Diese Long-Only-Strategie verwendet einen ATR-Kanal, um gefälschte EMA-Break-outs für stabile Trend-nachfolgende Long-Trades zu filtern.
Strategie Logik:
Berechnen Sie den N-Perioden-EMA als mittelfristigen Trend.
Berechnung des n-Perioden-ATR für die Bereichskanalbänder.
Gehen Sie lang, wenn der Preis über dem Kanal oben bricht.
Verlassen Sie den Long, wenn der Preis unterhalb des Kanalbodens bricht.
Der ATR-Kanal filtert unbedeutende oder kurzfristige falsche Ausbrüche.
Vorteile:
Der ATR-Kanal verbessert die Zuverlässigkeit langer Signale.
Lang reduziert nur Komplexität und Risiken.
Eine einfache Optimierung passt sich leicht an alle Märkte an.
Risiken:
Nicht in der Lage, von Kurzbewegungen zu profitieren.
Sowohl EMA als auch ATR verzögern sich, was zu schlechten Eintrittszeiten führt.
Es ist schwer, Signale in längerer Entfernung zu halten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses einfache System bei Bullentrends gut funktionieren kann, aber bei nachlässigen Indikatoren und schwankenden Märkten Vorsicht erfordert.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)