Prozentuale Umkehrstrategie des gleitenden Durchschnitts
Strategieprinzip
Die Moving-Average-Prozent-Rücksetzstrategie bewertet Kauf- und Verkaufszeitpunkte, indem sie die prozentuale Abweichung des Preises vom gleitenden Durchschnitt berechnet. Wenn die Abweichung einen bestimmten Prozentsatz erreicht, wird ein Handelssignal generiert.
Konkret lautet die Handelslogik der Strategie:
- Berechnung der Differenz zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt der Länge N.
- Umwandlung der Differenz in einen Prozentsatz, d.h. Differenz geteilt durch den Preis.
- Wenn die prozentuale Abweichung größer als die vordefinierte Obergrenze (z.B. 5%) ist, wird eine Short-Position eröffnet.
- Wenn die prozentuale Abweichung kleiner als die vordefinierte Untergrenze (z.B. -3%) ist, wird eine Long-Position eröffnet.
- Optional kann das Signal umgekehrt werden, d.h. Long wird zu Short und Short zu Long.
Wenn N=14, die Obergrenze 5% und die Untergrenze -3% beträgt, dann:
- Wenn der Preis um 5% über dem 14-Tage-gleitenden Durchschnitt liegt, wird eine Short-Position eröffnet.
- Wenn der Preis um 3% unter dem 14-Tage-gleitenden Durchschnitt liegt, wird eine Long-Position eröffnet.
Durch Anpassung der Parameter N, Ober- und Untergrenze kann die Empfindlichkeit der Strategie gesteuert werden.
Strategievorteile
- Verwendung von Prozentangaben, um den Einfluss absoluter Preiswerte zu vermeiden.
- Parameter können an den Markt angepasst werden, geeignet für verschiedene Zeiträume.
- Einsatz der BREAK-Strategie ermöglicht frühzeitiges Erkennen von Trendwenden.
Strategierisiken
- Prozentuale Abweichungen können die Trendrichtung nicht bestimmen.
- Leicht fehlerhafte Signale, die gefiltert werden müssen.
- Der gleitende Durchschnitt ist verzögert und kann Wendepunkte nicht rechtzeitig erfassen.
Zusammenfassung
Die Moving-Average-Prozentstrategie bestimmt Kauf- und Verkaufspunkte durch die Berechnung der prozentualen Abweichung des Preises vom gleitenden Durchschnitt, setzt die BREAK-Strategie ein und zielt darauf ab, Trendwenden zu erfassen. Durch Parameteranpassung kann sie an verschiedene Marktbedingungen angepasst werden. Sie weist jedoch auch eine gewisse Verzögerung und Fehlalarmrisiken auf, die eine Optimierung und Filterung erfordern.
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start: 2023-08-14 00:00:00
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// Percent difference between price and MA- 1