Doppelte HullMA-Kombinationsbeurteilungsschwellen-Handelsstrategie
ChaoZhang
Die Strategie verwendet eine Kombination aus zwei Hull Moving Averages und einer K-Linie, um den Wert der überflüssigen Bedingungen zu verurteilen. Die Strategie setzt auch einen Stop-Loss-Stop-Preis für das Risikomanagement.
Die Strategie:
Berechnen Sie den doppelten Hull-Moving Average und vergleichen Sie den aktuellen Wert mit der Größe des vorherigen Zyklus.
Berechnen Sie die Veränderungsrate des Tages-K-Schlusskurses und legen Sie den freien Urteilsschwellenwert fest.
Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchläuft und die Tagesänderungsrate über der Schwelle liegt, dann mehr. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie unter der schnellen Linie durchläuft und die Tagesänderungsrate unter der Schwelle liegt, dann weniger.
Setzen Sie einen festen Stop-Loss-Preis.
Es ist auch möglich, eine maximale Anzahl von Positionen zu eröffnen.
Die Vorteile der Strategie:
Die doppelte HullMA erhöht die Genauigkeit der Beurteilung. Die Veränderungsrate der Tages-K-Linie bestätigt die Richtung der Haube.
Die Threshold-Einstellung verhindert, dass der Rückgang der Preise beeinflusst wird.
Die Stop-Loss-Sperre hilft, Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren.
Die Risiken dieser Strategie:
Eine zu hohe oder zu niedrige Threshold-Einstellung führt zu einer verpassten Handelschance.
Der Fixed Stop-Loss-Stop-Preis kann nicht flexibel angepasst werden und besteht die Gefahr einer unzumutbaren Einstellung.
Die HullMA und die Tagesänderungsrate sind hinterher.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie die Stabilität durch die Verwendung von Doppel-Indikator-Urteilen und Risikomanagementmaßnahmen verbessert. Die Optimierung der Parameter und die Suche nach der optimalen Konfiguration sind jedoch weiterhin zu beachten.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-02-21 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Hull_MA_cross & Daily_Candle_cross combination with TP$ & SL$ setting
// (new script reducing effect of repaint on results)
//
strategy("Decision Threshold", shorttitle="DT", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=720, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=14, minval=1)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", step=0.0001)
SL = input(defval=-50000.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=100000.00, title="Target Point in $", step=1)
p=input(ohlc4)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
a1=plot(n1,color=c)
a2=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1 : na, style = line, color=d, linewidth = 4)
confidence=(security(syminfo.tickerid, 'D', p)-security(syminfo.tickerid, 'D', p[1]))/security(syminfo.tickerid, 'D', p[1])
closelong = n1<n2 and p<n2 and confidence<dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and p>n2 and confidence>dt or strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and strategy.opentrades<ot and confidence>dt and p>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and strategy.opentrades<ot and confidence<dt and p<n2
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)