Trendfolgestrategie basierend auf Preis-Volumen-Fusion
ChaoZhang
Die Strategie nennt sich Trend-Tracking-Strategie, die auf Preis-Menge-Fusion basiert. Die Strategie berücksichtigt sowohl Preis- als auch Handelsvolumen-Indikatoren und beurteilt die Richtung des Trends, um die Handelssignalwirkung der Preis-Menge-Kombination auszuüben.
Die Handelslogik der Strategie lautet wie folgt:
Zuerst berechnen wir den 5-Tage-Moving-Average der Preise und den 15-Tage-Moving-Average des Handelsvolumens.
Wenn der 5-Tage-Moving-Average der Preise steigt und der 15-Tage-Moving-Average der Transaktionsmengen steigt, wird der Quantitative Kurs als Angriff angesehen, der ein Kaufsignal erzeugt.
Wenn der 5-Tage-Moving-Average der Preise oder der 15-Tage-Moving-Average der Transaktionsmengen sinkt, wird der Betrag ausgeglichen.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Richtung der Tendenz in Kombination mit den Preis- und Volumenveränderungen ermittelt wird. Kaufen kann nur dann effektiv gefiltert werden, wenn beide auf die gleiche Weise gesehen werden.
Aber die Moving-Average-Parameter müssen optimiert werden, und die Zeiträume müssen mit den Eigenschaften der verschiedenen Sorten übereinstimmen. Die Stop-Loss-Strategie ist ebenso wichtig, um das Risiko von Einzelschäden zu verringern.
Im Allgemeinen kann die Integration von Preis- und Volumenindikatoren die Effektivität der Trend-Handelsstrategie verbessern. Der Händler muss jedoch mehr Marktinformationen beachten und die Parameter der Strategie an die tatsächlichen Bedingungen anpassen.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )