Donchian Channel Breakout Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-14 14:44:44
Tags:

Strategie Logik

Die Donchian-Kanal-Breakout-Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie, die auf dem Donchian-Kanal basiert. Sie verwendet das höchste Hoch und das niedrigste Tief über bestimmte Zeiträume, um Ein- und Stop-Loss-Punkte für Long- und Short-Positionen zu bestimmen.

Die Einstiegsregeln sind: Long gehen, wenn der Preis über das höchste Hoch eines Lookback-Zeitraums (z. B. 20 Tage) bricht, und Short gehen, wenn der Preis unter das niedrigste Tief eines anderen Lookback-Zeitraums (z. B. 10 Tage) bricht.

Die EXIT-Regeln sind: Long-Positionen werden am mittleren oder unteren Band des Kanals gestoppt; Short-Positionen werden am mittleren oder oberen Band gestoppt.

Zum Beispiel Handel mit BTCUSDT mit folgenden Parametern:

Langer Rückblick auf die Einträge: 20 Tage
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 1 aufgeführt.
Stop-Loss am mittleren Band: Ja
Kurzfristige Rücksichtnahme: 10 Tage
Die Risikopositionen werden in der Tabelle 2 aufgeführt.
Stop-Loss am mittleren Band: Ja

Die Regeln für den Einstieg und den Stopp wären:

Gehen Sie lang, wenn der Preis über das 20-Tage-Hoch geht
Langer Stop-Loss bei der Mitte des 10-Tage-Hoch- und Tiefpunkts
Wenn der Preis unter das 10-Tage-Tief fällt, gehen Sie kurz.
Kurzer Stop-Loss bei der Mitte des 20-Tage-Hoch- und Tiefstands

Durch die dynamische Anpassung der Rückblickzeiten kann die Strategie über die Marktzyklen hinweg optimiert werden, um Trends mit besserer Gewinn-Risiko-Verhältnis zu erfassen.

Vorteile

Ausbrüche können frühzeitig die Trendrichtung erkennen
Stop-Losses nahe dem Preis helfen, Risiken zu managen
Flexible Parameter ermöglichen eine Optimierung für verschiedene Zyklen

Risiken

Ausbrüche anfällig für Schlagsägen, muss die Gültigkeit bestätigen.
Schließung von Stop-Loss-Verlusten, die anfällig für Shakeouts in unruhigen Märkten sind
Eine schlechte Einstellung der Parameter könnte zu einem Überhandel oder zu unzureichenden Stops führen

Zusammenfassung

Der Donchian-Kanal-Breakout nutzt Breakouts, um Trends zu identifizieren, wobei Kanal-Mittelwege/Bänder als Stopps zum Risikokontrolle dienen. Die Optimierung von Rückblickperioden kann die Trendaufnahme bei starken Bewegungen verbessern. Allerdings ist Vorsicht bei der Breakout-Gültigkeit und den Shakeouts erforderlich. Insgesamt eignet sich diese Strategie für den mittelfristigen bis langfristigen Trendhandel, kann aber in unruhigen Märkten kämpfen.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, initial_capital = 1000, default_qty_value = 20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.036)

//Long optopns
buyPeriodEnter = input(10, "Channel Period for Long enter position")
buyPeriodExit = input(10, "Channel Period for Long exit position")
isMiddleBuy = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on bottom line")
takeProfitBuy = input(2.5, "Take Profit (%) for Long position")
isBuy = input(true, "Allow Long?")

//Short Options
sellPeriodEnter = input(20, "Channel Period for Short enter position")
sellPeriodExit = input(20, "Channel Period for Short exit position")
isMiddleSell = input(true, "Is exit on Base Line? If 'no' - exit on upper line")
takeProfitSell = input(2.5, "Take Profit (%) for Short position")
isSell = input(true, "Allow Short?")

// Test Start
startYear = input(2005, "Test Start Year")
startMonth = input(1, "Test Start Month")
startDay = input(1, "Test Start Day")
startTest = timestamp(startYear,startMonth,startDay,0,0)

//Test End
endYear = input(2050, "Test End Year")
endMonth = input(12, "Test End Month")
endDay = input(30, "Test End Day")
endTest = timestamp(endYear,endMonth,endDay,23,59)

timeRange = time > startTest and time < endTest ? true : false

// Long&Short Levels
BuyEnter = highest(buyPeriodEnter)
BuyExit = isMiddleBuy ? ((highest(buyPeriodExit) + lowest(buyPeriodExit)) / 2): lowest(buyPeriodExit)

SellEnter = lowest(sellPeriodEnter)
SellExit = isMiddleSell ? ((highest(sellPeriodExit) + lowest(sellPeriodExit)) / 2): highest(sellPeriodExit)

// Plot Data
plot(BuyEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.blue, title="Buy Enter")
plot(BuyExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.blue, title="Buy Exit", transp=50)
plot(SellEnter, style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.red, title="Sell Enter")
plot(SellExit, style=plot.style_line, linewidth=1, color=color.red, title="Sell Exit", transp=50)

// Calc Take Profits
TakeProfitBuy = 0.0
TakeProfitSell = 0.0
if strategy.position_size > 0
    TakeProfitBuy := strategy.position_avg_price*(1 + takeProfitBuy/100)
    
if strategy.position_size < 0
    TakeProfitSell := strategy.position_avg_price*(1 - takeProfitSell/100)

// Long Position    
if isBuy and timeRange
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = BuyEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=BuyExit, limit = TakeProfitBuy, when = strategy.position_size > 0)

// Short Position
if isSell and timeRange
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = SellEnter, when = strategy.position_size == 0) 
    
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=SellExit, limit = TakeProfitSell, when = strategy.position_size < 0)

// Close & Cancel when over End of the Test
if time > endTest
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

Mehr