Stochastische zweigleisige Durchbruchsstrategie
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Zwei-Strecken-Break-Strategie ist eine Strategie, bei der die Handelsoperationen auf der Grundlage der zwei Orbitallinien des Zufallsindikators durchgeführt werden. Die Handelssignale stammen aus dem Durchbruch der Schnelllinie des Zufallsindikators durch die Langleine und die Ober- und Unterbahn.
Die Logik dieser Strategie lautet:
Berechnung von Schnell- und Langzeilinjen für Zufallsindikatoren innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z. B. 7 Tage)
Setzen Sie die oberen und unteren beiden Bahnlinien der Schnelllinie (z. B. Oberbahn 80 und Unterbahn 20).
Wenn die Schnellleine von unten auf die Schiene bricht, tun Sie mehr.
Wenn die Schnelllinie von oben auf die Abfahrt fällt, machen Sie Platz.
Optional umgekehrte Handelssignale, d.h. Auf- und Abwärtswechsel, Aufwärtswechsel und Aufwärtswechsel
Die Trendentwicklung wird durch die Auf- und Abfahrt der Schnelllinie erfasst und mit der langsamen Linie als Stütze und Druck wird der falsche Durchbruch wirksam gefiltert. Darüber hinaus können die Parameter durch Anpassung an die verschiedenen Perioden angepasst werden.
Strategische Vorteile
Regeln sind einfach, intuitiv und leicht umzusetzen
Zufällige Indikatoren sind ein besseres Mittel, um Überkäufe zu erkennen.
Aufwärts- und Abwärtsbahn mit langsamer Leitung filtert die falschen Durchbrüche
Strategisches Risiko
Die Geschwindigkeitsdefizite sind zurückgeblieben und können Chancen verpassen.
Die Parameter müssen immer wieder optimiert werden, um sich dem Marktumfeld anzupassen.
Die Auf- und Abwärtsbahn muss vorsichtig eingerichtet werden, um zu häufige Transaktionen zu vermeiden.
Zusammenfassen
Zufällige Indikatoren Doppelbahn-Breakout-Strategie durch den Durchbruch zwischen schnellen und langsamen Bahnen, um Trendchancen zu erfassen. Die Einrichtung von vernünftigen Parametern kann die Marktentwicklung effektiv zu erfassen, aber beachten Sie die Rückstandsprobleme der Indikatoren selbst.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")