Strategie der prozentualen Umkehrung des gleitenden Durchschnitts
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Moving-Average-Prozent-Umkehr-Strategie beurteilt den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs durch Berechnung der prozentualen Differenz zwischen dem Preis und dem Moving-Average. Es wird ein Handelssignal erzeugt, wenn der Preis eine bestimmte Prozentsatzdifferenz gegenüber dem Moving-Average erreicht.
Die Transaktionslogik der Strategie lautet:
- Berechnung der Differenz zwischen dem Preis und dem Moving Average mit einer Länge von N
- Umrechnen Sie die Differenz in Prozent, d.h. die Differenz dividiert durch den Preis.
- Wenn die prozentuale Differenz größer ist als die voreingestellte Obergrenze (z. B. 5%), wird ein Leerlauf ausgeführt.
- Wenn die prozentuale Differenz kleiner als die vorgegebene Untergrenze ist (z. B. -3%), mehr tun
- Optionale Umkehrsignale, also mehr Umkehrung in Leerlauf, Leerlauf Umkehrung in mehr
Wenn N 14 ist und der obere Grenzwert 5% ist, und der untere Grenzwert 3% ist:
- Wenn der Preis 5% über dem 14-Tage-Moving-Average liegt, nehmen Sie einen Short.
- Wenn der Preis 3% unter dem 14-Tage-Moving-Average liegt, tun Sie mehr
Die Sensibilität der Strategie kann durch Anpassung der Parameter N, Up, and Down gesteuert werden.
Strategische Vorteile
- Verwenden Sie Prozentsätze, um sich nicht von den absoluten Werten der Preise beeinflussen zu lassen
- Anpassung an die Parameter des Marktes für unterschiedliche Zyklen
- BREAK-Strategien, um eine Trendwende früher zu erfassen
Strategisches Risiko
- Prozentsatzliche Differenz bei der Trendschätzung
- Das ist ein Fehlersignal, das gefiltert werden muss.
- Der Moving Average ist zu spät, um die Wende zu erfassen.
Zusammenfassen
Die Moving Average Prozentsatzstrategie beurteilt die Kauf- und Verkaufsposition durch Berechnung der prozentualen Differenz zwischen dem Preis und dem Moving Average. Die BREAK-Strategie zielt darauf ab, Trendwendepunkte zu erfassen. Durch die Anpassung der Parameter kann die Strategie an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")