Trading-Strategie für den Breakout mit dreifach hohen Preisen und Volumina
ChaoZhang
Diese Strategie ist eine typische Hochfrequenz-Trading-Strategie, um zu prognostizieren, ob es am nächsten Tag eine Chance gibt, die Lücke zu durchbrechen, indem sie beurteilt, ob Preise und Transaktionsvolumen dreifach höhere Höchststände während der Endzeit bilden.
Die Strategie:
Berechnen Sie die Beziehung zwischen drei aufeinanderfolgenden K-Linien-Höhen des Preises und entscheiden Sie, ob ein dreimal höherer Höchststand auftritt.
Berechnen Sie die Beziehung zwischen den drei K-Linien der Transaktionsmenge, um zu beurteilen, ob die Transaktionsmenge ausgeweitet wird.
Der Kurs der Börse hat sich in den letzten Monaten positiv entwickelt.
In den kritischen Zeitabschnitten der Endphase wird vorausgesagt, dass es am nächsten Tag zu einem Durchbruch kommen kann, wenn die Bedingungen von Above erfüllt werden.
High-Leverage-Operations, bei denen nach der Eröffnung der Lücke ein Cash-out-Stopp angestrebt wird.
Die Vorteile der Strategie:
Die dreifache Höchstpreisentscheidung erhöht die Genauigkeit der Vorhersage.
Das ist eine sehr wichtige Zeit, um die Gewinnspanne zu erhöhen.
Die Pausezeit ist fixiert, so dass Entscheidungen nicht schwer zu treffen sind.
Die Risiken dieser Strategie:
Die Prognose basiert auf einer einfachen K-Linie, die leicht umgedreht werden kann.
Die Risiken bei einem hochverbundenen Geschäft sind extrem hoch, und die Verwaltung der Gelder ist besonders wichtig.
Es gibt keine Einschränkungen für die Höhe der Verluste, und es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückgezogen werden.
Kurz gesagt, die Strategie versucht, den nächsten Tag durch die Endform zu prognostizieren, um eine hohe Hebelgewinnchance mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erzielen, vorausgesetzt, dass das Risiko eindeutig zurückgezogen wird.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SharemarketRaja
//@version=4
//Scanner available
strategy("3 Higher High Price & Vol", overlay=true)
volma = sma(volume, 20)
PriceHH = high > high[1] and high[1] > high[2]
VolHH = volume > volume[1] and volume[1] > volume[2]
Volma = volume > volma and volume[1] > volma[1] and volume[2] > volma[2]
Allgreen = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
PriceLL = low < low[1] and low[1] < low[2]
Allred = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
Qty = 100
Buy = (PriceHH == true and VolHH == true and Volma == true and Allgreen == true) and time("15", "1515-1530")
Reversal = (PriceLL == true and VolHH == true and Volma == true and Allred == true) and time("15", "1515-1530")
plotshape(Buy, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.green, location=location.belowbar)
plotshape(Reversal, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.red, location=location.belowbar)
strategy.entry(id="L", long=true, when=Buy)
strategy.entry(id="R", long=true, when=Reversal)
// strategy.exit(id="LE", from_entry="L", profit=Profit, loss=Loss)
// strategy.close_all(when=(time("15", "1500-1515")) )