Durchbruchsstrategie mit dem doppelten RSI-Indikator
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Dual-RSI-Durchbruchstrategie verwendet zwei relativ starke (RSI) Indikatoren zum Handel, einen schnellen RSI und einen langsamen RSI, die beide in die gleiche Richtung handeln können.
Die Logik lautet:
Berechnung des schnellen RSI (z. B. 16 Zyklen) und des langsamen RSI (z. B. 31 Zyklen)
Erzeugt ein Kaufsignal, wenn der schnelle RSI unter der Überverkaufsgrenze liegt (z. B. 30).
Wenn der langsame RSI unterhalb der Überverkaufsgrenze liegt (z. B. 30), erzeugt er auch ein Kaufsignal
Fast RSI und Slow RSI können beide am selben Tag ein Kaufsignal geben
70 Stunden Pause auf schnellen RSI
Der RSI schwankt um 68 Stunden.
Setzen Sie eine Stop-Loss-Line
Der Doppel-RSI zeigt gute Chancen in überkauften und überverkauften Bereichen. Die Kombination von schnellen und langsamen Linien ermöglicht mehrere Eingänge und die Beobachtung des Trends.
Strategische Vorteile
Die RSI überprüft sich gegenseitig, um falsche Signale zu reduzieren
Multi-Level-Eintritts können die Trends nach und nach verfolgen
Setzen Sie verschiedene Vor- und Stopppunkte
Rücknahme der Stop-Loss-Risiken und weitere Risikokontrollen
Strategisches Risiko
Die RSI-Parameter müssen wiederholt getestet und optimiert werden
Doppelte Eintrittskarten erhöhen die Risikofaktoren
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, die sich nicht lösen lässt.
Zusammenfassen
Die Double RSI-Strategie nutzt eine Kombination aus zwei Zeitleisten, um mehrere Einstiegspunkte zu erreichen, um Trends zu verfolgen, unter der Voraussetzung, dass das Risiko kontrolliert wird. Parameteroptimierung und strenge Stop-Losses sind der Schlüssel. Insgesamt ist die Strategie geeignet, um die Richtung der mittleren und langen Linie zu verfolgen.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")