Die Reise der Kryptowährung und des quantitativen Investierens von Studenten des Jahrgangs 1998

1. Betreten Sie die Welt der Kryptowährungen

Ich bin 1998 geboren und studiere derzeit Informatik im letzten Studienjahr an einer 985-Grundschule. Ich werde mein Aufbaustudium an derselben Schule fortsetzen.

Ich kam am 1. September 2017 zum ersten Mal mit der Welt der Kryptowährungen in Kontakt. Ja, ich erinnere mich sehr gut an dieses Datum, denn drei Tage später ereignete sich der Vorfall „94“, der die Welt der Kryptowährungen erschütterte. Die Zentralbank und fünf weitere Ministerien veröffentlichten gemeinsam ein Dokument um ICO-Risiken vorzubeugen, und der Preis von Kryptowährungen wurde halbiert.

Am 1. September sah ich auf einem öffentlichen WeChat-Konto ein Video, in dem Bitcoin vorgestellt wurde (ich glaube, es war das Video von Wang Ziru). Ich war sehr neugierig auf diese Sache, also lud ich Huobi herunter und lud 100 Yuan auf. Ich sah den Preis von Bitcoin , das waren über 30.000 RMB, was mir Angst machte, also kaufte ich etwas LTC. Zu dieser Zeit schien es ungefähr 120 RMB pro LTC zu sein. Ich verbrachte die ganze Nacht damit, die Schwankungen der paar Cent und eines Yuan auf meinem Konto zu beobachten, und der Preisanstieg von LTC. Beobachten Sie, wie Leute in verschiedenen QQ-Gruppen zu Kryptowährungen chatten. Nachdem ich es die ganze Nacht lang gesehen hatte, sagten alle meine Freunde in der Gruppe, dass der Preis steigen würde, aber ich fand es nicht aufregend genug, also lud ich mehrere Tausend Yuan auf. Zu dieser Zeit nutzte Huobi noch das Aufladen mit Bankkarten. Nach einer lange Zeit kam das Geld nicht auf meinem Konto an, also geriet ich in Panik. Ich bat meine Freunde in der Gruppe um Hilfe und rief den Kundendienst an. Nach einer Weile kam das Geld endlich auf meinem Konto an, und dann kaufte ich alle LTC wieder.

Am 4. September, als die Zentralbank ein Dokument herausgab, stürzte der Preis der Währung ab. Ich war so erschrocken, dass ich meine Verluste schnell verkaufte und den Markt verließ. Dann sah ich, wie sich der Preis der Währung langsam halbierte. Zu dieser Zeit , inländische Börsen wie Huobi konnten sich nicht registrieren. Der Preisunterschied zwischen inländischen und ausländischen Börsen ist enorm, was eine Gruppe von Ziegelsteinlegern bereichert hat.

Später habe ich das Geld abgehoben und bin zur Schule zurückgekehrt. Ich habe es nicht überstürzt, am Tiefpunkt zu kaufen (neue Investoren wissen nur, wie man steigenden Preisen hinterherjagt und fallenden Preisen verkauft), aber ich habe immer noch auf die Trends im Kryptowährungskreis geachtet und gelegentlich überprüft, worüber die Leute in mehreren QQ-Gruppen gesprochen haben. Es war Dezember, der verrückteste Monat des Bullenmarktes. TRON auf Binance stieg um das Hundertfache, und auch andere Währungen verdoppelten sich. Jeder Anstieg unter 50 % wurde nicht als Schwankung angesehen. Ich war versucht und lud auf. Ein paar tausend Dollar und dann alle möglichen seltsamen Operationen, bei denen man Höhen und Tiefen hinterherjagt und zusieht, wie verschiedene Währungen in die Höhe schnellen, ohne dabei Geld zu verdienen.

Im Januar 2018 ging der boomende Bullenmarkt zu Ende. Ich registrierte OKCoin und begann mit Verträgen zu spielen. Ich muss sagen, es war wirklich aufregend. 20-fache Hebelwirkung, Verdoppelung, Liquidation und so weiter. Ich starrte auf die K-Linie und blieb die ganze Nacht wach. .

Wie fast alle Vertragsspieler endete ich mit einem Bankrott. Aber ich muss sagen, dass ich durch diese Erfahrung viel über Finanzen gelernt habe. Ich konnte vorher nicht einmal die K-Linie erkennen.

2. Quantitativ

Nachdem ich als Informatikstudent viele schlaflose Nächte damit verbracht hatte, die Märkte zu beobachten, begann ich mich zu fragen, ob es eine Möglichkeit gäbe, ein Programm für mich handeln zu lassen, damit ich ruhig schlafen könnte.

Eigentlich habe ich fmz gefunden (damals hieß es botvs), aber ich war damals ein zu großer Neuling und konnte auch nach langer Zeit nicht herausfinden, wie ich diese Plattform verwenden sollte, also habe ich aufgegeben.

Später begann ich, Roboter zu schreiben, indem ich mich mit der OK-API (github: https://github.com/ccyanxyz/okex) verband, und schrieb einige Strategien wie doppelte gleitende Durchschnitte und Gitter. Obwohl ich nicht viel Geld verdiente, Außerdem habe ich einen Einstieg in die quantitative Analyse gemacht, verschiedene technische Indikatoren kennengelernt und den Umgang mit der Talib-Bibliothek erlernt. Später hörte ich aufgrund vieler Schularbeiten damit auf, der Roboter stoppte und kehrte in den manuellen Anzeige- und Betriebsmodus zurück, aber die Häufigkeit war sehr gering und ich führte nur von Zeit zu Zeit ein oder zwei Vorgänge aus.

3. Verwenden Sie FMZ

Nach einigem Herumirren bin ich schließlich wieder zu fmz zurückgekehrt, konnte diesmal aber aufgrund der Erfahrung mit dem Schreiben eigener Strategien sehr schnell mit fmz durchstarten. Ich habe festgestellt, dass FMZ mit fast allen gängigen Börsen verbunden ist und die Vorgänge von Transaktionen, Konten usw. vereinheitlicht hat. Es ist bequem und einfach zu bedienen. Sie können einen Code schreiben und ihn überall ausführen. Für jemanden, der viel Zeit damit verbracht hat, Aufwand, den Austausch manuell zu verpacken. Für Leute, die API verwenden, ist es wie die Suche nach einem Retter.

Ich habe das öffentliche Strategie-Repository von fmz auf GitHub gefunden (https://github.com/fmzquant/strategies). Es war wie die Suche nach einem Schatz. Ich habe ein oder zwei Nächte damit verbracht, alle Strategien durchzusehen, sie zu kopieren und sie einem Backtest zu unterziehen. Ich habe gelesen die Strategielogik und habe versucht, sie zu verbessern, aber ich muss sagen, dass ich noch zu grün hinter den Ohren bin. Nachdem ich alle Strategien gelesen habe, habe ich immer noch keine „Gelddruckmaschine“ geschrieben.

Später beruhigte ich mich und dachte sorgfältig darüber nach. Der aktuelle Kryptowährungskreis ist nicht mehr der Kryptowährungskreis von 2017. Es wird keine mythischen Geschichten von 2000 Yuan bis 20 Millionen Yuan geben. Für einen armen Studenten wie mich ist es schon zu schwierig ein Vermögen zu machen, indem man mit Kryptowährung spekuliert. Es war eine Fantasie, also gab ich es auf, den Preis der Währung zu beobachten und dem Anstieg und Fall nachzujagen, und gab auch die unrealistische Idee auf, zu versuchen, eine „Gelddruckmaschine“ zu schreiben. Strategie und begann, Anzeigen im Crowdsourcing-Bereich auf FMZ zu schalten. Nehmen Sie Aufträge an, helfen Sie Leuten beim Schreiben von Strategien und verdienen Sie auf ehrliche Weise hart verdientes Geld.

Bisher habe ich viele Strategien für andere geschrieben. Der Prozess ist eigentlich ziemlich mühselig. Die Leute kommen oft mit unreifen Ideen oder Strategien zu mir, mit denen man überhaupt kein Geld verdienen kann. Viele Leute können ihre Bedürfnisse auch nicht klar beschreiben und machen schließlich After Nachdem ich die Strategie immer wieder getestet hatte, stellte ich fest, dass sie kein Geld einbrachte und ich mit anderen streiten musste. Daher änderte ich meine Anzeige wie folgt, legte die Regeln und Standards für die Auftragsannahme fest und machte mir weniger Sorgen.

Ursprünglich wurde meine Bestellhäufigkeit immer geringer, weil ich viel in der Schule zu tun hatte und viele Leute ablehnte. Aber im Februar rannte fcoin weg und nahm mir den Großteil meines Vermögens weg (aber ich hatte nicht viel Geld). Also musste ich vor kurzem anfangen, von jedem Bestellungen anzunehmen und Geld zu verdienen.

Meine Strategiebibliothek:

Als ich heute bei fmz stöberte, fand ich etwas, das mich sprachlos machte. Eine gewisse „Firma“, die Bestellungen entgegennahm, hat sogar meine Anzeige für die Auftragsannahme plagiiert. Das Folgende ist seine Anzeige:

Also änderte ich meine „Vertrautheit“ in „Kompetenz“ und senkte dann den Anfangspreis (ich witterte einen Hauch von bösartiger Konkurrenz).

Warum habe ich nicht gesagt, dass ich „kompetent“ in FMZ bin? Ich weiß nicht, ob Sie den Witz „Niemand kann C++ beherrschen“ kennen, hahahaha, also bin ich es gewohnt, „kompetent“ in mein Lebenslauf und andere damit verbundene Fähigkeiten.

4. Eine Arbitrage-Idee

Ich habe kürzlich einige Arbitragestrategien studiert, darunter Spot-Hedging, Futures-Spot-Arbitrage, Cross-Period-Arbitrage, Dreiecksarbitrage usw. In diesen zwei Tagen sah ich eine Arbitrageidee, die ich noch nie zuvor gesehen hatte (vielleicht bin ich unwissend), also Ich möchte es hier teilen.

Nehmen wir an, dass es auf dem Devisenmarkt mehrere Handelspaare mit den folgenden Preisen gibt:

USDollar/BritishPound 0.5
BritishPound/FrenchFranc 10.0
FrenchFranc/USDollar 0.21

In diesem Fall kann ich, wenn ich ursprünglich 1 USD habe, die Transaktionsgebühr außer Acht lassend, ihn zuerst in Britische Pfund, dann in Französische Franc und dann in USD umtauschen. Dabei wird 1 USD zu 1x0,5x10,0x0,21= 1,05 USD, Gewinn 0,05 USD.

Im obigen Beispiel besteht eine Arbitragemöglichkeit, im folgenden jedoch nicht:

USDollar/BritishPound 0.5
USDollar/FrenchFranc 4.9
BritishPound/FrenchFranc 10.0
BritishPound/USDollar 1.99
FrenchFranc/BritishPound 0.09
FrenchFranc/USDollar 0.19

Wie können wir also in einem so großen Markt feststellen, ob Arbitragemöglichkeiten bestehen?

Dieses Problem kann in ein Problem des kürzesten Pfades eines gerichteten Graphen abstrahiert werden. Jede Währung wird als Knoten verwendet und der Wechselkurs wird als Kantengewicht verwendet, um einen gerichteten Graphen zu bilden. Dann, ausgehend von einem Knoten (z. B. USD), Finden ein Kreispfad, der Arbitrage ermöglicht.

Das obige Beispiel stammt aus einem OJ-Problem (http://poj.org/problem?id=2240) und die Lösung finden Sie hier: http://hehejun.blogspot.com/2018/10/poj2240-Arbitrage. html.

Deshalb habe ich mich kürzlich gefragt, ob ich eine Strategie entwickeln könnte, um Arbitragemöglichkeiten zu nutzen und Arbitrage zu betreiben. Ich habe auf GitHub gesucht und festgestellt, dass dies bereits implementiert wurde: https://github.com/wardbradt/peregrine. Dieses Projekt löst dieses Arbitrageproblem Problem. Es wird in das kürzeste Pfadproblem eines gerichteten Graphen mit Kanten mit negativem Gewicht abstrahiert. Die Lösung des oben erwähnten OJ-Problems ist anders. Der kürzeste Pfad eines gerichteten Graphen mit Kanten mit negativem Gewicht verwendet den Bellman-Ford-Algorithmus. Diejenigen, die interessiert sind, können es studieren. Recherchieren.

Ich habe auch eine einfache Implementierung auf fmz gemacht, die sich auf die Lösungsideen des OJ-Problems bezieht. Sie ist noch nicht fertig und die Richtigkeit kann nicht garantiert werden. Ich poste sie hier, um die Diskussion anzuregen:

var coins = {
    EMPTY: 0,
};
var price = {};

function get_coins() {
    for(var i = 0; i < exchanges.length; ++i) {
        var base = _C(exchanges[i].GetCurrency);
        var quote = _C(exchanges[i].GetQuoteCurrency);
        var len = Object.keys(coins).length;
        if(!coins.hasOwnProperty(quote)) {
            coins[quote] = len;
            len += 1;
        }
        if(!coins.hasOwnProperty(base)) {
            coins[base] = len;
            len += 1;
        }
    }
}

function get_graph() {
    var graph = [];
    for(var i = 0; i < exchanges.length; ++i) {
        var ticker = _C(exchanges[i].GetTicker);
        var base = _C(exchanges[i].GetCurrency);
        var quote = _C(exchanges[i].GetQuoteCurrency);
        graph.push({
            from: coins[base],
            to: coins[quote],
            weight: ticker.Buy
        });
        price[base + quote] = ticker.Buy;
        graph.push({
            from: coins[quote],
            to: coins[base],
            weight: 1 / ticker.Sell
        });
        price[quote + base] = 1 / ticker.Sell;
    }
    return graph;
}

function bfm(graph, initAmount, feeRate) {
    var dist = [];
    var pre = [];
    var i;
    var j;
    var fee = 0;
    for(i = 0; i < Object.keys(coins).length; ++i) {
        dist.push(0);
        pre.push(-1);
    }
    dist[1] = initAmount;
    for(i = 0; i < Object.keys(coins).length - 1; ++i) {
        for(j = 0; j < graph.length; ++j) {
            var from = graph[j].from;
            var to = graph[j].to;
            var rate = graph[j].weight;
            if(dist[from] * rate > dist[to]) {
                dist[to] = dist[from] * rate;
                pre[to] = from;
            }
        }
    }
    if(dist[1] <= initAmount) {
        return false;
    }
    var path = [];
    var top = pre[1];
    var coin_keys = Object.keys(coins);
    path.push({
        from: coin_keys[top],
        to: coin_keys[1],
        rate: price[coin_keys[top] + coin_keys[1]]
    });
    while(top != 1) {
        var temp = top;
        top = pre[top];
        path.push({
            from: coin_keys[top],
            to: coin_keys[temp],
            rate: price[coin_keys[top] + coin_keys[temp]],
        });
    }
    path.reverse();
    
    fee = path.length * feeRate * initAmount;
    if(dist[1] - initAmount <= fee || path.length == 0) {
        return false;
    }
    return path;
}

function onTick() {
    var graph = get_graph();
    var account = _C(exchanges[0].GetAccount);
    var balance = account.Balance;
    
    var path = bfm(graph, balance, 0);
    if(!path) {
        return;
    }
    Log(path);
    
    // buy & sell follow the path 
    ...
}

function main() {
    get_coins();
    
    while(1) {
        onTick();
    }
}

5. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass FMZ eine gute Plattform ist, einfach zu bedienen und zuverlässig, und dass man damit ganz ruhig ein Vermögen machen kann. Ich hoffe, dass FMZ immer besser wird. Ich werde nach meinem Abschluss weiterstudieren und einen Master machen (ebenfalls in der Blockchain). Bereich), und arbeite dann weiter bei fmz. Verdiene dir etwas Taschengeld.

(Geschrieben am Nachmittag des 7. März 2020. Ich habe gerade eine Strategie für jemanden fertig geschrieben und gesehen, dass mein FMZ-Guthaben nicht ausreichte, also bin ich hierhergekommen, um ein paar Lizenzgebühren zu erschleichen, hahahaha)

WeChat: C790266922