Diese Strategie basiert auf der Doppelkanal-Theorie von Gann. Gann glaubte, dass die Aktienkurse innerhalb eines Kanals schwanken, der durch gleitende durchschnittliche Plus/Minus-Volatilitätsbänder konstruiert wird. Wenn der Preis durch den Kanal bricht, signalisiert dies eine Trendumkehr. Diese Strategie verwendet diese Theorie, indem sie ein Doppelkanalsystem baut, um Trendwende zu identifizieren und Trades zu tätigen.
Strategie Logik
Konstruieren Sie innere und äußere Gann-Kanäle. Der innere Kanal verwendet 81-tägige MA mit 1x Standardabweichungsband. Der äußere Kanal verwendet 81-tägige MA mit 2x Standardabweichungsband.
Wenn der Preis über dem inneren Kanal schließt, gehen Sie lang. Dies zeigt, dass der Preis einen neuen Aufwärtstrend starten kann.
Wenn der Schlusskurs unterhalb des inneren Kanals bricht, gehen Sie kurz. Dies zeigt an, dass der Preis einen neuen Abwärtstrend starten kann.
Der äußere Kanal fungiert als Stop Loss. Wenn der Long durch einen inneren Breakout ausgelöst wird, schließt die Position, wenn der Preis wieder unter das äußere untere Band fällt. Wenn der Short durch einen inneren Breakout ausgelöst wird, schließt die Position, wenn der Preis wieder über das äußere obere Band steigt.
Vorteile dieser Strategie:
Das Doppelkanalsystem kann eine Trendumkehr genauer erkennen.
Der Breakout-Handel folgt dem Trend.
Der Doppelkanal Stop-Loss hilft, Risiken zu kontrollieren.
Risiken dieser Strategie:
Während der Marktbewegung kann der Kanal wiederholt kaputtgehen, was falsche Signale erzeugt.
Breakout-Signale treten in der Nähe von Höhen und Tiefen auf.
Die Stopp-Loss-Punkte, die zu nahe liegen, können durch kurzfristige Schwankungen ausgelöst werden.
Diese Strategie identifiziert Trendumkehrungen unter Verwendung von doppelten Gann-Kanälen, verfolgt einen Breakout-Handelsansatz und balanciert die Gewinnentnahme mit der Risikokontrolle. Mit optimierten Parametern und einem strengen Risikomanagement kann sie gute Ergebnisse erzielen. Aber keine technische Strategie funktioniert unter allen Marktbedingungen. Anleger sollten sie mit Vorsicht anwenden und mit ihrer eigenen Risikotoleranz ausrichten.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)