Gleitender Durchschnitt Momentum Long Fortsetzung Handelsstrategie
ChaoZhang
Diese Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die die Aufwärtsdynamik von mehreren Trends kontinuierlich erfassen soll.
Die Strategie:
Der gewichtete Moving Average wird berechnet, um die Preisbewegungen zu reflektieren.
Wenn der gewichtete gleitende Durchschnitt fünf Tage in Folge steigt, wird ein zusätzlicher Einstieg vorgenommen.
Wenn der gewichtete gleitende Durchschnitt vier Tage in Folge fällt, wird ein Mehrfach-Ausstieg durchgeführt.
Beurteile dauerhafte Trends durch die Anzahl an steigenden Tagen und vermeide eine Umkehrung durch kurzfristige Anpassungen.
Setzen Sie einen maximalen Stop-Loss und kontrollieren Sie den maximalen Verlust pro Tag.
Die Vorteile der Strategie:
Die Bewegung wird von der Regierung des Landes kontrolliert und von der Regierung der Provinz, die die Bewegung kontrolliert.
Die Anzahl der Tage in Folge ist für die Übersprungung von kurzfristigen Anpassungsbewegungen geeignet.
Die maximale Stop-Loss-Einstellung beschränkt das Risiko für den Rücken.
Die Risiken dieser Strategie:
Der Rückrufverlust nach anhaltendem Anstieg kann nicht begrenzt werden.
Eine tiefgreifende Korrektur könnte zu größeren Verlusten führen.
Die Stop-Loss-Bestimmungen sind zu locker, und es besteht die Gefahr, dass die Verluste zu hoch sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie, die nach dem Beurteilung des anhaltenden Anstiegs nachgeht, die Hot Points effektiv erfasst. Allerdings ist es notwendig, auf die Risiken einer tiefen Rückstellung zu achten, die Stop-Loss-Parameter entsprechend anzupassen und das Risiko gut zu verwalten.
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start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
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basePeriod: 1d
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)