Strategieeinführung

Unter den vielen Handelsstrategien dürfte die Donchian Channel-Strategie eine der klassischsten Durchbruchstrategien sein. Sie war bereits 1970 bekannt. Damals führte ein ausländisches Unternehmen Simulationstests und Untersuchungen zu gängigen Programmhandelsstrategien durch. Die Ergebnisse zeigten dass die Donchian-Channel-Strategie unter allen Strategietests die erfolgreichste war.

Später fand in den USA die berühmteste „Turtle“-Trader-Ausbildung der Trading-Geschichte statt, die zu großem Erfolg führte. Zu dieser Zeit wurden die Handelsmethoden der „Turtles“ geheim gehalten, aber mehr als zehn Jahre später, als die „Turtle Trading Rules“ veröffentlicht wurden, entdeckten die Leute, dass die „Turtles“ eine verbesserte Version des Donchian Channel verwendeten Strategie.

Durchbruchshandelsstrategien eignen sich für Handelsprodukte mit relativ gleichmäßigen Trends. Die gängigste Durchbruchshandelsmethode besteht darin, die relative Positionsbeziehung zwischen Preis und Unterstützung und Widerstand zu nutzen, um bestimmte Handelskauf- und -verkaufspunkte zu bestimmen. Die Donchian-Channel-Strategie in diesem Abschnitt basiert auf diesem Prinzip.

Regeln für die Donchian-Kanal-Strategie

Donchian Channel ist ein Trendindikator und sein Erscheinungsbild und seine Signale ähneln etwas dem Bollinger Band-Indikator. Der Preiskanal von Donchian basiert jedoch auf den höchsten und niedrigsten Preisen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Beispiel: Berechnen Sie den Maximalwert des höchsten Preises der letzten 50 K-Linien, um die obere Spur zu bilden; berechnen Sie den Minimalwert des niedrigsten Preises der letzten 50 K-Linien, um die untere Spur zu bilden.

Wie in der Abbildung oben gezeigt: Dieser Indikator besteht aus drei Kurven unterschiedlicher Farben. Die Standardeinstellung sind die höchsten und niedrigsten Preise innerhalb von 20 Perioden, um die Volatilität der Marktpreise anzuzeigen. Wenn der Kanal schmal ist, bedeutet dies, dass die Marktvolatilität gering ist , andernfalls ist der Kanal schmal. Ein breiter Bereich zeigt an, dass der Markt volatiler ist.

Steigt der Kurs über die obere Linie, handelt es sich um ein Kaufsignal; fällt der Kurs hingegen unter die untere Linie, handelt es sich um ein Verkaufssignal. Da die oberen und unteren Spuren anhand der höchsten und niedrigsten Preise berechnet werden, steigen und fallen die Preise unter normalen Umständen selten gleichzeitig über die oberen und unteren Kanallinien. In den meisten Fällen bewegen sich die Preise einseitig entlang der oberen oder unteren Spur oder zwischen der oberen und unteren Spur.

Strategielogik

Es gibt viele Möglichkeiten, den Donchian Channel zu nutzen. Er kann allein oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden. In diesem Kurs verwenden wir die einfachste Methode. Das heißt, wenn der Preis die obere Spur von unten nach oben durchbricht, das heißt, die obere Drucklinie durchbricht, glauben wir, dass die bullische Kraft stärker wird, eine Welle steigender Märkte gebildet wurde und ein Kauf-Eröffnungssignal vorliegt wird generiert; wenn der Preis von oben nach unten fällt und die untere Linie durchbricht, d. h. wenn er unter die Unterstützungslinie fällt, glauben wir, dass die Short-Seite stärker wird, ein Abwärtstrend gebildet wurde und eine Verkaufseröffnung Signal wird erzeugt.

Wenn der Preis nach dem Öffnen einer Long-Position auf die mittlere Spur des Donchian-Kanals zurückfällt, glauben wir, dass die Bullen schwächer werden oder die Bären stärker werden, und es wird ein Ausverkaufssignal generiert; wenn der Preis auf die Mitte zurückfällt Wenn der Kurs nach dem Öffnen einer Short-Position auf der Spur des Donchian-Kanals ansteigt, glauben wir, dass die Bullen schwächer werden oder die Bären stärker werden, und es wird ein Ausverkaufssignal generiert. Wenn der Kurs wieder auf die mittlere Spur des Donchian-Kanals ansteigt, glauben wir, dass Die Stärke der Bären lässt nach oder die Stärke der Bullen nimmt zu, und es wird ein Buy-to-Close-Signal generiert.

Handelsbedingungen

• Eröffnung einer Long-Position: Wenn keine Position besteht und der Schlusskurs über dem oberen Kurs liegt
• Short-Position-Eröffnung: Wenn keine Position besteht und der Schlusskurs unter dem unteren Kurs liegt
• Schließen einer Long-Position: Wenn Sie eine Long-Position halten und der Schlusskurs unter dem Mittelkurs liegt
• Short-Position schließen: Wenn Sie eine Short-Position halten und der Schlusskurs über dem Mittelkurs liegt

Implementierung des Strategiecodes

Als nächstes werden wir diese Strategie Schritt für Schritt in der Forschungsumgebung der Inventor Quantitative Platform verstehen.

Betreten Sie die Forschungsumgebung der Inventor Quantitative Platform, siehe folgende Abbildung:

from fmz import *
task = VCtx('''backtest
start: 2019-08-01 09:00:00
end: 2019-10-10 15:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
''')
# 创建回测环境
# 以上红色部分内容的关于回测信息的范例格式，可以在发明者量化平台的策略编写页面中点击“保存回测设置”获取

# 首先，我们需要获取持仓信息，我们定义一个mp()函数用来干这件事

def mp():
    positions = exchange.GetPosition() # 获取持仓数组
    if len(positions) == 0: # 如果持仓数组的长度是0
        return 0 # 证明是空仓，返回0
    for i in range(len(positions)): # 遍历持仓数组
        if (positions[i]['Type'] == PD_LONG) or (positions[i]['Type'] == PD_LONG_YD):
            return 1 # 如果有多单，返回1
        elif (positions[i]['Type'] == PD_SHORT) or (positions[i]['Type'] == PD_SHORT_YD):
            return -1 # 如果有空单，返回-1
        
    print(positions)
    
mp() # 接下来，我们执行一下这个获取持仓信息函数，可以看到，结果为0，也就是目前为空仓状态

0

# 我们以当前螺纹钢主力合约为例子，开始测试这个策略

exchange.SetContractType("rb888") # 设置品种代码，主力合约为合约代码后加数字888

{'CombinationType': 0,
 'CreateDate': 0,
 'DeliveryMonth': 9,
 'DeliveryYear': 0,
 'EndDelivDate': 0,
 'ExchangeID': 'SHFE',
 'ExchangeInstID': 'rb888',
 'ExpireDate': 0,
 'InstLifePhase': 49,
 'InstrumentID': 'rb888',
 'InstrumentName': 'rb连续',
 'IsTrading': 1,
 'LongMarginRatio': 0.06,
 'MaxLimitOrderVolume': 500,
 'MaxMarginSideAlgorithm': 49,
 'MaxMarketOrderVolume': 30,
 'MinLimitOrderVolume': 1,
 'MinMarketOrderVolume': 1,
 'OpenDate': 0,
 'OptionsType': 48,
 'PositionDateType': 49,
 'PositionType': 50,
 'PriceTick': 1,
 'ProductClass': 49,
 'ProductID': 'rb',
 'ShortMarginRatio': 0.06,
 'StartDelivDate': 0,
 'StrikePrice': 0,
 'UnderlyingInstrID': 'rb',
 'UnderlyingMultiple': 1,
 'VolumeMultiple': 10}

接下来我们获取k线数组，因为根据策略逻辑，我们需要行情运行了一段时间，再进行逻辑判断，这样有便于我们的策略逻辑更好的适应行情，这里我们就暂且把50根K线作为起始要求吧。发明者量化的K线信息是以数组的形式储存的，数组里包含最高价，最低价，开盘价，收盘价和成交量等等信息，关于这部分的内容请查看发明者量化的官方API文档：https://www.fmz.com/api

# 接下来我们定义一个变量，让它来存储K线数组

records = exchange.GetRecords() # 获取K线数组

# 按照策略逻辑描述，我们用收盘价来作为开仓的价格，所以我们需要计算最新K线的收盘价

close = records[len(records) - 1].Close # 获取最新K线收盘价
close

3846.0

然后，我们需要以收盘价为标准计算50根k线中最高价的最大值和最低价的最小值

upper = TA.Highest(records, 50, 'High') # 获取50周期最高价的最大值
upper

3903.0

lower = TA.Lowest(records, 50, 'Low') # 获取50周期最低价的最小值
lower

3856.0

接着，我们需要计算这条通道的上轨和下轨的均值

middle = (upper + lower) / 2 # 计算上轨和下轨的均值
middle

3879.5

以上，关于此策略需要计算的部分我们已经全部完成，接下来，我们就要开始逻辑判断开仓条件，以及根据逻辑判断的结果进行实际的开仓操作。这里需要注意的是，我们需要用到发明者量化平台的国内商品期货模版，由于当下是研究环境，无法支持这个模版，我们暂且写出来，但是运行会报错，在发明者量化平台的策略编写页面进行实际编码时，导入此模版没有任何问题，模版地址为：https://www.fmz.com/strategy/24288 各位在发明者量化策略编写页面进行编码时，需要把此模版先复制到自己的策略库，然后在回测时勾选上，这里请各位读者注意

obj = ext.NewPositionManager() # 使用发明者量化交易类库，这里运行时会报错，不用理会，当下是研究环境，
                               # 实际编码过程中不会出现此问题，以下同此，不再注释。

接下来是策略的判断逻辑，并且根据逻辑进行开仓与平仓操作

if positions > 0 and close < middle: # 如果持多单，并且收盘价跌破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions < 0 and close > middle: # 如果持空单，并且收盘价升破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions == 0: # 如果是空仓
            if close > upper: # 如果收盘价升破上轨
                obj.OpenLong("rb888", 1) # 买开
            elif close < lower: # 如果收盘价跌破下轨
                obj.OpenShort("rb888", 1) # 卖开

# 完整的策略代码：

def mp():
    positions = exchange.GetPosition() # 获取持仓数组
    if len(positions) == 0: # 如果持仓数组的长度是0
        return 0 # 证明是空仓，返回0
    for i in range(len(positions)): # 遍历持仓数组
        if (positions[i]['Type'] == PD_LONG) or (positions[i]['Type'] == PD_LONG_YD):
            return 1 # 如果有多单，返回1
        elif (positions[i]['Type'] == PD_SHORT) or (positions[i]['Type'] == PD_SHORT_YD):
            return -1 # 如果有空单，返回-1

def main(): # 主函数
    exchange.SetContractType("rb888") # 设置品种代码，主力合约为合约代码后加数字888
    while True: # 进入循环
        records = exchange.GetRecords() # 获取K线数组
        if len(records) < 50: continue # 如果K线少于50根，就跳过本次循环
        close = records[len(records) - 1].Close # 获取最新K线收盘价
        positions = mp() # 获取持仓信息函数
        upper = TA.Highest(records, 50, 'High') # 获取50周期最高价的最大值
        lower = TA.Lowest(records, 50, 'Low') # 获取50周期最低价的最小值
        middle = (upper + lower) / 2 # 计算上轨和下轨的均值
        obj = ext.NewPositionManager() # 使用交易类库
        if positions > 0 and close < middle: # 如果持多单，并且收盘价跌破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions < 0 and close > middle: # 如果持空单，并且收盘价升破中轨
            obj.CoverAll() # 平掉所有仓位
        if positions == 0: # 如果是空仓
            if close > upper: # 如果收盘价升破上轨
                obj.OpenLong("rb888", 1) # 买开
            elif close < lower: # 如果收盘价跌破下轨
                obj.OpenShort("rb888", 1) # 卖开