Langfristige Absicherungsstrategie
ChaoZhang
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf langfristigen Trends, um die Vermögensallokation und die Sicherung zu bewerten.
Die Hauptlogik lautet:
Auswahl eines Basis-Assets und Durchschnitts-Perioden und -Auflösung
Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts des Vermögenswerts
Wenn der Preis die Durchschnittslinie überschreitet, zeigt dies eine langfristige Beobachtung und eine Überschätzung des Vermögenswerts
Wenn der Preis die Durchschnittslinie unterbricht, zeigt dies einen langfristigen Rückgang an, und der Vermögenswert wird kurzfristig ausgebucht
Es gibt zwei Möglichkeiten: Mehr oder weniger.
Beurteilen Sie langfristige Trends anhand der Beziehung zwischen den Vermögenswerten und ihren Moving Averages
Sicherung einer Position gegen eine langfristige Einschätzung
Die Strategie deckt das Risiko kurzfristiger Schwankungen ab und konzentriert sich auf die langfristige Trendentwicklung des Vermögenswerts, um stabile Gewinne zu erzielen.
Strategische Vorteile
Ein einfaches lineares System, um langfristige Trends zu beurteilen
Lang- und Kurzstrecken-Konfigurationspaarungen, eine effektive Absicherung gegen systemisches Risiko
Klare Abbruchsignale
Strategisches Risiko
Mittellinien-System hinter den Preisen zurück
Die Kosten für langfristige Beteiligungen
Risikokontrollen für mehrere Positionen
Zusammenfassen
Die Strategie setzt auf die Sicherung von langen und kurzen Portfolios von Vermögenswerten mit einem Schwerpunkt auf Risikomanagement. Die Ermittlung der Gewinnlinie und die Kosten für die Positionen sind jedoch weiterhin von Belang.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)