Auswahl der Handelssorten muss also das Konzept der Volatilität berücksichtigt werden, und Sorten mit hoher Volatilität können oft leicht aus einer guten Trendwelle herauskommen.

Verschiedene Strategien für verschiedene Branchen, die Wahl der richtigen Handelsvarianten, sind ein sehr wichtiger Anfang für die große Aufgabe des Futures-Handels. In absoluter Hinsicht gibt es weder absolut gute noch absolut schlechte Varianten. Je nach Investitionsstil und Risikobereitschaft müssen die eigenen Kriterien entsprechend angepasst werden.

Wie viel verkaufen?

Es ist schwierig, Geld zu verdienen, wenn man 50% seines Kontogeldes verliert, und es ist 100% nötig, um es zurückzugewinnen. Auch wenn man viele Mal 100% gewinnt, muss man nur einmal 100% verlieren.

Für die einfache Verständnisweise wird hier auch die durchschnittliche Strategie des vorherigen Abschnitts verwendet. Tatsächlich haben viele Handelsstrategien, die auf traditionellen technischen Indikatoren basieren, eine maximale Rücknahmequote von mehr als 50% oder mehr.

Offensichtlich nicht, die maximale Rückziehquote kann vollständig durch die Verwaltung von Geld gesteuert werden. Wenn man die Position halbiert, wird das Gesamtrisiko halbiert, die maximale Rückziehquote wird zu 30%, wenn man die Position wieder halbiert, wird die maximale Rückziehquote zu 15%, und am Ende erhalten wir eine Strategie, bei der die maximale Rückziehquote um etwa 15% gesteuert wird.

Wann zu kaufen und zu verkaufen

Ein guter Kaufpunkt ist der halbe Erfolg, der dich schnell aus der Kostenzone bringt. Aber niemand wird dir jemals sagen können, ob man an diesem Punkt richtig beginnt oder an jenem Punkt falsch beginnt.

Egal, ob es sich um eine kurze oder eine lange Strategie handelt, es geht nicht darum, wer wie lange hält, sondern um den Risiko-Ertrags-Verhältnis. In anderen Worten, wie und wann die Strategie ihre Ergebnisse beeinflusst. Die Exit-Methode kann in zwei Teile unterteilt werden: Stop-Loss-Exit und Stop-Pump-Exit.

Wie man kauft und verkauft

1. Art und Art der Auftragsvergabe:Es gibt viele Arten und Arten, wie man Bestellungen beauftragt. Zum Beispiel: bei der Auftragsvergabe mit einer Schlange, einem Gegenpreis, einem aktuellen Preis, einem Überpreis, einem Anstiegspreis, einem Abstiegspreis, einem Kaufpreis, einem Kaufpreis, einem Verkaufspreis, einem Verkaufspreis, oder zuerst mit einer Schlange, dann mit einem Überpreis, einem Losbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestellungsbestell

2. ZurückziehenWenn der Auftrag nicht abgewickelt wurde, wird es weitergewartet oder zurückgezogen. Die Bedingungen für die Rücknahme hängen von der Zeit ab, z. B. innerhalb von 10 Sekunden ist der Preis nicht abgewickelt worden, der Preis ist von 10 Sprünge entfernt, wenn der Auftrag abgegeben wurde.

3. NachrechnungenWenn es keine Transaktionen gibt, ob es nachzufordern ist. Wenn es nachzufordern ist, ist es nach dem aktuellsten Preis zu suchen, oder nach dem Gegenpreis, oder nach dem Preis, wenn die Transaktionen noch nicht abgeschlossen sind, ob es nachzufordern ist.

4. Die Preise sinkenWas geschieht, wenn das aktuelle Angebot angezeigt wird, wenn der Preis gerade fällt.

5. Sammeln von PreisenWie kann man sich an einem Sammelverkauf beteiligen?

6. NachmittagEinige Commodity-Futures-Nachtgeschäfte werden von 21:00 Uhr bis 02:30 Uhr des nächsten Tages durchgeführt.

7. Große FeiertageVor den extrem langen Feiertagen müssen die Positionen nicht reserviert werden.

Extreme Märkte

1. Kurzfristige hohe Preisschwankungen Wie wird mit einem sofortigen Preisrückgang, einem anhaltenden Preisrückgang, einem Vorfall mit dem Finger der Drossel, einem Preistrampel auf dem Schwarzen Schwan gehandelt?

2. Liquiditätsrisiken Wenn ein Gegenhandspieler nicht die gewünschte Auftragsmenge hat, aber Sie müssen zeitnah handeln, insbesondere wenn die Liquidität von Nicht-Hauptkontrakten schlecht ist, die eigenen Einzelhändler leicht auf den Markt schlagen und der Gleitpunkt groß ist, wie reagieren Sie?

3. Veränderung der Sortenregeln Kommoditäts-Futures, die in die Nachtgeschäfte einbezogen werden, werden sehr empfindlich gegenüber diesen Veränderungen sein, insbesondere bei der Anhebung der Sicherungsquote, der Anhebung der Bearbeitungsgebühren und der Short-Line-Strategie.

4. Risiken für die Umgebung Wie kann man bei plötzlichen Stromausfällen, Netzausfällen, Computerstörungen, Software-Unfällen, Geldtransfers, Naturkatastrophen reagieren?

Die Wahrscheinlichkeit ist gering, wenn nicht gar unmöglich. Aber wenn etwas passieren kann, dann muss es passieren. Es ist sehr wichtig, diese Annahmen zu machen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Psychische Bildung

Die drei wichtigsten Emotionen, die häufig im Handel auftreten, sind Gier, Angst und Glückseligkeit. Investoren benötigen ein starkes Handelspsychosystem, um diese drei Emotionen zu verschiedenen Phasen zu kontrollieren und sogar zu nutzen.

Vor der Transaktion muss eine allgemeine Erwartung der Zukunft bestehen, einschließlich der Erwartung des Marktes und der psychologischen Erwartung der Sorte. Die Markterwartung bezieht sich auf eine klarere Zielsetzung der Lage des Marktes und der zukünftigen Richtung, die Sortenerwartung bezieht sich auf die Handelschancen und -risiken der Sorte in ihrer aktuellen Position. Ohne diese psychologischen Grundlagen ist nichts zu sagen.

Der gesamte Prozess des Echtzeit-Handels ist ein Prozess der ständigen Analyse, Korrektur und Ausführung, wobei die Zeit zwischen den Transaktionen weniger ist, sondern mehr Nachverfolgung und Geduld.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass die sogenannte Handelsstrategie in der Tat so ist, dass sie eine perfekte Seite hat und auch ihre Mängel. Wenn wir messen, ob eine Handelsstrategie vernünftig ist, sollten wir nicht nur auf ihre perfekte Seite schauen, sondern auch nicht nur auf ihre fehlerhafte Seite.

Schließlich sollte man sich anhand der Eigenschaften der Strategie, der eigenen Persönlichkeit und der finanziellen Situation bewerten, ob die Strategie sich für sich eignet, wenn sie sich eignet, die Wahrscheinlichkeit, dass man an ihr festhält, vollständig bewerten.

Denken Sie daran, dass Vertrauen im Handel von Ihrer inneren Anerkennung kommt, und Vertrauen kommt von der richtigen Handlungsidee!

Nächste Nachricht

Dies ist der letzte Teil des ersten Kapitels, und in den nächsten Kapiteln werden wir weitere Informationen über die Quantitative Trading Tools veröffentlichen, einschließlich: Einführung in die Quantitative Trading Tools, wie man die Quantitative Trading Systems konfiguriert, allgemeine API-Erklärungen, wie man Strategien für die Quantitative Trading Systems schreibt.

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Soll eine Trend-Handelsstrategie eine Variante mit hoher oder niedriger Volatilität wählen? 2. Welche Arten von Transaktionsaufträgen gibt es?

Kapitel 2: Einführung in die Quantifizierung

2.1 Ein Überblick über die Quantifizierungstools

Zusammenfassung

In den vorherigen Kapiteln haben wir die Konzepte von Quantitative Trading gelernt und ein grundlegendes Verständnis von Quantitative Trading erhalten.

Open-Source- und kommerzielle Software Inländische Quantitative-Trading-Instrumente können im Großen und Ganzen in zwei große Kategorien unterteilt werden: Open-Source-Software und kommerzielle Software. Open-Source-Software kann als Open-Source-Software verstanden werden, bei der der Quellcode der Software direkt heruntergeladen und verwendet werden kann.

Quantifizierungssoftware mit offenem Code

Erstens ist Open Source Software sehr flexibel und völlig kostenlos. Benutzer können diese Software grundsätzlich verwenden, um jede Funktion zu realisieren, sei es eine Mittel-Lowfrequenz-Handelsstrategie, eine Optionsstrategie oder eine Optionsstrategie, die durch kundenspezifische Module realisiert werden kann.

Obwohl Open-Source-Software viele Vorteile bietet, ist sie für Anfänger in der Quantitative-Trading-Branche nicht sehr freundlich. Sie müssen eine Standard-Programmiersprache wie Python, Java oder C++ systematisch lernen. Von Anfang an bis zum Aufgeben ist die Schwierigkeit verständlich.

Aus Lernsicht ist es daher empfehlenswert, Quantitative Trading-Anfänger Schritt für Schritt mit der einfachsten kommerziellen Software zu beginnen, obwohl sie bezahlt ist, aber wenn die Strategie profitabel ist, sind die Software-Kosten nur ein Bruchteil des Gewinns.

Kommerzielle Quantitationssoftware

Inländische kommerzielle Software, die Quantitative Trades durchführen kann, gibt es bis zu Dutzende, z. B.: sowohl professionelle als auch umfassende Produkte mit einer Vielzahl von Interactive Brokern, die große Datenmenge verarbeiten können, die für den Hochfrequenzhandel geeignet ist APAMA, die C++-Schnittstelle unterstützt, die SPT-Stiftung mit guter Ausführungseffizienz, die sich auf die Durchführung von Transaktionen und die Windkontrolle konzentriert.Diagramm 2 - 1 Gesamtbewertung der inländischen Mainstream-Qualitätsplattformen

Obwohl es sich um kommerzielle Software handelt, ist die Verwendung von Standard-Programmiersprachen oder Skriptsprachen besser als die direkte Nutzung von kostenloser und sicherer Open-Source-Software.Die Website ist www.fmz.comUnd das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Menschen nicht an der Qualität ihrer Produkte interessiert sind.

Kennen Sie die Erfinder der Quantifizierungstransaktionen

Die Quantifizierungs-Tool ist klein und weiß freundlich, auch wenn Sie ein Null-Grund sind, und kann nach der spezifischen Anziehungskraft der Technik quantifiziert werden. Das Tool ist für Hochfrequenz-Trading konzipiert und hat hohe Anforderungen an Leistung und Sicherheit. Es unterstützt Hochfrequenz-Strategien, Schnäppchen-Strategien und Trend-Strategien.

Der erste Schritt zur Quantifizierung: Quantifizierungswerkzeuge

Die Nutzung des Quantifizierungswerkzeuges ist sehr einfach, man muss nur auf die Website klicken, um seine eigene Quantifizierungsstrategie zu entwerfen. Jeder kann sich auf die offizielle Website des Erfinders des Quantifizierungswerkzeugs einloggen, sich registrieren und sich anmelden, und das Kontrollzentrum klicken (siehe unten).

Abbildung 2-2 FMZ Quantifizierungsplattform

Die Programmierung von Quantitative Tools hat einen zentralen Funktionsbereich, der hauptsächlich aus dem Kontrollzentrum in der oberen linken Ecke besteht, der die Kernfunktionen des Quantitative Tools darstellt. Nach einem Klick können Sie eine Handelsstrategie und eine Rücksichtnahme auf die Strategien erstellen, eine Handelsvariante einrichten, eine Managementstrategie für den Roboter erstellen, einen Trustee für einen bestimmten Quantitative-Trading-Roboter erstellen.

Abbildung 2-3 FMZ Quantitative Handelsplattform nach der Ankunft

Erstmals mit einem quantifizierten Freund in Kontakt treten, ohne sich dafür zurückzulehnen, dass er kein Code und keine Programmierkenntnisse hat. Um die Einsatzschwelle für Benutzer zu senken, hat die offizielle Gemeinschaft viele Video-Tutorials veröffentlicht, um den Anfängern in der Quantitative-Trading-Branche einen schnellen Einstieg zu ermöglichen. Gleichzeitig werden in Strategie Square Tausende offizieller und frei verfügbarer Trading-Strategien zusammengefasst, die für alle leicht zu kopieren und zu lernen sind.

In der Strategie-Editing-Schnittstelle werden auch klassische Strategie-Beispiele konfiguriert, die direkt mit dem Strategie-Code geklickt werden können, um den Kernprozess des gesamten Quantitative-Transactions leicht zu erleben, so dass auch kleine Benutzer sofort lernen und mitmachen können!

Vor dem Echtgold-Silber-Realmarkt war Simulationsgeschäft auch ein wesentlicher Bestandteil. Die Simulationsgeschäfte des Tools entsprechen den Regeln der Börse und sind völlig kostenlos. Die Simulationen beinhalten Zeit, Preis, Auftragsmenge usw., die in Echtzeit mit dem realen Markt abgebildet werden, was einer hohen Übereinstimmung mit dem realen Handel dient.

Zusammenfassung

Ob Open Source Software oder kommerzielle Software, es gibt keine Vorteile oder Schwächen, und es gibt keine perfekte Quantitative Trading-Tool, jedes Tool hat seine eigenen Schwerpunkte, und am wichtigsten ist es, je nach eigenen Bedürfnissen zu wählen, um seine eigene Tools.

Nächste Nachricht

Wie funktioniert das mit dem Tool? Wie beim Kauf eines neuen Handys, das zum ersten Mal gestartet wird, müssen Sie eine einfache Start-up-Konfiguration durchführen. Das Quantitative Tool muss auch die grundlegende Konfiguration durchführen.

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Welche zwei Kategorien von Quantifizierungsinstrumenten gibt es? 2. Welche Quantifizierungssprachen werden häufig verwendet?

2.2 Wie man ein inventor-quantitative Transaktionssystem konfiguriert

Zusammenfassung

Für die Entwicklung einer quantitativen Handelsstrategie ist die erste Aufgabe die Konfiguration des Handelsinstruments, wofür?

Die Konfiguration ist in Einführungsschulung simulierte Transaktionsverbindungen und Echtzeit-Transaktionskonfigurationen unterteilt, in denen wir hauptsächlich inländische Kommoditätsfutures betreiben, andere Kategorien von Quantitativinvestitionen, da die spezifischen innerstaatlichen Gegebenheiten nicht empfohlen und vorgestellt werden, aber der Betriebsprozess ist derselbe, nur der Konfigurationsprozess ist anders.

Zusätzliche Börsen

Das Hinzufügen einer Börse ist der erste Schritt in der gesamten Konfigurationsphase, der Prozess wird im folgenden dargestellt. In diesem Schritt möchten wir betonen, dass es nicht schwierig ist, eine Börse hinzuzufügen.Abbildung 2-4 FMZ Quantitative Handelsplattform Anmeldung und Hinzufügung von Börsen Schritte

Kommoditäts-Futures-Börsen (feste Plattform)

Für Freunde, die Forex machen, kann die Quantifizierung der Erfinder als eine Lernplattform dienen, da die Quantifizierung von Forex-Handel auf Plattformen wie MT5 bereits aufgetreten ist, nur professioneller.

Die Probleme, die bei der Festplattenkonfiguration zu beachten sind, sind folgende: Da die Quantifizierungswerkzeuge der Erfinder mehrere Handelsmärkte unterstützen, müssen Sie in Schritt 1 die traditionelle Futures-Tasche wählen; in Schritt 2 müssen Sie die Futures-Firma ausfüllen, die Sie eröffnen, und Ihnen das Futures-Konto und das Passwort geben.

Die Erfinder quantifizieren die Tools, verwenden den CTP-Protokoll, unterstützen alle inländischen Futures-Unternehmen, und beim Konfigurieren der Festplatte wird kein Link fehlschlagen, es sei denn, das Konto und das Passwort sind falsch, daher sollten Anfänger darauf achten, dass das Konto und das Passwort überprüft werden.Abbildung 2-5 FMZ Quantitative Handelsplattform Futures Exchange hinzugefügt

Kommoditäts-Futures-Börsen (Simulation)

Für Freunde, die gerade erst mit Commodity Futures in Berührung kommen, empfehle ich, zuerst eine Weile zu simulieren, da die Entwicklung einer quantitativen Handelsstrategie kontinuierliche Tests, Debugger und Optimierungen erfordert. Wie beim Fahren, muss man sich sicherlich ein paar Monate in der Fahrschule umgehen, um nach der Prüfung zu starten.

Hier empfehlen wir SimNow Simulation Trading, SimNow ist eine Finanz-Simulation Simulation Trading-Plattform für Anleger entwickelt in letzter Zeit Technologie, das Produkt simuliert die Handel und Abrechnung Regeln der verschiedenen Börsen entwickelt und unterstützt derzeit inländische Futures-Börsen für die kommerzielle Futures-Geschäft, die spezifischen Prozesse, bitte sehen Sie die Abbildung.Abbildung 2-6 FMZ Quantitative Handelsplattform nach der Anmeldung

Strategie schreiben

Das Strategie-Repository ist der Ort, an dem der Code gespeichert wird. Es entspricht unserem Quantitative-Trading-Strategie-Repository. Es besteht hauptsächlich aus zwei Funktionen: Strategie-Erstellung und Analog-Rezension.Abbildung 2-7 Schritte zur Erstellung einer Strategie

Die Entwicklung von Quantitative-Trading-Robotern

Der Quantitative Trading Robot ist der Ausführende der Handelsstrategie. Nach der Erstellung der Strategie erstellt man einen Roboter, der automatisch jede Handelslogik im Strategiekode ausführen kann, sowie Kauf- und Verkaufsaktionen wie Öffnen, Einlegen, Abheben usw.Abbildung 2-8 Schritte zur Erstellung eines Roboters

Zusammenfassung

In diesem Prozess sind die folgenden Schritte, außer dass der erste Schritt, die Wahl der echten und der simulierten Platte, unterschiedlich ist, einheitlich. Die gesamte Quantifizierungs-Toolkonfiguration ist abgeschlossen, der Handelsroboter ist bereits in Betrieb und wird nach den spezifischen Bedingungen der Strategie gekauft und verkauft.

Nächste Nachricht

Obwohl es nur drei einfache Schritte erfordert, um einen quantitativen Handel zu realisieren, werden Sie vielleicht feststellen, dass es einfach ist, eine Börse hinzuzufügen und einen quantitativen Handelsroboter zu erstellen. Es ist jedoch nicht so einfach, eine funktionierende Handelsstrategie zu realisieren. Im folgenden Abschnitt werden wir die API lernen, die häufig im quantitativen Handel verwendet wird, um sich auf die Erstellung einer funktionierenden Handelsstrategie vorzubereiten.

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Versuche, eine Börse hinzuzufügen. 2. Versuchen Sie, eine Handelsstrategie in diesem Abschnitt zu schreiben.

2.3 Häufig verwendete API-Erklärungen

Zusammenfassung

Was ist eine API für viele Nicht-IT-Leute? API ist nicht verständlich. In diesem Abschnitt werden wir in großem Sprachgebrauch über die API sprechen und über die API, die häufig in den Quantifizierungswerkzeugen der Erfinder verwendet wird.

Was ist eine API?

Wenn Sie im Internet nachsuchen, werden Sie folgende Ergebnisse erhalten: API (Application Programming Interface) sind eine Reihe von vordefinierten Funktionen, die die Fähigkeit von Anwendungen und Entwicklern bieten, auf einer Software- oder Hardwarebasis auf eine Reihe von Prozeduren zuzugreifen, ohne auf den Quellcode zuzugreifen oder die Details der internen Mechanismen zu verstehen.

In der Tat gibt es viele Szenarien, in denen wir in unserem täglichen Leben API-ähnliche Szenarien sehen. Zum Beispiel: Sie gehen in ein Restaurant, um zu essen, und Sie müssen nur auf die Speisekarte schauen, ohne zu wissen, wie sie hergestellt wurde.

Was ist eine API für Quantitative Transaktionen?

Wenn Sie den heutigen Verkaufspreis der aktuellen Sorte erhalten möchten, müssen Sie nicht wissen, wie Sie ihn erhalten. Sie müssen nur die OPEN-Tabelle in den Code-Editor eingeben und direkt verwenden.

Häufig verwendete Mailsprache-API

Bevor wir uns mit den Macrolanguage-APIs befassen, wollen wir zunächst einmal sehen, wie die häufig verwendete Code-Struktur aussieht und welche Funktionen sie hat. Dies wird Ihnen helfen, die APIs besser zu verstehen.Schaubild 2-9 Beispiele für die Maischsprache

Der Code ist wie oben gezeigt: Bei AA in Purpur steht die Variable, die Variable ist die Variable, wie bei uns in der Oberstufe. Wenn man AA den Startpreis gibt, ist AA der Startpreis. Wenn man AA den Höchstpreis gibt, ist AA der Höchstpreis.

Grünes Faden: = Faden bedeutet Angabe, also das Vermitteln von Faden: = Faden an der rechten Seite der Variablen auf der linken Seite.

Der Orange-Code ist die Mahlsprache-API für die Quantifizierungsinstrumente der Erfinder. Beachten Sie, dass OPEN in der ersten Zeile die API für den Verkaufspreis ist, die Sie direkt verwenden können. MA in der zweiten Zeile ist die API für den Verkaufspreis, die zwei Parameter benötigt.

Die gelben Flieder/Flieder sind die Kommentare, hinter denen die blauen chinesischen Kommentare stehen, die sich selbst ansehen und dazu dienen, die Bedeutung der Codezeile anzuzeigen. Das Programm verarbeitet keine Kommentare, wenn es ausgeführt wird.

Mit einer grundlegenden Erkenntnis der Code-Struktur bringen wir Ihnen einige der häufigsten Sprachen, die wir später auch verwenden werden. OPEN erhalten den aktuellsten Börsenpreis der K-Linie Beispiel: AA:=OPEN; erhält den aktuellsten Startpreis der K-Linie und gibt das Ergebnis an AA

HIGH erhält höchste Preise für die neuesten K-Linien Beispiel: AA:=HIGH; erhält den höchsten Preis der aktuellen K-Linie und gibt das Ergebnis an AA

LOW erhalten die niedrigsten Preise für die neuesten K-Linien Beispiel: AA:=LOW; erhält den niedrigsten Preis der aktuellen K-Zeile und gibt das Ergebnis an AA

Der CLOSE-Ansatz erhält den aktuellsten Schlusskurs für die K-Linie, wenn die K-Linie in der Scheibe noch nicht abgelaufen ist. Beispiel: AA:=CLOSE; erhält den aktuellen Schlusskurs der K-Linie und gibt das Ergebnis an AA

VOL-Anlage erhält aktuelle Transaktionen der K-Linie Beispiel: AA:=VOL; erhält die Transaktionen der aktuellsten K-Strecke und gibt die Ergebnisse an AA

REF ((X,N) bezieht sich auf die Werte von X vor den N-Zyklen. Beispiel: REF ((CLOSE,1); Erhalten Sie den Eröffnungspreis der oberen Wurzel K

MA ((X, N) Anspruch auf einfache gleitende Durchschnitte von X in N Perioden Beispiel: MA ((CLOSE, 10); // Erhält die 10-Pykel-Durchschnittslinie der neuesten K-Strecke

CROSSUP ((A,B) bedeutet, dass, wenn A von unten durch B geht, es 1 ((Yes)) zurückgibt, andernfalls 0 ((No)) Beispiel: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C,10)) // Durchschnitt der 10-Zyklus-Schließpreise

CROSSDOWN ((A,B) bedeutet, dass A nach oben durch B geht und 1 (Yes) zurückgibt, andernfalls 0 (No) zurückgibt. Beispiel: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C,10)) // Durchgang von 10 Zyklen unterhalb des Schlusskurses

BK-Konzern kauft Aktien Beispiel: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // Schlusskurs größer als 5-Zyklus-Durchschnittslinie, Kauf und Eröffnung

SP verkauft die Position Beispiel: CLOSE

SK verkauft eine Aktie Beispiel: CLOSE

BP-Konzern kauft Aktien Beispiel: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BP; // Schlusskurs größer als 5-Zyklus-Durchschnittslinie, Kauf zum Ausgleich

BPK kauft ein Aktienhaus und kauft ein Aktienhaus. Beispiel: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BPK; // Schlusskurs größer als 5-Zyklus-Durchschnittslinie, leeren Sie die leere Position und kaufen Sie die Position wieder auf.

SPK verkauft Aktien und verkauft Aktien (umgekehrt) Beispiele: CLOSE

CLOSEOUT gleicht alle Positionen aus und wird in einem Positionsplus-oder-Positionsreduzierungsmodell empfohlen.

Häufig verwendete JavaScript-API

Bevor wir über die API der JavaScript-Sprache sprechen, wollen wir uns zunächst einmal mit den üblichen Code-Strukturen und Funktionen befassen, die Ihnen helfen, die API besser zu verstehen.Schaubild 2-10 Beispiel für JavaScript-Code

Der Code ist wie oben gezeigt: In der JavaScript-Sprache werden Variablen, die erstellt werden, oft als Variablen mit der Erklärung von Variablen bezeichnet. In rotem Code deklarieren wir Variablen mit dem Schlüsselwort var.

In der JavaScript-Sprache wird ein gleichwertiger Assignment verwendet, d.h. der Wert von = auf der rechten Seite wird an die Variable auf der linken Seite gegeben. Der blaue Code ist der Exchange-Objekt. Der Exchange-Objekt ist die Futures-Firma, die Sie eingerichtet haben. Es ist ein festes Format, das bedeutet, dass Sie den Exchange-Objekt angeben müssen, wenn Sie die JavaScript-API anrufen.

Grüner Code ist die API für die JavaScript-Sprache. Wenn wir ihn aufrufen, rufen wir eine Funktion in einem Exchange-Objekt auf. Beachten Sie, dass der Punkt hinter dem blauen Code auch ein fester Format ist. Hier ist die Funktion mit der Funktion, die wir in der Mittelschule gelernt haben, vergleichbar.

Nachdem wir die grundlegenden Strukturen des Codes durch Beispiele erläutert haben, zeigen wir Ihnen hier einige der häufigsten JavaScript-API's, die Sie in Zukunft verwenden werden. SetContractType (Sortiment CodeType) Setze den Vertragstyp, also welche Sorte du handeln willst Beispiel: exchange.SetContractType ((rb1905); // die Variante, für die die Transaktion eingerichtet wurde, ist die 1905-Vertrags-Platte aus Schraubstahl

Die GetTicker-Funktion erhält Tick-Daten Beispiel: exchange.GetTicker ((); // erhalten Sie Tick-Daten

GetRecords-Plugin erhält Daten aus K-Linien Beispiel: exchange.GetRecords ((); // Erhält Daten aus K-Linien

Kaufen und Kaufen Beispiel: exchange.Buy ((5000, 1); // Kaufen Sie eine Hand für 5000 Yuan

Verkaufen und kaufen Beispiel: exchange.Sell ((5000, 1); // Verkauf einer Hand für 5000 Yuan

Die GetAccount-Funktion erhält Informationen über das Konto. Beispiel: exchange.GetAccount ((); // Erhalten von Kontoinformationen

Die GetPosition-Funktion erhält Informationen über die Lagerhaltung Beispiel: exchange.GetPosition ((); // holen Sie sich die Informationen

SetDirection-Anzeige für mehr als einen Leerzetteltyp Ein Beispiel: exchange.SetDirection ((buy); // Setzen Sie den Auftragstyp für mehrere Positionen exchange.SetDirection ((closebuy button); // Setzen Sie den Unterordentyp für den Verkauf von Plattpositionen ein exchange.SetDirection ((sell box); // Setzen Sie den Unterlistentyp für den Verkauf von Leerständen ein exchange.SetDirection ((closesell-Konsole); // Setzen Sie den Unterordentyp für den Kauf eines Leerstands ein

Die Log-Funktion liefert eine Nachricht in den Log Beispiel: Log ((hello, worle); // in den Logs erzeugt??hello world

Die Schlafbarmachung hält die Programme für eine Weile stehen Beispiel: Sleep ((1000); // lässt das Programm für eine Sekunde pausieren

Vielleicht haben einige kleine Partner Zweifel, wie man sich so viele APIs merken kann? In der Tat müssen Sie sich nicht alle Hardback einprägen, die Erfinder der Quantifizierung haben offiziell eine umfassende API-Dokumentation. Wie beim Durchsuchen eines Wörterbuchs, wenn Sie es verwenden, müssen Sie direkt nachsehen.

Zusammenfassung

Dies sind die am häufigsten verwendeten APIs für den quantitativen Handel, die im Wesentlichen Folgendes umfassen: Daten, Berechnungsdaten, Bestell- und Verkaufsdaten, die ausreichen, um eine einfache quantitativen Handelsstrategie zu bewältigen.

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Versuchen Sie, eine Ma-Sprache zu schreiben, die fünfzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehnzehn 2. Versuchen Sie mit GetAccount in JavaScript, Ihre Kontoinformationen zu erhalten und mit Log zu drucken.

Nächste Nachricht

Programmieren ist wie Lego-Blöcke zusammenbauen, APIs sind wie die einzelnen Teile eines Bauteils, und der Prozess der Programmierung ist es, die einzelnen Lego-Blöcke zu einem kompletten Spielzeug zu machen. Im nächsten Abschnitt werde ich euch mit der Mac-API führen, um eine vollständige Quantitative-Trading-Strategie zusammenzubauen.

2.4 Wie kann man Strategien auf dem Erfinder-Quantifizierungssystem schreiben?

Zusammenfassung

Nachdem Sie die vorherigen paar Abschnitte gelernt haben, können Sie nun endlich eine Quantitative Trading Strategie schreiben. Dies wird der wichtigste Schritt sein, um von manuellem Handel zum Quantitative Trading zu gelangen. In der Tat ist es nicht so geheimnisvoll. Die Strategie zu schreiben ist nichts anderes als Ihre Ideen in Code zu transformieren.

Bereit sein

Der erste Schritt ist, die Website des Entwickler Quantifier zu öffnen, und dann auf die Strategiebank oder auf die neue Strategiebank zu klicken. Es ist wichtig zu beachten, dass Sie vor Beginn der Programmiersprache im Drag-down-Menü wählen müssen, ob Sie die Sprache Mac oder JavaScript verwenden möchten.

Strategische Ideen

In den vorhergehenden Kapiteln wurde eine Strategie vorgestellt, bei der ein Preis die Durchschnittslinie durchbricht. Das heißt: Wenn der Preis über dem letzten 10-Tage-Durchschnitt liegt, kaufe und wenn der Preis unter dem letzten 10-Tage-Durchschnitt liegt, verkaufe. Aber obwohl der Preis die Marktlage intuitiv widerspiegeln kann, gibt es viele falsche Brechsignale; daher werden wir diese Strategie verbessern.

Zunächst wählt man eine größere Periodische Durchschnittslinie, um die Richtung des Trends zu bestimmen, die zumindest fast die Hälfte der falschen Durchbruchssignale gefiltert hat, und die große Periodische Durchschnittslinie, obwohl sie träge ist, ist stabiler; dann, um die Erfolgsrate des Eingangs erneut zu erhöhen, fügt man eine Bedingung hinzu, dass die große Periodische Durchschnittslinie zumindest nach oben ist; und schließlich bildet die relative Positionsbeziehung von Preis, Kurz- und Langzeit-Durchschnittslinie eine vollständige Handelsstrategie.

Strategische Logik

Mit diesen strategischen Ideen und Gedanken können wir versuchen, eine strategische Logik zu konstruieren. Die Logik hier ist nicht, dass Sie die Regeln für die Funktionsweise der Himmelskörper berechnen lassen, es ist nicht so kompliziert.

Mehrfachgeschäft: Wenn es derzeit keine Positionen gibt und der Schlusskurs größer ist als der kurzfristige Durchschnitt, und der Schlusskurs größer ist als der langfristige Durchschnitt, und der kurzfristige Durchschnitt größer ist als der langfristige Durchschnitt, und der langfristige Durchschnitt steigt.

Kauffreier Handel: Wenn es derzeit keine Positionen gibt und der Verkaufspreis kleiner als der kurzfristige Durchschnitt ist, und der Verkaufspreis kleiner als der langfristige Durchschnitt ist, und der kurzfristige Durchschnitt kleiner als der langfristige Durchschnitt ist, und der langfristige Durchschnitt sinkt.

Mehrfach-Platzierung: Wenn mehrere Bestellungen im Moment gehalten werden und der Verkaufspreis unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, oder der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, oder der langfristige Durchschnitt sinkt.

Leerstand: wenn die aktuelle Bestellung leer ist und der Schlusskurs größer ist als der langfristige Durchschnitt, oder der kurze Durchschnitt größer ist als der lange Durchschnitt, oder der lange Durchschnitt höher ist.

Das ist der logische Teil der gesamten Quantitative Trading Strategie, und wenn wir die strategische Logik der Textversion in den Code umwandeln, dann werden es drei Schritte sein: Marktzugriff, Indikatorenberechnung, Kauf- und Verkaufsbestellung.

Strategie für die Maischsprache

Zunächst ist der Markt zu erhalten, in dieser quantitativen Handelsstrategie müssen wir nur den Schlusspreis erhalten. In der Mailsprache ist die API für den Schlusspreis: CLOSE, d.h. Sie müssen nur den Schlusspreis für die neueste K-Zeile erhalten.

Dann die Berechnung der Indikatoren, und in dieser Quantitative Trading Strategie haben wir zwei Techniken verwendet, nämlich kurzfristige und langfristige Durchschnittslinien, und wir nehmen an, dass die kurzfristige Durchschnittslinie 10 Zyklen und die langfristige Durchschnittslinie 50 Zyklen ist.Diagramm 2-11 Strategie-Code für die Sprache Ma

Bei manuellen Transaktionen können wir auf einen Blick sehen, ob die 50-Zyklus-Durchschnittslinie aufwärts oder abwärts ist, aber wie bezeichnen wir sie mit dem Code? Denken Sie sorgfältig darüber nach, ob die 50-Zyklus-Durchschnittslinie nicht höher ist als die 50-Zyklus-Durchschnittslinie der aktuellen K-Linie und ob die 50-Zyklus-Durchschnittslinie der oberen K-Linie größer ist als die 50-Zyklus-Durchschnittslinie der oberen K-Linie.Diagramm 2-12 Maerische Sprache, die einen gleichmäßigen Code beurteilt

Beachten Sie die Zeilen 8 und 9 der Abbildung, die rot mit dem Code "YANG AND YANG" versehen sind, was in der chinesischen Sprache für "YANG" und "YANG" bedeutet. Zum Beispiel: Die Linie 9 in chinesischer Übersetzung lautet: Wenn die 50-Zyklus-Gleichlinie der aktuellen K-Linie größer ist als die 50-Zyklus-Gleichlinie der oberen K-Linie, und die 50-Zyklus-Gleichlinie der oberen K-Linie größer ist als die 50-Zyklus-Gleichlinie der oberen K-Linie, dann wird der Wert als YANG berechnet; ansonsten wird der Wert als YANG berechnet, und der Wert wird dem YANG MA50_ISUP-YANG zugeordnet.

Der letzte Schritt ist der Kauf- und Verkaufsauftrag, bei dem die Kauf- und Verkaufsoperation nur mit Hilfe der Kauf- und Verkaufslogik-Code durchgeführt werden kann.Abbildung 2-13 Kauf- und Verkaufskode in der Ma-Sprache

Beachten Sie die Zeilen 13 und 14 der Abbildung, die rot mit dem Code "OR" gekennzeichnet sind, was in der chinesischen Sprache für "O" oder "O" bedeutet. Zum Beispiel: Die Zeile 13 in chinesischer Sprache bedeutet: Wenn der Schlusspreis der aktuellen K-Linie kleiner als die 50-Zyklus-Gleichlinie der aktuellen K-Linie ist, oder die 10-Zyklus-Gleichlinie der aktuellen K-Linie kleiner als die 50-Zyklus-Gleichlinie der aktuellen K-Linie ist, wird die Berechnung als "O" und "O" bewertet und sofort abgeschrieben. Andernfalls wird die Berechnung als "O" und nichts getan.

Bitte beachten Sie, dass die AND- und OR-Operatoren in der Maisch-Sprache folgendermaßen sind: Die endgültige Bedingung ist, wenn alle Bedingungen für die Annahme der Annahme stimmen. Das ist in allen Bedingungen, solange eine der Bedingungen für das Äquivalent ist, die endgültige Bedingung ist, dass das Äquivalent ist.

Zusammenfassung

Dies ist der gesamte Prozess, um eine Handelsstrategie in der Inventor-Quantifier-Sprache zu schreiben, und insgesamt in drei Schritten: von einer Strategieidee über die Konzeption der Strategie und die schriftliche Darstellung der Logik bis hin zur Umsetzung der vollständigen Handelsstrategie im Code. Obwohl dies eine einfache Strategie ist, unterscheiden sich die konkreten Implementierungsprozesse von den komplexen Strategien, nur dass die Algorithmen und Datenstrukturen der Strategien unterschiedlich sind.

Hausaufgaben nach dem Unterricht

1. Ich versuche, die Strategien in diesem Abschnitt selbst umzusetzen. 2. Aufbauend auf der Strategie dieses Abschnitts wird eine Stoppverlustfunktion hinzugefügt.

Nächste Nachricht

Bei der Entwicklung von Quantitative Trading Strategien ist eine Programmiersprache wie eine Waffe. Eine gute Programmiersprache kann Ihnen das halbe Werk verdoppeln. Zum Beispiel gibt es mehr als ein Dutzend der am häufigsten in der Quantitative Trading-Welt verwendeten Sprachen wie Python, C++, Java, C#, EasyLanguage, Mac usw. Welche Waffe sollte man auf dem Schlachtfeld wählen?

Kapitel 3: Einfache Programmiersprachen zur Umsetzung von Transaktionsstrategien

3.1 Quantifizierte Transaktionssprachen

Zusammenfassung

In den Kapiteln 1 und 2 haben wir die Grundlagen der Quantitative Transaktionen und die Verwendung von Quantifizierungswerkzeugen von Erfindern gelernt. In diesem Kapitel werden wir die Transaktionsstrategien konkret umsetzen.

Was ist eine Programmiersprache?

Bevor man eine Programmiersprache lernt, muss man sich erst einmal mit dem Konzept der Programmiersprache auseinandersetzen. Eine Programmiersprache ist eine Sprache, die von Menschen und Computern verstanden werden kann. Sie ist eine Art standardisierter Kommunikationscode.

Wie unsere Eltern uns als Kinder lehrten, offen zu sprechen, lehrten sie uns auch, andere zu verstehen.

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