Umkehrstrategie basierend auf schnellem RSI und Kerzenfarbe
ChaoZhang
Die Strategie nennt sich “RSI-basierte Umkehrstrategie” und basiert auf dem schnellen RSI und der K-Linie-Farbe. Die Strategie nutzt den schnellen RSI, um Überkauf und Überverkauf mit der K-Linie-Farbe zu beurteilen, um die Richtung des Trends zu bestimmen und umzukehren, wenn beide ein gemeinsames Signal senden.
Der schnelle RSI ist kleiner eingestellt, um den Überkauf und Überverkauf des Preises schneller zu erfassen. Wenn der schnelle RSI unter 30 steht für einen Überverkauf und über 70 für einen Überkauf.
Die K-Linie ist weiß und zeigt, dass der Preis in der Nähe des Eröffnungspreises geschlossen wurde, grün bedeutet, dass der Preis gestiegen ist, rot bedeutet, dass der Preis gesunken ist.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
Wenn der schnelle RSI einen Überverkauf anzeigt und 4 rote K-Linien in Folge auftauchen, ist dies ein starkes Umkehrsignal, um mehr zu machen.
Wenn der schnelle RSI überkauft und vier grüne K-Linien in Folge auftreten, wird dies als starkes Umkehrsignal betrachtet und der Shorting durchgeführt.
Wenn Sie derzeit mehrere Positionen halten, wird eine grüne K-Linie für eine Pause verwendet. Wenn Sie derzeit leere Positionen halten, wird eine rote K-Linie für eine Pause verwendet.
Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Indicator-Palette die Umkehrsignale genau und zuverlässig beurteilt. Da die Investitionen jedoch so groß sind, ist ein strenges Geldmanagement erforderlich. Eine Stop-Loss-Strategie ist ebenfalls notwendig.
Im Allgemeinen ist der Umkehrhandel auf Indikatoren angewiesen, um den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen. Die vernünftige Anwendung von Indikatoren wie dem RSI und die Unterstützung von K-Line-Informationen können die Effektivität der Strategie verbessern.
||
This strategy is named “Reversal Strategy Based on Fast RSI and Candlestick Colors”. It uses the fast RSI to judge overbought/oversold levels and candlestick colors to determine trend direction, entering reversal trades when both give concurring signals.
The fast RSI has smaller parameters and can more quickly detect price overbought/oversold conditions. RSI below 30 suggests oversold state, while above 70 is overbought.
Candlestick colors show white prices closing near open, green represents rising and red flags falling prices.
The trading logic is:
When fast RSI shows oversold and 4 consecutive red candles appear, it is considered a strong reversal signal for going long.
When fast RSI overbought and 4 straight green candles appear, it signals a strong reversal opportunity for going short.
If already holding long positions, exit when 1 green candle appears. If holding short positions, exit when 1 red candle appears.
The advantage of this strategy is using indicator combos to accurately determine reversal signals. But strict money management is required due to heavy position sizing. Stop loss is also essential.
In summary, reversal trading relies on indicators precisely identifying timing. Reasonable application of RSI plus candlestick information can improve strategy performance. But no single strategy is perfect. Traders still need to maintain flexible trading mindset.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-01-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Hundred Strategy v1.0", shorttitle = "Hundred str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
onlyprofit = input(true, defval = true, title = "Only Profit")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
cbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Color Bars")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Signals
long = strategy.position_size >= 0
short = strategy.position_size <= 0
up = sma(bar, cbars) == -1 and long and dnrsi
dn = sma(bar, cbars) == 1 and short and uprsi
profit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) or onlyprofit == false
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and profit
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()