Handelsstrategie mit Kombination aus Aktienindikator und doppeltem gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Die Strategie kombiniert die Verwendung von Mittellinien und Stoch-Indikatoren, um ein quantitatives Handelssystem mit Trend- und Überkauf-Überverkauf-Ermittlungsfunktionen zu entwickeln. Die Strategie kombiniert die Vorteile mehrerer Indikatoren, um systematische Trend-Ermittlungen und Chancen zu erfassen.
Die Strategie:
Berechnung des mittleren langfristigen Mittelwertes (MA) und des kurzfristigen Mittelwertes (EMA) als technische Indikatoren zur Bestimmung der Trendrichtung.
Berechnen Sie die Stoch-K- und D-Werte, um zu bestimmen, ob Sie überkauft oder überverkauft sind.
Wenn der CLOSE den MA von unten nach oben überschreitet und die Stoch-K- und D-Werte über der Überkauflinie liegen, wird der Einstieg als Long Line beurteilt und mehr getan.
Wenn die CLOSE die EMA von oben nach unten durchbricht und die Stoch-K- und D-Werte unter der Überverkaufsgrenze liegen, wird als kurzfristiger Einstiegszeitpunkt beurteilt.
Die Richtung des Handels nach der Markierung COLOR.
Die Vorteile der Strategie:
Die Kombination von zwei Gleichlinien kann die Richtung des Haupttrends bestimmen und falsche Signale vermeiden.
Der Stoch-Indikator identifiziert überkaufte und überverkaufte Bereiche, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Die Kombination von mehreren Indikatoren, die gegenseitig verifiziert werden können, erhöht die Signalsicherheit.
Die Risiken dieser Strategie:
Die Optimierung der Parameter ist nicht korrekt, es kann zu häufigen Transaktionen oder zu inkonsistenten Signalen kommen.
Sowohl bei der Durchschnittslinie als auch bei der Stoch kann es zu Verzögerungen kommen, die zu einer vorzeitigen oder zu späten Einreise führen.
Die Kombination von mehreren Indikatoren erhöht die Zuverlässigkeit, aber auch die Komplexität der Strategie.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie die Stabilität und Zuverlässigkeit des Handelssystems verbessert, wenn die Parameter angepasst und optimiert werden. Jede quantitative Strategie erfordert jedoch ein strenges Risikomanagement, und die Anleger müssen ihre Verwendung mit Vorsicht beurteilen.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("PMB2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//study(title="PMB2", overlay=true)
l_ma = input(50, title="MA (green)", type=input.integer)
l_ema = input(25, title="EMA (red)", type=input.integer)
MA = sma(close,l_ma)
EMA = ema(close,l_ema)
plot(MA, color=color.green)
plot(EMA, color=color.red)
//STOCH(14,3,3)
length = input(20, minval=1, title="STOCH - K")
smoothK = input(2, minval=1, title="STOCH - D")
smoothD = input(2 , minval=1, title="STOCH - Smooth")
StkLong= input(50 , minval=1, maxval=100, title="Long when Close > MA and Stoch > ")
StkShort= input(80 , minval=1, maxval=100, title="Short when Close < EMA and Stoch < ")
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//plot(k, color=color.blue, title="STOCH - K")
//plot(d, color=color.orange, title="STOCH - D")
//band180 = hline(80, title="STOCH - Banda superior")
//band120 = hline(20, title="STOCH - Banda superior")
//band100 = hline(50, color=color.gray, editable=false, linestyle=hline.style_solid)
//fill(band180, band120, color=color.gray, transp=75, title="STOCH - Fundo")
BTStartY = input(title="Strategy Test Start Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2010, maxval=2100)
BTStartM = input(title="Strategy Test Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
BTStartD = input(title="Strategy Test Start Day", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
BTStopY = input(title="Strategy Test Stop Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2010, maxval=2100)
BTStopM = input(title="Strategy Test Stop Month", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
BTStopD = input(title="Strategy Test Stop Day", type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)
// set up min and max date for strategy test
TMin = timestamp(BTStartY, BTStartM, BTStartD, 00, 00)
TMax = timestamp(BTStopY, BTStopM, BTStopD, 00, 00)
InTime = true
bool long = false, short = false, trade = false
trade := trade[1]
long := long[1]
short := short[1]
if (crossover(close, MA) and k > StkLong and d > StkLong) // "LONG!"
//if (close > MA and k > StkLong and d > StkLong) // "LONG!"
short := false
long := true
trade := true // LONG
if (crossunder(close, EMA) and k < StkShort and d < StkShort) // "SHORT!""
//if (close < EMA and k < StkShort and d < StkShort) // "SHORT!""
long := false
short := true
trade := false // SHORT
//bgcolor(FL > SH ? color.green : FH < SL ? color.red : na, transp=80)
bgcolor(trade ? color.green : color.red, transp=90)
//alertcondition((crossover(close, MA) and k > 50 and d > 50) , title='Buy', message='Buy')
//alertcondition((crossunder(close, EMA) and k > 80 and d > 80) , title='Sell', message='Sell')
if ((crossover(close, MA) and k > StkLong and d > StkLong) and InTime)
//if ((close > MA and k > StkLong and d > StkLong) and InTime)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ((crossunder(close, EMA) and k < StkShort and d < StkShort) and InTime)
//if ((close < EMA and k < StkShort and d < StkShort) and InTime)
strategy.entry("Short", strategy.short)