Die Strategie nennt sich "Self Adapting ATR Tracking Stop Loss Strategy". Die Strategie verwendet den ATR-Indikator, um einen Stop-Loss-Punkt zu setzen und den Stop-Loss nach dem Einstieg von "Fest" zu "Locker" zu ändern, um den Trend zu verfolgen und das Risiko zu kontrollieren.

Die Logik der Strategie lautet wie folgt:

1. Die Höchst- und Tiefstpreis-Bereiche innerhalb eines bestimmten Zeitraums werden als Einstiegssignale berechnet, die ein Einstiegssignal erzeugen, wenn der Preis diese Grenze überschreitet.

2. Nach der Aufnahme wird zunächst ein engerer ATR-Stopp verwendet, wobei der Stop-Loss-Punkt auf das 1,5-fache des ATR-Wertes festgelegt wird. Dies kann den Verlust nach der Aufnahme einschränken.

3. In der Haltephase werden die Stop-Losses auf die lockerere ATR-Werte umgerechnet. Die Stop-Losses verfolgen weiterhin die Preisbewegung, aber mit größeren Freiräumen können die Nachfrage weiter verlängert werden.

4. Der endgültige Stop-Loss-Punkt verfolgt stets den niedrigsten Preis (mehrfacher) oder den höchsten Preis (leerer) und passt sich an die Preisschwankungen an, um einen Tracking-Stop-Effekt zu erzielen.

5. Wenn der Preis über den Stop-Loss-Punkt (mehr als eine Karte) oder über den Stop-Loss-Punkt (ohne Karte) fällt, wird ein Stop-Loss-Spiel durchgeführt.

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Anpassung der Stop-Loss-Mechanismen sowohl eine Risikokontrolle gewährleistet als auch eine vorzeitige Stop-Loss-Vermeidung ermöglicht. Die ATR-Parameter und die Multiplikatoren müssen jedoch optimiert werden und die Stop-Loss-Strategie muss mit Trendbeurteilung kombiniert werden.

Im Allgemeinen ist die dynamische Verfolgung von Stop-Losses ein wichtiges Mittel, um die Gewinnwahrscheinlichkeit einer Strategie zu verbessern. Die flexible Verwendung von Stop-Losses ermöglicht eine bessere Aufrechterhaltung der Trendgewinnung und die Kontrolle des Risikos.