Handelsstrategie mit dem AO-Indikator für gleitende Durchschnittsoszillationen
ChaoZhang
Die Strategie identifiziert die Richtung eines Trends und handelt in einem Trend, indem sie ein Gleichlinien-System und einen AO-Schwankungsindikator verwendet. Die Strategie gehört zu den Shortline-Schock-Trading-Typen und zielt darauf ab, eine Umkehrung des Shortline-Preises zu erfassen.
Die Strategie:
Berechnung der schnellen EMA- und der langsamen SMA-Gewinnlinie und Erstellung eines Gewinnsystems.
Berechnen Sie die Schnell- und die Langzeitlinien des AO-Schwankungsindikators und erhalten Sie die Differenzwerte.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchbricht und der Schlusskurs höher ist als die langsame Linie und AO aufwärts ist, tun Sie mehr.
Wenn die schnelle Linie unter der langsamen Linie durchbricht, und der Schlusskurs unter der langsamen Linie liegt, und AO in einem fallenden Zustand ist, machen Sie eine Lücke.
AO kann durch Differenzvergleiche den Leerstand bestimmen und falsche Signale vermeiden.
Die Vorteile der Strategie:
Die Mittelliniensysteme beurteilen die wichtigsten Trends, die AO-Indikatoren identifizieren die Wendepunkte.
AO filtert falsche Signale durch Differenzvergleich.
Die Kombination von Indikatoren verbessert die Signalgenauigkeit.
Die Risiken dieser Strategie:
Die Durchschnittslinie und die AO-Parameter müssen optimiert werden, um den Marktbedingungen gerecht zu werden.
Die Durchschnittslinie und die AO haben Probleme mit der Verzögerung und können die besten Einstiegspunkte verpassen.
Schwingungssituationen sind schwer zu regeln und die Gefahr von Verlusten ist groß.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie die Vorteile des integrierten Gleichgewichtssystems und des AO-Indikators für den Handel bietet. Die Signalqualität kann bis zu einem gewissen Grad verbessert werden, aber es ist erforderlich, auf Rückstand zu achten und eine angemessene Stop-Loss-Strategie zu verwenden, um langfristige, stabile Gewinne zu erzielen.
/*backtest
start: 2023-09-04 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MA&AO", overlay = true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "Month"), input(1, "Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
true
//Inputs
fast_ma = input(8, title="Fast EMA", minval=2)
slow_ma = input(20, minval=1, title="Slow SMA")
AO_fast = input(5, minval=1, title="Awesome Length Fast")
AO_slow = input(8, minval=1, title="Awesome Length Slow")
//MA
fast = ema(close, fast_ma)
slow = sma(close, slow_ma)
//AO
AO_1 = sma(hl2, AO_fast)
AO_2 = sma(hl2, AO_slow)
dif = AO_1 - AO_2
AO = dif>=0? dif > dif[1] ? 1 : 2 : dif > dif[1] ? -1 : -2
long = crossover(fast, slow) and close > slow and abs(AO)==1
short = fast < slow and close < slow and abs(AO)==2
long_condition = long and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = short
strategy.close('BUY', when=short_condition)
plot(fast, color=color.green)
plot(slow, color=color.red)