Die Bezeichnung dieser Strategie lautet „Zwei-Gleitende-Durchschnitte-Crossover-Strategie“. Ihr Kernprinzip besteht darin, zwei lineare Regressionslinien mit unterschiedlichen Parametern zu verwenden und basierend auf deren Überschneidungen Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Die Strategie berechnet zunächst eine kurzfristige und eine langfristige lineare Regressionslinie. Der Parameter für die kurzfristige lineare Regressionslinie beträgt 100 Tage, der für die langfristige 150 Tage. Wenn die kurzfristige lineare Regressionslinie von unten nach oben die langfristige durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt; wenn die kurzfristige lineare Regressionslinie von oben nach unten die langfristige durchbricht, wird ein Verkaufssignal generiert.

Lineare Regressionslinien können den langfristigen Trend der Preise widerspiegeln. Die kurzfristige lineare Regressionslinie hat einen kleineren Parameter, reagiert empfindlicher auf Preisänderungen und kann Zeitpunkte kurzfristiger Preisumkehrungen erfassen; die langfristige lineare Regressionslinie hat einen größeren Parameter und repräsentiert den langfristigen Gleichgewichtstrend der Preise. Wenn sich die beiden Linien kreuzen, deutet dies auf eine Trendwende zwischen kurzfristigem und langfristigem Trend hin, sodass daraus Handelssignale abgeleitet werden können.

Der Vorteil dieser Strategie liegt darin, dass sie die klassische technische Analyse des gleitenden Durchschnitts-Crossovers nutzt und um die lineare Regressionsanalyse erweitert, wodurch gleichzeitig Preiswenden auf zwei Zeitebenen (kurz- und langfristig) erkannt werden können. Allerdings sind lineare Regressionslinien anfällig für Ausreißerdaten und weisen eine gewisse zeitliche Verzögerung auf. Zudem erzeugt der Crossover von gleitenden Durchschnitten an sich eine Reihe von Fehlsignalen.

Um einige dieser Fehlsignale zu filtern, enthält die Strategie eine zeitliche Bedingung: Die Handelssignale werden nur innerhalb eines festgelegten Datumsintervalls ausgeführt. Dadurch kann die Anzahl ineffektiver Trades in gewissem Maße reduziert werden. Allerdings ist die Festlegung des Zeitfensters auch subjektiv und bedarf einer Optimierung durch Backtests.

Insgesamt vereint die Zwei-Gleitende-Durchschnitte-Crossover-Strategie mehrere Analysemethoden, um zusammengesetzte Handelsmöglichkeiten zu erfassen, erfordert jedoch ein aktives Risikomanagement, um übermäßigen Handel zu vermeiden. Durch die Kombination mit anderen technischen Indikatoren kann die Strategie weiter optimiert und ihre Stabilität verbessert werden.