Wochenend-Range-Strategie
Diese Strategie handelt speziell die Kursbewegungen am Wochenende, indem sie durch vorab festgelegte Gewinn-/Verlustspannen die Richtung (long/short) bestimmt. Es handelt sich um eine typische Range-Trading-Strategie.
Strategieprinzip:
-
Ausgehend vom Schlusskurs des vorherigen Freitags wird eine Gewinn-/Verlustspanne festgelegt, z. B. die obere Grenze der Spanne bei einem Anstieg des Schlusskurses um 4,5 %.
-
Wenn der Kurs die obere Grenze überschreitet, wird eine Short-Position eröffnet; wenn der Kurs die untere Grenze unterschreitet, wird eine Long-Position eröffnet.
-
Bei bestehenden Positionen wird bei Überschreiten einer weiteren neuen Spanne nachgekauft, also z. B. Short nachlegen oder Long nachlegen.
-
Wenn die kumulierten Gewinne einen bestimmten Prozentsatz erreichen, wird die Position mit Gewinn geschlossen, z. B. 10 %.
-
Es werden maximal Positionen in zwei Richtungen gleichzeitig gehalten. Vor Eröffnung am Montag werden alle Positionen glattgestellt.
Vorteile dieser Strategie:
-
Festgelegte Gewinn-/Verlustspannen ermöglichen einen mechanischen Betrieb.
-
Das stufenweise Nachlegen kann zu besseren Durchschnittskursen führen.
-
Periodische Regelmäßigkeiten sind stabil und werden nicht von Fundamentaldaten beeinflusst.
Risiken dieser Strategie:
-
Die Höhe des Einzelverlusts kann nicht begrenzt werden, es besteht das Risiko großer Verluste aus einzelnen Trades.
-
Die festen Parameter können sich nicht an die Marktvolatilität in verschiedenen Zeiträumen anpassen.
-
Periodische Regelmäßigkeiten können sich ändern, was das Risiko eines Modellversagens mit sich bringt.
Zusammenfassend nutzt diese Strategie periodische Regelmäßigkeiten für häufige Trades, hat jedoch gewisse Schwierigkeiten, Gewinne zu sichern. Das Risiko von Parameterausfällen und zu großen Einzelverlusten sollte beachtet werden – mit Vorsicht handeln.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
// strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,)
strategy.initial_capital=50000- 1