Gleitender Durchschnitt, Bollinger-Band, RSI-Kombinationshandelsstrategie
ChaoZhang
Die Strategie nutzt eine Kombination aus Mittellinien, Brin-Bands und RSI-Indikatoren, um Preistrends und Überkauf-Überverkauf zu beurteilen und Handelschancen zu erkennen. Die Strategie bringt die Vorteile mehrerer Indikatoren zusammen, um die Genauigkeit von Handelsentscheidungen zu verbessern.
Die Strategie:
Berechnen Sie die Durchschnittslinie und ihre Brin-Streifen, um die mittlere Längenbewegung des Preises zu bestimmen.
Berechnen Sie den RSI, um zu bestimmen, ob Sie überkauft oder überverkauft sind.
Wenn der Preis von unten nach oben durch die Bollinger Bands geht und der RSI eine Mehrkopf-Kreuzung aufweist, tun Sie mehr.
Wenn der Preis von oben nach unten durch die Brin-Band geht und der RSI eine ungebundene Kreuzung zeigt, machen Sie eine Leerstellung.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Linie und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden.
Die Vorteile der Strategie:
Mehrfache Portfolio-Verifizierung reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehltransaktionen
Der RSI ergänzt die Unzulänglichkeiten des linearen Systems.
Die Durchbruchspuren sind mit einer durchschnittlichen Linie des Brinbandes erkennbar.
Die Risiken dieser Strategie:
Eine Kombination aus mehreren Indikatoren erfordert eine Optimierung der Parameter.
Es gibt eine gewisse Überschneidung zwischen RSI und Brin-Band.
Der Vorteil ist, dass es sich bei einem Durchbruch um einen Kopf-Effekt handelt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie durch die Kombination von Mittellinien, Brin-Bändern und RSI-Indikatoren die Umkehrung der Handelschancen identifiziert. Die Kombination von Indikatoren kann die Wirksamkeit verbessern, aber die Optimierung der Parameter und die Risikokontrolle müssen berücksichtigt werden.
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start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucasVivien
//@version=4
strategy("MA Bolinger Bands + RSI ", shorttitle="MABB + RSI", overlay=true)
// User input
source = input(title="Price source" , type=input.source , defval=close)
RSIlen = input(title="RSI Length" , type=input.integer , defval=6 , group="RSI")
RSIlvlOB = input(title="RSI Overbough" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
RSIlvlOS = input(title="RSI Oversold" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
RSIN = input(title="RSI Neutral" , type=input.integer , defval=50 , group="RSI")
MAlen = input(title="MA Length" , type=input.integer , defval=200 , group="MABB")
BBlen = input(title="BB Length" , type=input.integer , defval=200 , group="MABB")
BBmult = input(title="BB multiplier" , type=input.float , defval=2.0 , group="MABB" , tooltip="Set BB closer / appart", minval=0.001, maxval=50)
MAtype = input(title="MA type" , type=input.string , defval="SMA", group="MABB" , tooltip="MA type used in BB", options=["SMA", "EMA", "HMA"])
//SLmult = input(title="SL value" ,type=input.float , defval=0.06)
// Used indicators
RSI = rsi(source, RSIlen)
MA = sma(source, MAlen)
if MAtype == "EMA"
MA := ema(source, MAlen)
if MAtype == "HMA"
MA := hma(source, MAlen)
// Perform Calculations
BBdev = BBmult * stdev(source, BBlen)
BBupper = MA + BBdev
BBlower = MA - BBdev
longSL = close - close * 0.06
shortSL = close + close * 0.06
// Signals validation ([0] is trade displayed from strategy() on chart => long/short entry)
BBbull = (open < BBlower) and (close > BBlower)
BBbear = (open > BBupper) and (close < BBupper)
RSIbull = crossover(RSI , RSIN)
RSIbear = crossunder(RSI, RSIN)
Longsignal = (BBbull) and (RSIbull or RSIbull[1] or
RSIbull[2] or RSIbull[3] or RSIbull[4] or
RSIbull[5] or RSIbull[6] or RSIbull[7] or
RSIbull[8] or RSIbull[9] or RSIbull[10])
Shortsignal = (BBbear) and (RSIbear or RSIbear[1] or
RSIbear[2] or RSIbear[3] or RSIbear[4] or
RSIbear[5] or RSIbear[6] or RSIbear[7] or
RSIbear[8] or RSIbear[9] or RSIbear[10])
// Save SL values
var SLlongsaved = 0.0
var SLshortsaved = 0.0
if Longsignal and (strategy.position_size == -1) ///////////////////////////////
SLlongsaved := longSL
if Shortsignal and (strategy.position_size == 1) ////////////////////////////////
SLshortsaved := shortSL
// Plots
//plotshape(Longsignal , size=size.small, color=color.teal)
//plotshape(Shortsignal, size=size.small, color=color.fuchsia)
plot(Longsignal ? longSL : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=6)
plot(Shortsignal ? shortSL : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=6)
p1 = plot(BBupper,title="Bollinger Bands Upper Line", color=color.gray, transp=60)
p2 = plot(BBlower,title="Bollinger Bands Lower Line", color=color.gray, transp=60)
plot(MA, title="Bollinger Bands MA Basis Line" , color=color.white, transp=50)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=92)
// Strategy Entry & Exit
//if Longsignal
strategy.entry(id="Long entry", long=true, when=Longsignal) //, oca_name="x", oca_type=strategy.oca.cancel)
//if Shortsignal
strategy.entry(id="Short entry", long=false, when=Shortsignal) //, oca_name="x", oca_type=strategy.oca.cancel)
strategy.close(id="Long exit", when=strategy.position_size > 0)//, from_entry="Long entry" //, when=strategy.position_size > 0 // , stop=SLlongsaved)
strategy.close(id="Short Exit", when=strategy.position_size < 0)//, from_entry="Short entry" //, when=strategy.position_size < 0 //, stop=SLshortsaved)
plot(strategy.position_size) //////////////////////////////////////////////