Diese Strategie identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs in den Preisen, um Trades Breakouts in die Trendrichtung zu führen.
Strategie Logik:
Identifizieren Sie Swing-Hoch- und Tiefststände über einen bestimmten Zeitraum.
Gehen Sie lang, wenn der Preis über das Schwingen hoch bricht.
Gehen Sie kurz, wenn der Preis unter den Schwingen-Tief geht.
Die Risikopositionen werden in den folgenden Kategorien aufgelistet:
Wenn der Preis unter den Stop-Loss-Wert fällt, treten Sie aus der Position aus.
Vorteile:
Der Trendhandel hat eine hohe Gewinnrate.
Durchbrechen von Swing-Punkten beschleunigt das Preisverhalten, gut für den Trend.
Stopps bei wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus verwalten das Risiko.
Risiken:
Schwungpunkte sind oft spät dran, es besteht das Risiko, den besten Einstiegszeitpunkt zu verpassen.
Wenn es nicht mehr zu eng ist, wird es vom Marktgeräusch getroffen.
Ausbrüche sind anfällig für Kopffälschungen.
Zusammenfassend folgt die Swing Point Breakout-Strategie mittelfristigen/langfristigen Trends mit trendbasiertem Breakout-Trading. Sie kann eine hohe Gewinnrate erreichen, erfordert jedoch eine sorgfältige Eintrittszeitung und Stop-Loss-Platzierung, um die Performance zu optimieren. Anleger sollten ihre Risiken berücksichtigen und ein angemessenes Geldmanagement für langfristige stetige Gewinne anwenden.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Swing Points", overlay=true)
leftBars = input(1)
rightBars=input(1)
sl = pivotlow(low, leftBars, rightBars)
sh = pivothigh(high, leftBars, rightBars)
last_sh=na
last_sh:= sh!=0 ? sh : nz(last_sh[1])
last_sl=na
last_sl:= sl!=0 ? sl : nz(last_sl[1])
EMA = ema(close,55)
longCondition = sh and high > EMA
shortCondition = sl and close < EMA
exitLongCondition = sl < sh[1]
exitShortCondition = sh > sl[1]
if longCondition
strategy.entry("swinghigh", strategy.long, stop=last_sh)
if shortCondition
strategy.entry("swinglow", strategy.short, stop=last_sl)
if exitLongCondition
strategy.exit("stoplong", "swinghigh", stop = last_sl )
if exitShortCondition
strategy.exit("stopshort", "swinglow", stop = last_sh )
plot(EMA,linewidth = 4)