Strategie für die Verlagerung des gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-09-14 14:55:49
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Strategie Logik

Die schwebende Durchschnitts-Crossover-Strategie erzeugt Kauf- und Verkaufssignale durch Berechnung des Crossovers zwischen zwei gleitenden Durchschnittswerten verschiedener Perioden.

Zum Beispiel, wenn die 5-tägige MA über die 21-tägige MA geht und die lange zu schließen, wenn die 5-tägige MA wieder unter die 21-tägige MA geht.

Die Handelslogik lautet:

Berechnen Sie zwei MA, eine kurzfristige z. B. 5 Tage und eine langfristige z. B. 21 Tage.
Verlängern, wenn die 5-Tage-MA über die 21-Tage-MA geht
Schließen der Long, wenn die 5-Tage-MA wieder unter die 21-Tage-MA fällt
Gleichermaßen berechnet ein 14- und 28-Tage-MA
Kurz gehen, wenn die 14-Tage-MA unter die 28-Tage-MA fällt
Schließen Sie den Short, wenn der 14-Tage-MA über den 28-Tage-MA zurückgeht

Verschiedene Kombinationen von MA-Perioden können kurz- oder langfristigen Trends entsprechen.

Vorteile

Einfach und einfach umzusetzen
MAs bieten eine gewisse Trendfilterung
Die Parameter können durch Periodenanpassung optimiert werden.

Risiken

Verzögerung des Marktzugangs
Longs und Shorts können gleichzeitig geöffnet werden.
Anfällig für Schlagsägen auf unruhigen Märkten

Zusammenfassung

Die MA-Crossover-Strategie verwendet MA-Kreuzungen, um Signale zu erzeugen, mit anpassbaren Perioden, um den Marktzyklen anzupassen. Ein einfacher Trendfolgungsansatz, aber zurückbleibende MA und Whipsaw-Risiko erfordern Vorsicht.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("My Strategy", overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 5), sma(close, 21))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

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