Ichimoku Kinko Hyo Handelsstrategie
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die Gleichgewichtstabelle (Ichimoku Kinko Hyo) für den Handel. Sie berücksichtigt mehrere Faktoren der Gleichgewichtstabelle und handelt mehr, wenn sie geeignet ist.
Die Transaktionslogik lautet wie folgt:
Berechnen Sie die Umrechnungslinie, die Referenzlinie, die Vorreiterlinie 1 und die Vorreiterlinie 2
Wenn der Schlusskurs über der Wolke liegt und die Wolke nach oben ist und die Konversionslinie über der Basislinie liegt, sollten Sie mehr tun
Außerdem sollte die Verzögerungslinie über den Wolken und den Preisen liegen, um einen Aufwärtstrend sicherzustellen.
Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, nehmen Sie mehr Teilnehmer auf.
Wenn die Verzögerungslinie zurück unter den Preis oder unter die Wolken fällt, ist die Position plat.
Die Strategie nutzt die verschiedenen Indikatoren der Gleichgewichtstabelle, um Trends zu bestätigen, und kann das Risiko effektiv steuern, indem sie die Wolken als dynamische Stop-Loss-Position verwendet.
Strategische Vorteile
Ein Blick auf die Trends der Komplexität der Gleichgewichtstabelle
Dynamische Stop-Loss, maximale Gewinnsperre
Regeln sind einfach, klar und leicht umzusetzen
Strategisches Risiko
Einmal langsamer, vielleicht verpasste Chance
Vorsicht bei der Einstellung der Parameter-Perioden
Wenn man nur zu viel macht, verpasst man gute Gelegenheiten.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Mehrindikator-Eigenschaft des Gleichgewichtsdiagramms, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen. Auf der Grundlage der Optimierungsparameter bietet sie eine einfache Reihe von Mehrfachregeln. Allerdings ist auf ihre Verzögerung und die Einschränkungen des Mehrfachens zu achten.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0
if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
position_count = 1
strategy.entry(id="buy", long=true)
if (close_trade)
strategy.close_all()
// strategy.entry(id="sell", long=false)
position_count = 0
//if (longCondition)
// strategy.close("long", when=exit_trade)
// strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)