Strategie der prozentualen Umkehrung des gleitenden Durchschnitts
Strategieprinzip
Die Moving-Average-Prozent-Umkehr-Strategie beurteilt den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs durch Berechnung der prozentualen Differenz zwischen dem Preis und dem Moving-Average. Es wird ein Handelssignal erzeugt, wenn der Preis eine bestimmte Prozentsatzdifferenz gegenüber dem Moving-Average erreicht.
Die Transaktionslogik der Strategie lautet:
- Berechnung der Differenz zwischen dem Preis und dem Moving Average mit einer Länge von N
- Umrechnen Sie die Differenz in Prozent, d.h. die Differenz dividiert durch den Preis.
- Wenn die prozentuale Differenz größer ist als die voreingestellte Obergrenze (z. B. 5%), wird ein Leerlauf ausgeführt.
- Wenn die prozentuale Differenz kleiner als die vorgegebene Untergrenze ist (z. B. -3%), mehr tun
- Optionale Umkehrsignale, also mehr Umkehrung in Leerlauf, Leerlauf Umkehrung in mehr
Wenn N 14 ist und der obere Grenzwert 5% ist, und der untere Grenzwert 3% ist:
- Wenn der Preis 5% über dem 14-Tage-Moving-Average liegt, nehmen Sie einen Short.
- Wenn der Preis 3% unter dem 14-Tage-Moving-Average liegt, tun Sie mehr
Die Sensibilität der Strategie kann durch Anpassung der Parameter N, Up, and Down gesteuert werden.
Strategische Vorteile
- Verwenden Sie Prozentsätze, um sich nicht von den absoluten Werten der Preise beeinflussen zu lassen
- Anpassung an die Parameter des Marktes für unterschiedliche Zyklen
- BREAK-Strategien, um eine Trendwende früher zu erfassen
Strategisches Risiko
- Prozentsatzliche Differenz bei der Trendschätzung
- Das ist ein Fehlersignal, das gefiltert werden muss.
- Der Moving Average ist zu spät, um die Wende zu erfassen.
Zusammenfassen
Die Moving Average Prozentsatzstrategie beurteilt die Kauf- und Verkaufsposition durch Berechnung der prozentualen Differenz zwischen dem Preis und dem Moving Average. Die BREAK-Strategie zielt darauf ab, Trendwendepunkte zu erfassen. Durch die Anpassung der Parameter kann die Strategie an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
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start: 2023-08-14 00:00:00
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// Percent difference between price and MA- 1