Kanalstrategie basierend auf dem ATR-Volatilitätsindikator
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- Name: Kanalstrategie basierend auf dem ATR-Volatilitätsindikator
- Idee: Adaptive Kanalstrategie, fester Stop-Loss + gleitender Take-Profit
- Datenzyklus: Multi-Zeitraum
- OKEX Futures
- Kontrakt: this_week (aktueller Wochenkontrakt)
- Offizielle Website: www.quantinfo.com
-
Hauptchart:
Zeichne UBAND, Formel: UBAND^^MAC+MATR;
Zeichne DBAND, Formel: DBAND^^MAC-MATR; -
Nebenchart:
Keine
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
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