Verbesserte gleitende Durchschnitts-Aggregat-Trendstrategie
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf einem verstärkten MACD-Indikator für die Trendverfolgung. Sie berechnet gleichzeitig einen schnellen und einen langsamen Moving Average und die Differenz zwischen ihnen und erzeugt ein Handelssignal durch einen Moving Average der Differenz.
Die Logik lautet:
Berechnen Sie einen schnellen EMA-Zyklus, z. B. 12 Tage
Berechnen Sie einen langsamen EMA-Zyklus, z. B. 26 Tage
Berechnen Sie die Differenz zwischen dem schnellen EMA und dem MACD
EMA für MACD-Signalleitungen, wie EMA am 9.
Die Differenz zwischen MACD und der Signalleitung wird durch EMA erzeugt, um die Signalleitung zu verstärken.
Wenn Sie die Null-Achse auf der Verstärkungs-Signal-Leitung überschreiten
Wenn das verstärkte Signal unterhalb der Null-Achse durchläuft, ist die Position gleich.
Die Strategie nutzt die Trend-Tracking-Eigenschaften des MACD-Indikators und führt eine zweite Optimierungs-Filterung durch, um die Signalqualität zu verbessern und die mittleren und langen Trends zu verfolgen.
Strategische Vorteile
Erweiterte MACD-Geräuschdämpfung für bessere Signalgenauigkeit
Die EMA arbeitet mit den Beobachtern zusammen
Langfristige Trends mit Schwerpunkt auf langsameren Parametern
Strategisches Risiko
Vorsicht bei der Auswahl der EMA-Zyklusparameter
Nur zu viel zu tun und keine Gelegenheit zu nutzen
Weniger häufige Signale
Zusammenfassen
Diese Strategie identifiziert mittlere und langfristige Chancen, indem sie die Trendverfolgung der MACD verbessert. Die Optimierung der Parameter und die Risikokontrolle sind jedoch besonders wichtig. Eine angemessene Kombination anderer Faktoren kann die Wirksamkeit erhöhen.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//study("MACDAS")
// strategy("macdas",shorttitle="macdas",overlay=true,default_qty_value=10000,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
// Date range filter
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
inTimeRange = true
fastperiod = input(12,title="fastperiod",minval=1,maxval=500)
slowperiod = input(26,title="slowperiod",minval=1,maxval=500)
signalperiod = input(9,title="signalperiod",minval=1,maxval=500)
fastMA = ema(close, fastperiod)
slowMA = ema(close, slowperiod)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalperiod)
macdAS = macd - signal
signalAS = ema(macdAS, signalperiod)
plot(macdAS, color=blue, linewidth=2)
plot(signalAS, color=red, linewidth=2)
plot(0, color=black)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when =inTimeRange and crossover(macdAS,signalAS))
strategy.close("LONG", when= inTimeRange and crossunder(macdAS,signalAS))
plotshape(crossover(macdAS, signalAS) , style = shape.arrowup, text="Long",color=green,size=size.huge)
plotshape(crossover(signalAS,macdAS) , style = shape.arrowdown, text="End Long",color=red,size=size.huge)