Mechanische Handelsstrategien
ChaoZhang
Strategieprinzip
Eine mechanisierte Handelsstrategie verwendet eine systematisierte und regulierte Methode zum Handel, um kurzfristige Preisschwankungen in den Finanzmärkten zu erfassen. Die Strategie konzentriert sich auf die Ausführung von Geschäften unter bestimmten Bedingungen und setzt Zielgewinn- und Stop-Loss-Punkte vor.
Wichtige Merkmale:
Zielgewinn: Die Strategie erlaubt es Ihnen, einen Zielgewinnprozentsatz auf Basis des Einstiegspreises festzulegen. Dieses Ziel repräsentiert den erwarteten Gewinnniveau pro Handel.
Stop-Loss: Die Strategie enthält einen Stop-Loss-Prozentsatz, der auf den Einstiegspreis festgelegt ist. Dieser Wert stellt den maximal erträglichen Verlust pro Handel dar und hilft bei der Risikomanagement.
Eintrittsbedingungen: Die Strategie löst einen Handel zu einer bestimmten Zeit aus. In diesem Beispiel basiert die Eintrittsbedingungen auf der Uhrzeit von 16:00 Uhr (d.h. 16:00 Uhr). Diese zeitbasierte Eintrittsbedingungen bieten eine systematische Methode zur Ausführung von Geschäften.
Positionsmanagement: Strategie, bei der die Positionsgröße anhand eines festen Prozentsatzes der verfügbaren Mittel festgelegt wird. Diese Methode gewährleistet einheitliche Risikomanagement und ermöglicht die Diversifizierung des potenziellen Portfolios.
Logik der Ausführung
Wenn die Einstiegsvoraussetzungen erfüllt sind, d.h. die Schaltzeit ist 16 Uhr, wird die Strategie mit der Strategy.entry-Funktion eingeleitet. Sie verwendet die Strategy.exit-Funktion, um die Ausstiegsvoraussetzungen einzurichten, einschließlich der Begrenzung der Gewinnziele und der Stop-Loss-Liste für die Stop-Loss-Ziele.
Zielgewinn und -verlust:
Die Zielgewinn-Ebene wird berechnet, indem der Einstiegspreis um ein Prozent erhöht wird. Dies repräsentiert das erwartete Gewinnziel für diesen Handel. Im Gegensatz dazu wird die Stop-Loss-Ebene berechnet, indem ein Prozent des Einstiegspreises von dem Einstiegspreis abgezogen wird.
Durch den Einsatz dieser mechanisierten Handelsstrategie kann der Händler eine systematische Handelsmethode aufbauen. Die vorgegebenen Zielgewinn- und Stop-Loss-Niveaus bieten klare Ausstiegsregeln, helfen beim Risikomanagement und maximieren möglicherweise die Gewinne. Natürlich kann keine Handelsstrategie einen Gewinn garantieren, so dass die Marktbedingungen weiterhin sorgfältig analysiert und überwacht werden müssen.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Mechanical Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
profitTarget = input(0.4, "Profit Target (%)") / 100
stopLoss = input(0.2, "Stop Loss (%)") / 100
// Define strategy variables
entryPrice = close
takeProfitLevel = entryPrice + (entryPrice * profitTarget)
stopLossLevel = entryPrice - (entryPrice * stopLoss)
// Entry condition
if (hour(time) == 16)
// Calculate position size based on available capital and risk tolerance
positionSize = strategy.equity * 0.02 // Example: 2% of equity
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=takeProfitLevel,stop =stopLossLevel )