K-Linien-Strategie für kontinuierlichen Aufwärtsdurchbruch
ChaoZhang
Die Strategie handelt nach aufeinanderfolgenden Auf- oder Abbruchbrüchen der K-Linie. Die Strategie beurteilt, ob die jüngste K-Linie-Bewegung eine anhaltende Auf- oder Abwärtsbewegung darstellt, um kurzfristige Trendchancen zu erfassen.
Die Strategie:
Vergleichen Sie die aktuelle K-Linie mit der K-Linie vor einer festen Periode, z. B. vor 5 Perioden.
Wenn der Schlusskurs von mehreren K-Linien in Folge höher ist als der Schlusskurs, wird ein Mehrfach-Eintritt durchgeführt.
Ein Depositionierungsprozess wird durchgeführt, wenn mehrere aufeinanderfolgende K-Linie-Abschlusskurse niedriger als die Eröffnungskurse sind.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Linie, um zu verhindern, dass sich die Verluste ausweiten.
Anpassung der historischen Rücklaufphase und Optimierung der Parameter.
Die Vorteile der Strategie:
Eine Reihe von Auf- und Abwärtsbewegungen kann einen kurzfristigen Trend bestimmen.
Die Datenbank ist in der Lage, die Daten zu überwachen, indem sie die Anzeigen an die Festplatte übermittelt.
Die Optimierung der Retrieval-Parameter ist einfach und auf der Festplatte verfügbar.
Die Risiken dieser Strategie:
Es ist unmöglich, den Gesamtverlauf der mittleren und langen Linie zu beurteilen, und es besteht die Gefahr, dass sie ausgesetzt sind.
Der Stopp liegt in der Nähe, was zu häufigen Stopps führen kann.
Es ist notwendig, die Risiken umzukehren und die Verluste zu stoppen.
Kurz gesagt, die Strategie kann eine gute Rückmeldung nach Parameteroptimierung erzielen, indem sie einen Trendbruch der K-Linie beurteilt. Die Strategie muss jedoch auf die Umkehrrisiken und die zeitgemäßen Verluste bei der Festplatte achten.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
BarsUp = input(1)
BarsDown = input(1)
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
if (close > open and open > close[BarsUp]) and time_cond
strategy.entry("BarUp", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (close < open and open < close[BarsDown]) and time_cond
strategy.entry("BarDn", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)