Diese Strategie bestimmt die Vermögensverteilung und die Absicherung auf der Grundlage langfristiger Trends.
Die Logik lautet:
Auswahl eines Basisvermögenswerts, gleitender Durchschnittszeitraum und Auflösung
Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts des Vermögenswerts
Preisüberschreitung über MA signalisiert langfristige Aufwärtsbewegung, gehen Sie lang
Preisüberschreitung unter MA signalisiert langfristige Bearishness, gehen Sie kurz
Kann auch nur lang oder nur kurz sein
Beurteilen Sie den langfristigen Trend anhand des Vermögenswertpreises im Vergleich zu seinem MA
Gegenstand der Absicherung von kurzfristigen Schwankungen
Die Strategie absichert kurzfristige Risiken und konzentriert sich auf die langfristige Entwicklung des Vermögenswerts, wodurch ein stetiger Gewinn möglich wird.
Einfaches MA-System zur Bestimmung der langfristigen Entwicklung
Lang/Kurz-Paarungen sichern systemische Risiken wirksam ab
Klarer Längen- und Kurzsignal
MA hinter den Preisbewegungen zurückbleibt
Kosten für das Halten langfristiger Positionen
Bedarf an Risikomanagement über mehrere Bereiche hinweg
Diese Strategie zielt auf die Sicherung mit langfristigen und kurzfristigen Vermögenswertkombinationen ab, wobei das Risikomanagement im Vordergrund steht.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)