Durchbruch der gleitenden Durchschnittsoszillation – HODL-Strategie
ChaoZhang
Diese Strategie, die die Beziehung zwischen dem Preis und dem langen Periodenabschnitt (z. B. der 200-Tage-Linie) beobachtet, besteht darin, bei einem Preisbruch über die Durchschnittslinie zu positionieren und bei einem Preisbruch unter die Durchschnittslinie zu platzieren. Diese Strategie gehört zu den Strategien für den Durchbruch der Langzeitschwankungen.
Die Strategie:
Der Moving Average für einen langen Zeitraum wird mit dem typischen Parameter der 200-Tage-Linie berechnet.
Wenn der Schlusskurs die Durchschnittslinie von unten durchbricht, wird ein Kauf- und ein Mehrverkauf vorgenommen.
Wenn der Schlusskurs von oben unter die Durchschnittslinie fällt, wird eine Off-Sell-Operation durchgeführt.
In der Mehr-Zustand halten, bis der Preis unter der Durchschnittslinie Stopp.
Die Vorteile der Strategie:
Die Längslinien-Gewinnlinie kann die Längslinien-Trends in den Preisen effektiv erkennen.
Der Durchbruch der Börsenkurse ist eine Möglichkeit, um den Kurs der Aktienkurse im richtigen Moment zu erfassen.
Die Verringerung der Häufigkeit der Transaktionen trägt dazu bei, die Kosten und das Risiko zu senken.
Die Risiken dieser Strategie:
Die Langzeitdurchschnittsverzögerung ist schwerwiegend und die Einreisezeit ist schlechter.
Die Verluste, die durch Rückschaltungsfluktuationen nach dem Durchbruch verursacht werden, können nicht begrenzt werden.
Häufige kleine Erschütterungen können zu kleinen Verlusten führen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die HODL-Strategie die Handelsfrequenz reduziert, indem sie die Haltbarkeit anhand von langfristigen, mittleren Schwankungen beurteilt. Es gibt jedoch noch Raum für Verbesserungen bei der Optimierung der Parameter und der Stop-Loss-Einstellung, um Rücktritte zu kontrollieren und langfristig stabile Gewinne zu erzielen.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HODLBot", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=true, overlay=true)
//// Time limits
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(01, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2029, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => true
maPeriod = input(200, "MA Period")
smoothing = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"])
ma(smoothing, src, length) =>
if smoothing == "EMA"
ema(src, length)
else
if smoothing == "SMA"
sma(src, length)
//// Main ////
movingAverage = ma(smoothing, close, maPeriod)
plot(movingAverage, color=orange, style = line, linewidth = 4)
// very simple, price over MA? Buy and HODL
if (testPeriod() and close > movingAverage)
strategy.entry("HODL", strategy.long)
// Price under, close long
if (testPeriod() and close < movingAverage)
strategy.close("HODL")