TEMA Moving Average Crossover-Handelsstrategie
ChaoZhang
Diese Strategie verwendet zwei verschiedene TEMA-Indikatoren, um die Preisentwicklung in den Zwischenzyklen zu erfassen. TEMA-Indikatoren filtern effektiv Preislärm und erkennen Trendwende.
Die Strategie:
Zwei TEMA-Mittellinien werden schneller und langsamer berechnet. Typische Parameter sind Schnelllinie 5-Perioden und Langspiel 8-Perioden.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie von unten durchbricht, werden mehrere Operationen durchgeführt.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie von oben nach unten durchbricht, wird die Leerstellung durchgeführt.
Optional kann die Filterung nach der K-Linie-Entity-Richtung durchgeführt werden, um Reverse Trading zu vermeiden.
Setzen Sie eine Rücklaufphase, um die historischen Handelssignale zu simulieren.
Die Vorteile der Strategie:
Der TEMA-Indikator filtert den Preislärm.
TEMA hat sich schnell zusammengeschlossen, um die Zwischenzyklen zu erfassen.
Die Richtungsfilter verhindern das Aufbauen von Gegensätzen und erhöhen die Gewinnwahrscheinlichkeit.
Die Risiken dieser Strategie:
TEMA ist noch immer im Rückstand und hat möglicherweise den besten Zeitpunkt für den Einstieg verpasst.
Die Parameterkombinationen müssen optimiert werden, um eine optimale Übereinstimmung zu erzielen.
Die Musikschule ist unter Schüttelungen, es ist schwer, dauerhaft Signal zu bekommen.
Insgesamt kann die Strategie den Handel über zwei TEMA-Kreuzungen verfolgen, was die Geräusche effektiv filtert und die Stabilität verbessert. Die Probleme mit dem TEMA-Rückstand bestehen jedoch weiterhin und die Parameter müssen optimiert werden, um dem Markttempo zu entsprechen.
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Tema",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
tema_length_1 = input(5, "Fast TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow TEMA")
usedir = input(true, "Use bar's direction ?" )
dirtime = input(2,"direction bars")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
dir=if close/close[dirtime] > 1
1
else
-1
plot(tema1, color=color.green, transp=50)
plot(tema2, color=color.red, transp=50)
up = crossover(tema1, tema2)
down = crossunder(tema1, tema2)
long_condition = up and (usedir ? dir==1 : true) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.long, when=long_condition)
short_condition = down
strategy.close('BUY', when=short_condition)