Eine kurzfristige Handelsstrategie, die MACD und RSI kombiniert
ChaoZhang
Diese Strategie nennt sich die Short-Line-Handelsstrategie, die MACD und RSI kombiniert. Die Strategie nutzt die Signale der beiden Indikatoren MACD und RSI, um Marktveränderungen innerhalb der kurzen Perioden zu erfassen und zu profitieren.
Der MACD ist ein Index-Glattbewegter Durchschnitt. Er besteht aus einer schnellen, einer langsamen und einer stützigen Abweichungslinie. Wenn er die langsame Linie überschreitet, erhöht sich die dynamische Energie für kurzfristige Preisänderungen und erzeugt ein Kaufsignal. Wenn er die langsame Linie überschreitet, nimmt die dynamische Energie ab und erzeugt ein Verkaufssignal.
Der RSI ist ein relativ starker Indikator. Er zeigt, dass die Preise überkauft sind. Wenn der RSI unter 20 liegt, ist er überkauft, und wenn er über 80 liegt, ist er überkauft.
Die Handelssignale für diese Strategie stammen aus zwei Teilen:
Erstens, MACD schnelle und langsame Linie Kreuzung und Abweichung von der Säule Veränderung. Wenn die Abweichung von der Säule von negativ zu positiv umgekehrt, zeigt die Preis in der kurzfristigen Wachstumsdynamik vorhanden ist, kann gekauft werden. Wenn die Abweichung von der Säule von positiv zu negativ umgekehrt, zeigt die Dynamik schwächer, sollte verkauft werden.
Zweitens überkaufen und überverkaufen der RSI. In Kombination mit dem RSI kann ein Teil der falschen Signale, die von der MACD erzeugt werden, gefiltert werden. Kaufen Sie nur, wenn der RSI niedrig ist, und verkaufen Sie, wenn der RSI hoch ist, um die Erfolgsrate zu erhöhen.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, die Vorteile der beiden Indikatoren zu kombinieren, um die Genauigkeit der Handelssignale zu verbessern. Die kurzfristigen Veränderungen werden zeitnah erfasst und sind empfindlich. Die MACD- und RSI-Parameter müssen jedoch optimiert werden, um übermäßigen Handel zu vermeiden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Strategie für den dynamischen Handel mit kurzen Zeitspannen geeignet ist, um die Gewinnchancen kurzfristiger Marktumkehr zu nutzen. Sie erfordert jedoch eine aktive Risikomanagement-Maßnahme und eine enge Beobachtung der Marktentwicklung, um die Strategieparameter rechtzeitig anzupassen.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Uraynium V3", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=1, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
overSold = input( 20 , minval = 1, title = "RSI Oversold")
overBought = input( 80 , minval = 1, title = "RSI Overbought")
rsiLength = input(14, minval = 1, title = "RSI Length")
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)")
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)")
triggerPosLvl = input( 2, minval = 1 ,title ="Take Position Threshold", type=input.float)
src = close
// === CALC ===
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
vrsi = rsi(src, rsiLength)
//avgRSI = vrsi*0.5 + vrsi[1]*0.25 + vrsi[2]*0.125 + vrsi[3]*0.0625
avgRSI = (4*vrsi + 3*vrsi + 2*vrsi[2] + vrsi[3])/10
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(src, fastLength, slowlength, MACDLength)
MACDdelta = signalLine - macdLine
isMACDRunLong = signalLine > macdLine
isMACDRunShort = macdLine < signalLine
isMACDSwitchLong = crossover(MACDdelta, 0)
isMACDSwitchShort = crossunder(MACDdelta, 0)
isMACDCross = crossover(MACDdelta, 0) or crossunder(MACDdelta, 0)
buySignal = (histLine-histLine[1]) + (avgRSI - avgRSI[1])
// === ACTION ===
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
entryLong = (isNoMarginPos or isPosShort) and ( buySignal > triggerPosLvl )
entryShort = (isNoMarginPos or isPosLong ) and ( buySignal < -triggerPosLvl )
if inTimeframe()
strategy.entry("Long" , strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLong )
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShort)
strategy.entry("Long" , strategy.long, comment="Switch Long", when=entryLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Switch Short",when=entryShort)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLong )
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShort)
strategy.close("Long" , when=entryShort)
strategy.close("Short", when=entryLong)
// === DRAW ===
posColor = isNoMarginPos ? color.black : isPosLong ? color.green : color.red
plot(100, color=posColor,style=plot.style_area, transp=90, histbase=0)
plot(buySignal+overBought, color=color.green)
plot(50+macdLine/4, color=color.yellow)
plot(50+signalLine/4, color=color.orange)
histColor = histLine[1]-histLine > 0 ? color.red : color.green
plot(overSold+histLine/2, color=histColor, style=plot.style_histogram, histbase=overSold, transp=50, linewidth=2)
rsicolor = avgRSI>overBought ? color.red : avgRSI<overSold ? color.green : color.blue
plot(avgRSI,color=rsicolor, linewidth=2)
//plot(vrsi,color=color.purple, linewidth=2)
hline(overBought, color=color.red)
hline(overSold, color=color.green)
hline(50, color=color.gray)