Strategie „Montag kaufen, Mittwoch Gewinn mitnehmen“
ChaoZhang
Die Strategie basiert auf einer regelmäßigen Periodizität des Handels, bei der am Montag ein Kauf am Ende und ein Aussteigen vor dem Eröffnen der Börse am Mittwoch erfolgt, um die Preisentwicklung in diesem Segment zu erfassen.
Die Strategie:
Jede Woche am Montag vor dem Schließungstermin wird ein Kaufgeschäft getätigt, um mehrere Positionen zu eröffnen.
Der Stop-Loss wird jeden Mittwoch vor dem Start der Börse ausgeführt.
Setzen Sie Stop-Loss-Prozentsätze, um zu verhindern, dass sich die Verluste ausweiten.
Setzen Sie ein Stop-Loss-Prozentsatz-Ziel und sperren Sie die Gewinne ein.
Eine Stop-Loss-Linie, die die Verluste visuell darstellt.
Die Vorteile der Strategie:
Die Rücknahmerisiken sind geringer und die historische Performance ist besser.
Die Regeln sind eindeutig festgelegt, um die Durchführung von algorithmischen Transaktionen zu erleichtern.
Die Stop-Loss-Einstellungen sind einfach und praktisch.
Die Risiken dieser Strategie:
Unfähigkeit, sich an die Auswirkungen von Ereignissen auf die Zyklusmuster anzupassen.
Verzögerung der Verzögerung Unable Einschränkung der Verzögerung der Verzögerung.
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die sich nicht von einem Unternehmen, das sich in der Vergangenheit nicht so gut entwickelt hat, annehmen lässt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie eine mechanisierte, zyklische Handelsmethode verwendet, die eine signifikante Rücklaufwirkung hat, aber mit der Abweichung von zyklischen Mustern schwer zu bewältigen ist und von Investoren mit Vorsicht verwendet werden sollte.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")