Multi-Indikator-Fusion-Reversal-Trading-Strategie
ChaoZhang
Diese Strategie wird als “Multi Indicator Fusion Reverse Trading Strategy” bezeichnet. Die Strategie verwendet mehrere technische Indikatoren, um zu identifizieren, wann der Preis in der kurzen Zeit umgekehrt ist, und handelt umgekehrt, um zu profitieren.
Die Strategie nutzt 123 Umkehrformen, um kurzfristige Kursumkehrungen zu ermitteln. 123 Umkehrformen sind Formen, in denen der Kurs an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer deutlichen Obergrenze am Ende schließt, und an zwei Tagen vor dem Abschluss der dritten Umkehr.
Zweitens wird die Strategie mit dem RSI kombiniert, um die Zuverlässigkeit des Umkehrsignals zu bestimmen. RSI unter 50 bedeutet Überverkauf und über 50 bedeutet Überkauf. Die Kombination mit dem RSI verhindert, dass nur 123 Umkehrformen zu viele unzuverlässige Signale erzeugen.
Schließlich wird die Strategie in den CMO-Indikator einbezogen. Die CMO-Forking kombiniert die Moving Averages verschiedener Perioden, um zu beurteilen, ob sich die Preisbewegung umkehren kann.
Die kombinierte Anwendung der oben genannten mehrfachen Indikatoren kann die Erfolgsrate bei der Erfassung von Kursumkehrungen erhöhen und zu viele Unsicherheitssignale vermeiden. Wenn der RSI und der CMO beide die 123-Form unterstützen, werden starke Umkehrungssignale ausgesendet.
Die Strategie eignet sich für die Korrektur von Marktschwankungen, um kurzfristige Preisimpulse zu erfassen. Die Kombination von mehreren Indikatoren ist jedoch auch anfällig für verschiedene Indikatoren, die gegenseitig abgesichert sind, und erfordert eine Parameteroptimierung. Die Stop-Loss-Strategie muss auch verwendet werden, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
Im Allgemeinen werden die Multi-Indikator-Fusions-Umkehr-Trading-Strategien und die Integration verschiedener Werkzeuge zur Verbesserung der Genauigkeit bei der Zeitbestimmung von Marktumkehr verbessert. Jede einzelne Strategie ist jedoch nicht perfekt und erfordert eine sorgfältige Überprüfung und Anpassung des Händlers an die aktuelle Marktlage, wobei die Flexibilität des Handelsbewusstseins stets gewahrt wird.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/02/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related CMOaDisparity Index article is copyrighted material from Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird) =>
pos = 0.0
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos := iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & CMOaDisparity Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFirst = input(50, minval=1)
LengthSecond = input(25, minval=1)
LengthThird = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCMOD = CMOD(LengthFirst, LengthSecond, LengthThird)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCMOD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCMOD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )